Reconhecer mudanças no "comportamento" de uma série cronológica financeira (Trading on the news) - página 2
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você pode dar alguns conselhos? como, o que procurar. o que procurar, eu tenho modelos econométricos insignificantes, SB o tempo todo, exceto o modelo com integração fracionária.
Não siga o conselho de outra pessoa - é sua habilidade, a outra pessoa tem sua própria habilidade.
Esta habilidade pode ser obtida usando algum pacote econométrico e depois lendo a literatura sobre as questões que você não entende no pacote. Esta é uma dica de aprendizagem.
Não existe um modelo universal, pelo menos que eu saiba. Em um momento um funciona, o outro funciona, e entre eles há um ponto de ruptura e todo o problema está neles. Em anexo está um artigo recente que pode ser usado como uma contribuição para o problema.
Também estou lidando com esta questão recentemente. Quero construir um algoritmo sobre as notícias. Para começar, tenho um indicador:https://www.mql5.com/ru/code/10741
Não siga o conselho de outra pessoa - é sua habilidade, a outra pessoa tem sua própria habilidade.
Esta habilidade pode ser obtida usando algum pacote econométrico e depois lendo a literatura sobre as questões que você não entende no pacote. Esta é uma dica de aprendizagem.
Não existe um modelo universal, pelo menos que eu saiba. Em um ponto no tempo um funciona, em outro ponto no tempo outro funciona, e entre eles há um ponto de ruptura e todo o problema está neles. Em anexo, encontra-se um artigo recente que pode ser usado como uma contribuição para o problema.
o livro é bom, mas difícil porque está em inglês.
orb:
книга хорошая, но трудна из-за того, что она на англ. языке.
Em russo, estamos pelo menos cinco anos atrasados.
Não existe um modelo universal, pelo menos que eu saiba. Em um momento um funciona, o outro funciona, e há um ponto de ruptura entre eles e todo o problema está neles. Em anexo, encontra-se um artigo recente que pode ser usado como uma contribuição para o problema.
Então identifique o momento em que o velho modelo parou de funcionar, qual é o problema?)
Eu não sei como. Um ponto de parada na história e, quando consegui determiná-lo, surgiu um novo ponto de parada, que determinarei após algum tempo desconhecido.
talvez escrever um EA que descarregaria Volume, Tempo, Fechado, Aberto, Alto, Baixo, corpo da vela no ponto de parada calcular a análise. depois, com base em todo o histórico, avaliar o modelo de seleção binária.
talvez tente um logit, um modelo de ponto de parada para construir uma variável de resultado 1 - há um ponto de parada, 0 - não há ponto de parada?
Eu não tenho. Um ponto de ruptura na história e, quando consegui determiná-lo, surgiu um novo ponto de ruptura, que determinarei após algum tempo desconhecido.
alsu:
órbita
Cada modelo tem um critério de aplicabilidade à situação atual, grosso modo, o mínimo erro possível no qual acreditamos que o modelo funciona. Por que não reduzir o intervalo para que a detecção de aberrações seja a mais rápida possível?
Não há uma solução completa, apenas aproximações, como mostrado no anexo acima.
O problema é compreendido de forma intuitiva. Para se ajustar ao modelo, quanto maior a amostra, melhor. Mas quanto maior a amostra, menos ela leva em conta a situação atual. Parece que AP(1) é ideal - apenas vela anterior, mas não, funciona, mas muito raramente.
O modelo deve prever as quebras, mas como fazer isso?
talvez escrever um EA que descarregaria Volume, Tempo, Fechado, Aberto, Alto, Baixo, corpo da vela no ponto de parada calcular a análise. depois, com base em todo o histórico, avaliar o modelo de seleção binária.
talvez tentar logit, modelo breakpoint para construir uma variável de resultado 1 - há um breakpoint, 0 - sem breakpoint?
escrever - é fácil emitir os parâmetros para o arquivo de log via Print... ou melhor ainda para um arquivo separado através de operações de arquivo.
e depois também fazer uma tabela pelo Exodus quando havia ++ e depois de qual número de Menos...
porque é possível que mesmo que o número total de --- seja maior que +++
mas ao manipular lotes você pode ser capaz de exibir o resultado geral em +++