Reconhecer mudanças no "comportamento" de uma série cronológica financeira (Trading on the news) - página 6
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Não tem que prever - e é inútil.
É possível construir um modelo desse tipo. Algo como uma equação [diferencial] paramétrica de movimento. E um estocástico, também.
No momento da pausa, alguns parâmetros de imersão que determinam o caráter do movimento mudam por saltos e limites. Tudo o que vem imediatamente após o intervalo é o relaxamento, que é aproximado por uma equação linear de movimento de segunda ordem, semelhante às equações da mecânica.
É aqui que se pode tentar ganhar dinheiro com as relaxaciones. Mas isto se conseguirmos detectar os nós mesmos rapidamente.
O mais importante é criar um modelo de movimento durante o relaxamento.
O mercado é movido por notícias, mas isto não é necessariamente visível aos olhos.
O mercado não se move necessariamente por causa de notícias. Na total ausência de notícias, ainda pode se mover.
Todos imho.
P.S. Eu suspeito que algumas pedras serão jogadas em mim - uma abordagem mecanicista, puxando o mercado para fórmulas, etc. Não, não realmente, embora algumas categorias "mecanicistas" estejam presentes - massa da ferramenta, força, até mesmo a função Lagrange (essencialmente energia).
Ela vem se formando em minha mente há muito tempo, há cerca de 15 anos. Eu desisti quando achei que o modelo não era suficientemente concreto. Mas às vezes eu me lembro disso.
Isso não vai cortar. A única coisa que as notícias fazem é agregar volatilidade - as notícias são fortes (ou muitas) - a volatilidade é alta, o fluxo de notícias é fraco - a volatilidade é fraca. A direção foi 50/50 e assim permanece. Você apenas perderá mais e ganhará mais nas notícias, mas a soma ainda é 0.
Eu tenho argumentado e continuo argumentando que "o mercado é movido por notícias" e que a deriva aleatória também é movida por boatos, preconceitos e talvez notícias. As notícias são variadas e eu conheço livros muito "inteligentes" e grossos que contam como o mercado se move a partir desta ou daquela notícia.
Há todo tipo de notícias e a falta de notícias também é notícia.
Não vou contar a análise fundamental como notícia - isso é um tipo de notícia e uma conversa separada.
.
Mas é impossível negociar em notícias. Por duas razões: por notícias inesperadas obtemos uma reação inesperada do mercado (a Síria atacou o Irã - o que acontecerá com o mercado?). Curiosamente, a mesma reação às notícias esperadas. Por exemplo, a Grécia se retirou do euro. A reação a esta notícia esperada será obrigatória, mas não pode ser prevista e, portanto, não pode ser comercializada. O resultado depende da medida em que esta notícia esperada é levada em consideração pelo mercado no momento em que a notícia é divulgada. Pode ser qualquer coisa, desde um salto para frente até um recuo, dependendo se o mercado está sobre-comprado ou sobre-vendido em relação à notícia específica esperada.
.
O TS deve ser capaz de reagir às notícias. O teste do TS (que é possível usando dados artificiais) deve incluir dois padrões de comportamento: as notícias - a mudança de citações, e o retorno à linha de movimento anterior. A notícia - mudança da citação e o movimento na nova linha.
Eu tenho argumentado e continuo argumentando que "o mercado é movido por notícias" e que a deriva aleatória também é movida por boatos, preconceitos e talvez notícias. As notícias são variadas e eu conheço livros muito "inteligentes" e grossos que contam como o mercado se move a partir desta ou daquela notícia.
Há todo tipo de notícias e a falta de notícias também é notícia.
Não vou contar a análise fundamental como notícia - isso é um tipo de notícia e uma conversa separada.
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Mas é impossível negociar em notícias. Por duas razões: por notícias inesperadas obtemos uma reação inesperada do mercado (a Síria atacou o Irã - o que acontecerá com o mercado?). Curiosamente, a mesma reação às notícias esperadas. Por exemplo, a Grécia se retirou do euro. A reação a esta notícia esperada será obrigatória, mas não pode ser prevista e, portanto, não pode ser comercializada. O resultado depende da medida em que esta notícia esperada é levada em consideração pelo mercado no momento em que a notícia é divulgada. Pode ser qualquer coisa, desde um salto para frente até um recuo, dependendo se o mercado está sobre-comprado ou sobre-vendido em relação à notícia específica esperada.
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O TS deve ser capaz de reagir às notícias. O teste do TS (que é possível usando dados artificiais) deve incluir dois padrões de comportamento: as notícias - a mudança de citações, e o retorno à linha do movimento anterior. A notícia - mudança da citação e o movimento na nova linha.
Acontece então que o momento da publicação de notícias pode ser usado como ponto de referência para medir os parâmetros de uma série de preços. Assumindo que a série ficará estacionária por algum tempo.
Há sempre uma contagem regressiva, mas quantas barras são necessárias para calcular os parâmetros? Você terá tempo para negociar ou haverá novas notícias?
Existem TCs que podem funcionar em certos tipos de citações não estacionárias. Um não se segue do outro.
Há todo tipo de notícias e a falta de notícias também é notícia.
Eu estava apenas falando do meu modelo imho . Nele, uma mudança de salto em um parâmetro pode bombear energia para o sistema ou vice versa. É comum para difusores paramétricos.
Mas comigo "energia" não é um termo abstrato, mas algo expresso por uma fórmula muito específica a partir dos parâmetros da diffura propriamente dita.
Eu respeito seu ponto de vista e não vou discutir com você, SunSunich.
Eu estava apenas falando do meu modelo imho . Nele, uma mudança de salto em um parâmetro pode bombear energia para o sistema, ou vice-versa. Isto é comum em difusores paramétricos.
Mas comigo "energia" não é um termo abstrato, mas algo expresso por uma fórmula muito específica a partir dos parâmetros da diffura propriamente dita.
Eu respeito seu ponto de vista e não vou discutir com você, SunSunich.
Quando as notícias são divulgadas, o mercado muda sua principal característica - a volatilidade. Você pode estimar a força do fluxo de notícias pré-factualmente, pela mesma volatilidade e pela inclinação da regressão, antes de um fluxo forte o mercado normalmente está em um plano fino. Você pode usar a quebra da mesma volatilidade com paradas próximas. Mas isso é teoria, na prática, requerimentos, rupturas, alargamento da propagação, cães de guarda da pesca.
E aqui haverá um fracasso. Você apostou em uma fuga. As fortes notícias sairão, a ordem será acionada, e então, com a mesma forte volatilidade, o preço irá girar com sucesso e seguirá na direção oposta. Certamente, podemos esperar que o salto de preço seja muito maior do que o nível de uma ordem de colapso e, neste caso, ter lucro pode ajudar contra a inversão. Mas é preciso ser capaz de prever a força da volatilidade e a força do fluxo de notícias não vai ajudar. Dizer que o mercado está em um flat fino antes do forte fluxo de notícias é como dizer que o mercado é tão volátil que no período anterior todos os movimentos do mercado parecem ser pequenos flat.
Já vi muitas vezes, quando são lançadas algumas notícias fortes e o mercado permanece quase imóvel. E vice-versa, quando notícias aparentemente insignificantes provocam um movimento de preços em forma de avalanche. Para explicar este efeito, teremos que descartar a teoria EMH e admitir o fato de que o mercado considera as notícias imediatamente, mas reage a elas apenas quando a soma de tais notícias se torna crítica. É como um reservatório transbordante. O novo preço de equilíbrio será determinado quando o nível passado não for mais capaz de descrever a totalidade da situação. Pegue o "investidor razoável". Pela lógica da EMH, ele deve mudar instantaneamente a estrutura de seu portfólio reagindo de forma correta e racional a cada notícia. Mas isso é um absurdo! Como, por exemplo, um gerente de uma carteira multibilionária pode equilibrar sua carteira a cada segundo (há muitas notícias)? Ele não pode. Mesmo com a suposição questionável de que o investidor é capaz de reagir "correta e racionalmente" às notícias. É muito grande e grande para mudanças tão freqüentes. Em vez disso, outra abordagem mais realista é vista. Um investidor aprende novas informações negativas sobre uma ação em sua carteira. Em vez de se apressar a vendê-la, ele pega a notícia "em seu lápis" e decide esperar por uma confirmação adicional. Quando há confirmações suficientes, ele começa a reagir e a se livrar do patinho feio. Esta última confirmação, após a qual ele dirá "já tive o suficiente", não precisa ser significativa. Lembra-se do filme com o mesmo nome? Ao homem foi recusado o café da manhã porque o relógio era 10:02, e o café da manhã foi dado antes das 10:00. Foi uma coisa pequena, mas foi o ímpeto para o desenvolvimento dramático da história.
Eu estava apenas falando do meu modelo imho . Nele, uma mudança de salto em um parâmetro pode bombear energia para o sistema, ou vice-versa. É comum para difusores paramétricos.
Mas minha "energia" não é um termo abstrato, mas algo expresso por uma fórmula muito específica a partir dos parâmetros do próprio difur.
Há também esta interpretação. Qualquer transação (bem, quase qualquer transação) é influenciada por uma certa quantidade de informação disponível para o agente, e absolutamente qualquer transação, dependendo do volume mesmo por um milímetro, tem um impacto sobre o movimento de preços. Assim, o movimento de preços pode ser representado como resultado do processamento pelos agentes de várias informações provenientes das notícias, de um informante interno, de um vizinho ou diretamente do espaço. A fonte específica não é realmente importante, o que é importante é que qualquer informação sobre a qual as decisões são baseadas pode ser condicionalmente dividida em "ruído de informação" (ou seja, informação que em média dá expectativa zero de movimento de preços após o processamento pelos agentes / por exemplo, fofoca de curto prazo no círculo interno/) e "sinal de informação útil" (ou seja, informação que finalmente resulta no turno não-zero). Aqui deve ser notado que qualquer informação disparada para um comércio não será instantaneamente trabalhada por todos os agentes: no exemplo mais simples, os dados sobre o volume do PIB no trimestre passado podem ser usados para entrar imediatamente no momento da saída, ou podem ser usados um mês depois (esta consideração, aliás, nos leva imediatamente à natureza não-markoviana do processo). Cada entrada acaba sendo "manchada" no eixo do tempo, por assim dizer, e em seções diferentes o movimento sob sua influência pode ocorrer em uma ou em outra direção.
A próxima coisa é este raciocínio. Se soubermos como o mercado é esférico no vácuo (ou seja, isolado de qualquer influência que não seja a em questão) reage a um único sinal de notícia, então podemos calcular a função de resposta (e, portanto, a estrutura da caixa preta de resposta) e usá-la para detectar sinais úteis (ou seja, como nos lembramos, levando a um deslocamento não zero) já na versão ruidosa (aqui o DSP aparentemente já funciona).
Assim, o problema se resume em descrever corretamente a estrutura do sistema e definir seus parâmetros (embora flutuantes). Mas este é precisamente o problema prático mais perverso: não sabemos como o mercado é estratificado, daí a estrutura ter que ser adivinhada. Lembro-me de uma vez ter dado uma analogia com uma espécie de loop oscilatório fractal, onde agentes com horizontes diferentes são agrupados, grosso modo, por prazos (leia-se: pelo tamanho dos fundos disponíveis) e fazem oscilações em resposta à informação, cada um em sua própria escala e freqüência. A propósito, esta analogia veio à mente após a decomposição em modos empíricos pela NNT.
... se você estiver interessado, me dê um pontapé em que direção raciocinar mais))
Já vi muitas vezes quando são divulgadas mega-noticias fortes e o mercado não se move de forma alguma. E vice-versa, notícias aparentemente insignificantes provocam um movimento de preços em forma de avalanche. Para explicar este efeito, teremos que descartar a teoria EMH e admitir o fato de que o mercado considera as notícias imediatamente, mas reage a elas apenas quando a soma de tais notícias se torna crítica. É como um reservatório transbordante. O novo preço de equilíbrio será determinado quando o nível passado não for mais capaz de descrever a totalidade da situação. Pegue o "investidor razoável". Pela lógica da EMH, ele deve mudar instantaneamente a estrutura de seu portfólio reagindo de forma correta e racional a cada notícia. Mas isso é um absurdo! Como, por exemplo, um gerente de uma carteira multibilionária pode equilibrar sua carteira a cada segundo (há muitas notícias)? Ele não pode. Mesmo com a suposição questionável de que o investidor é capaz de reagir "correta e racionalmente" às notícias. Ele é grande demais e grande demais para tais mudanças frequentes. Em vez disso, outra abordagem mais realista é vista. Um investidor toma conhecimento de novas informações negativas sobre uma ação em sua carteira. Em vez de se apressar a vendê-la, ele pega a notícia "em seu lápis" e decide esperar por uma confirmação adicional. Quando há confirmações suficientes, ele começa a reagir e a se livrar do patinho feio. Esta última confirmação, após a qual ele dirá "já tive o suficiente", não precisa ser significativa. Lembra-se do filme com o mesmo nome? Ao homem foi recusado o café da manhã porque o relógio era 10:02, e o café da manhã foi dado antes das 10:00. Foi uma coisa pequena, mas foi o ímpeto para este desenvolvimento dramático da trama.