Ala 6 - página 40

Novo comentário
 
DmitriyN:
Vamos ao que interessa, pessoal, e... Vamos fazer uma indicação.
Que tipo de rastreador, um rastreador para quê? Eu lhe disse, repita os negócios da demonstração, heh-heh.
 
Os parâmetros "número de barras para suavizar a matriz expandida" e "expoente da primeira matriz de diferenças" respectivamente N e m, ou seja, a figura acima corresponde aos parâmetros (20000, 2). Aí você desenha duas curvas deslocadas por barra de deslocamento. Coloque o shifft zero e pronto.
 

Embora provavelmente ainda (2, 200000), eu agora no matcad estou me referindo a 20000 quando arredondado para 0,0001 da primeira matriz de diferenças. E o índice em mt da Alpari provavelmente levará 0,00001. Portanto, não vou mentir o que tenho no meu matcad, talvez o algoritmo seja um pouco diferente na implementação, não na essência. Aqui está o indutor específico de put out, N=200000, m=2, shift=0 em alpari dá um resultado tão bom:

graças a uma escala de tempo substancialmente (e muito fortemente) não linear, e correspondentemente rápida resposta a movimentos rápidos, e lenta resposta a movimentos lentos.

P.S. Isto é realmente importante para entender: MAIS_MA reage à velocidade das mudanças de preços, não à magnitude das mudanças. Às vezes isto é bom, às vezes é ruim.

 
Dr.Drain:

Aqui está o peru particular postado, N=200000, m=2, shift=0 em alpari dá um resultado tão bom:

O que há de tão bom nisso? Indique onde entrar e onde sair.
 
HideYourRichess:
O que há de bom nisso?
A possibilidade de defini-lo de modo que possa simular qualquer MA previamente encontrada no fórum, mas também pode mostrar um atraso muito menor (comparado com qualquer MA do fórum) em movimentos rápidos com suavização geralmente maior se considerarmos a suavização como uma relação da soma das primeiras diferenças da saída da curva do filtro com a soma das primeiras diferenças do gráfico de preços original.
 
Em essência, você pode usar MAIS_MA como uma filtragem leve dos preços de entrada, passar um pouco de ferro para fora e alimentá-lo em vez de preço de entrada para quaisquer outros índices, osciladores e afins. E seu ruído será reduzido por um múltiplo de aquisição de um atraso de literalmente 1 barra.
 
HideYourRichess:
O que há de tão bom nisso? Indique onde entrar e onde sair.
Um indicador não é um TS. Onde entrar é com você e somente você :-)))
 

Por exemplo, aqui está o gráfico M5, parâmetros 10000, 2. Suavizados um pouco, movimentos rápidos sem atraso visível (dentro de menos de uma barra), movimentos lentos com atraso visível mas não perigosos porque lentamente o preço não irá longe, e sobre a entrada de quaisquer outros indicadores em vez do preço. Muito útil.

 
Como aplicá-lo ao comércio? Onde está o teste mais fácil e mais avançado? Ou estamos discutindo a maneira correta de suavizar os preços? E o título é impressionante:

Um sistema comercial super estável.

Sem sistema, sem comércio, sem estabilidade ainda. Somente condensadores :)

 
gpwr:
Sem sistema, sem comércio, sem estabilidade até o momento.
Ora, ora, ora. É por aqui:
1...333435363738394041424344454647...78
Novo comentário
Razão: