1º e 2º derivados do MACD - página 48
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E se não, a campainha não é normal?)
Quem poderia saber que esta combinação funcionaria bem nesta área? Em geral, esta é uma expressão incorreta, todas funcionam da mesma maneira, mas esta é mais compreensível. E eu não me dei ao trabalho de escolher, então só fiz uma foto mais ou menos compreensível do estádio em 20 segundos. Você pode usar todas as 10 linhas, se quiser. Você tem um pão, você pode cortá-lo longitudinalmente, ou transversalmente, em 2 partes, ou em 20, o que você preferir. O principal é que não há nada sobrando.
A terceira parte não é divulgada de forma alguma. Os dois primeiros são cobertos a nível de idéias gerais, deixando que cada um descubra por si mesmo as especificidades. Quem pensa nisso, não a afixará em nenhum lugar.
Eu também estava pensando que você não sabe quando tomar uma determinada combinação e por quanto tempo ela "funcionará".
Portanto, é arriscado negociar usando esta estrutura (embora menos arriscado), porque tomamos dados apenas de um instrumento.
Acho que a principal vantagem desta decomposição é que ela é mais ideal e conveniente para representar e selecionar ainda mais os pares de índices de moedas onde o acúmulo de pares de índices aumenta o número de freqüências com determinadas propriedades.
Para mim, ainda é um mistério (quase) como um índice é selecionado entre vários pares.
Se você usa apenas pares de euros, não obterá o índice do euro, você precisa de outros pares (é claro que você pode tirá-los dos pares com o euro, assim como aqueles que ignoram o spread, pequenas diferenças e outros detalhes (embora eu ache que eles deveriam), como você).
Mas acho que a antecipação seria ainda mais forte com relação ao índice, se você pegasse não apenas seus 17 pares e conseguisse outros pares deles, mas os originais de todos os instrumentos usados em geral.
Vim de longe, primeiro tentei usar a análise de múltiplas moedas para detectar a antecipação de um par.
Sim...
Apenas por exemplo.
O meio "verdadeiro" é útil para entender ARXINUSOFFs D)
Eu me envergonhei e envergonhei com sua frase, mas não entendi o que você estava tentando dizer, o que diz a foto?
se eu o entendi de todo, você deve estar se referindo à construção de uma ponte Brownian. isto não é exatamente o que você quer dizer, mas se você for a esta noção, então eu diria que é a análise da dinâmica de expansão e contração desta ponte e a identificação dos lugares mais densos na seção transversal desta ponte que é interessante, ao invés da própria ponte e sua direção.
é possível que o coeficiente de variação - a largura da ponte média para cada par - possa ser usado na construção do próprio índice ou algo parecido
mas me parece algo mais.
Chama-se GARCH
ao fazer uma previsão baseada no modelo GARCH, ela faz uma previsão da volatilidade não da série temporal em si (por exemplo, preços de ações), mas dos erros de previsão (epsilon).
se é isso que você quer dizer, provavelmente é útil às vezes, mas não é essa a questão, eu tenho outra coisa, ainda não tenho certeza do que))
ao fazer uma previsão baseada no modelo GARCH, ela faz uma previsão da volatilidade não da série temporal em si (por exemplo, preços de ações), mas dos erros de previsão (epsilon).
Se é isso que você quer dizer, provavelmente é útil às vezes, mas não é essa a questão, eu tenho outra coisa, ainda não sei o que é))
Eu também estava pensando que não se sabe quando tomar esta ou aquela combinação e quanto tempo ela "funcionará".
Portanto, a comercialização desta decomposição também é arriscada (embora menos), os dados são retirados de apenas um instrumento.
O filtro não se importa com o que é alimentado com sua entrada. Em vez de decompor um par, você pode decompor os dois índices. É com isto que eu acabo.
Estou interessado em uma referência, vou lançá-la aqui por enquanto, quem estiver interessado pode discutir. Entendo que o offtop, mas para não se perder, deixe-o pendurado aqui, e talvez em um fio separado se transforme em um tópico para um ramo.
Isso me faz lembrar algo do http://en.wikipedia.org/wiki/Black%E2%80%93Scholes
Não estou convencido com estas fotos. Contra-exemplo, eu nem vou desenhá-lo. Passamos a uma fase com dois períodos. Vamos entrar ao longo da fase alta ao longo da fase baixa. Traçamos linhas verticais exatamente nos pontos pivô se ambos os ZZs coincidissem ou se mudassem se tivéssemos que esperar por um ZZ pequeno.
Isto é o que se desenha.
O problema é que haverá muitas inversões falsas e não seremos capazes de manter a tendência. A HP tem o mesmo problema. E quaisquer outros filtros. Nova barra dá nova decomposição de freqüência e quantidade correspondente de entradas falsas.
E este é o problema de um método que não leva em conta as características estatísticas do resíduo que rege tudo - a cauda abana o cão. Este problema é reconhecido por todos aqueles que negam a eficácia dos mercados.
Há uma grande diferença. O filtro refaz suavemente e quanto mais para trás no tempo, menos. PZ redraws de repente e imediatamente na direção oposta. Também deve ser acompanhado por um sinal sonoro com as palavras "O que, SUKA, você não estava esperando?!!!".
O problema dos resíduos não me parece ser um grande problema. Você pode pensar no preço como C[i]=Cs[i]+Cs[i], onde Cs[i]-a parte devido às flutuações do próprio mercado, Sv[i]-a parte devido a influências externas. O que você chama de resíduos irá completamente para a parte 2. Com certeza terá propriedades interessantes e úteis. Por exemplo, sua expectativa é de 0. Ajudará a ganhar ou dificultará com uma probabilidade de 50/50. Deve ter links claros para as notícias, horário das sessões de negociação ou qualquer outra coisa. Ela pode ser definida e desenhada como uma linha separada e certamente será de grande utilidade. Mas eu ainda não cheguei a esse ponto.
Há uma grande diferença. O filtro refaz suavemente e quanto mais para trás no tempo, menos. ZZ é redesenhada repentina e imediatamente na direção oposta. Também deve ser acompanhado de um sinal sonoro com as palavras "O que, SUKA, você não estava esperando?!!!".
Certo. Não há necessidade de mudar para o futuro. Devemos criar um filtro com um número ímpar de N somandos e mudar por (N-1)/2. Você terá um filtro com deslocamento de fase zero, ou seja, um filtro perfeitamente compatível. Além de uma combinação de preços ideal, há outra razão para fazer isto desta maneira - ainda não vou dizer sobre isto. E com tais filtros, dividir o espectro inteiro em partes.
Entretanto, continuo pensando que as últimas (N-1)/2 barras de seus filtros sem atraso são desenhadas na suposição de que o preço não mudará no futuro. Esta parte do filtro é a mais importante porque você deve fazer algumas suposições sobre o futuro e a correspondente decisão comercial. É claro que você pode olhar para os filtros individuais-MAKDs e descobrir se eles sobem ou descem nesta última seção, mas já sabemos antecipadamente que eles prevêem C(0)=C(-1)=C(-2)=... Também o processo de escolha de um par para negociar não é claro - todos eles têm a mesma previsão para o futuro, o que significa que todos são candidatos iguais para negociar, ou mais precisamente "não negociar".