Comparação de dois gráficos de cotações com distorções não lineares no eixo X

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Alguma das pessoas intradiárias notou que frequentemente dois gráficos intraday EURUSD ou GBPUSD são semelhantes? Nem sempre, é claro, mas muitas vezes o padrão de ontem se repete surpreendentemente hoje, no qual você pode tentar lucrar. Mas...

Os picos e os canais, embora repetindo o padrão, não coincidem no tempo. Por exemplo, o mergulho do meio-dia de ontem começou às 14h15 e o de hoje às 13h. Há muitos critérios de semelhança - Spearman, Pearson, mínimos quadrados, mas não conheço nenhum que compare gráficos sujeitos a pequenas distorções no eixo X. Ninguém conhece nenhum desses métodos?

 
Quebrar um apartamento em uma cruz?
 
sv.:
Quebrando um apartamento em uma cruz?

Esta é uma tarefa diferente. Não estou comparando os gráficos EURUSD e GBPUSD, mas hoje e ontem do mesmo par.
 
Autocorrelação? Há soluções na base de código.
 
Posso sugerir o seguinte: digite um tempo não linear para um dos gráficos, definindo-o, por exemplo, como uma função de tabela linear por partes, segmentos de dina e seus "tempos" - parâmetros. Em seguida, maximizar o coeficiente de correlação dos dois gráficos usando qualquer método numérico disponível e selecionando os parâmetros de segmento apropriados. É demorado, mas vai funcionar.
 
alsu:
Posso sugerir o seguinte: introduzir um tempo não linear para um dos gráficos, definindo-o, por exemplo, como uma função de tabela linear por partes, segmentos de dina e seus "tempos" - parâmetros. Em seguida, maximizar o coeficiente de correlação dos dois gráficos usando qualquer método numérico disponível e selecionando os parâmetros apropriados dos segmentos. É demorado, mas vai funcionar.


Pondering.... genética? ....

E se formos a partir dos próprios gráficos? Aproximar o gráfico de uma polilinha (isto em si permite milhares de variantes), e depois comparar os polígonos, permitindo pequenos deslocamentos de vértices ao longo do eixo X?

 
wmlab:


Reflecting.... Genética? ....

L-BFGS, método Levenberg-McVardt, etc., etc.


E se formos a partir dos próprios gráficos? Aproximar o gráfico de uma polilinha (isto em si permite milhares de variações) e depois comparar os polígonos, permitindo pequenos deslocamentos de vértices ao longo do eixo X?

Você pode. Mas você terá que igualar o número de joelhos de antemão.
 
É possível aproximar os gráficos por polinómios de ordem suficientemente grande... Digamos que 8-10 deve ser suficiente para começar, e ajustar a transformação do tempo para que os coeficientes dos polinômios coincidam o máximo possível
 

Este é um caso particular de encontrar uma relação de mestre/ inadimplente. É resolvido através de uma transformação apropriada do TSP. E depois aplicando os métodos lineares usuais.

  1. Confira "Transformação da História" aqui.
  2. E um rápido cálculo do CQ da Pearson aqui.

P.S. A aplicabilidade da teoria dos padrões ainda deve ser justificada.

 
Alternativamente, devemos definir o que é "similar" e o que é "idêntico".
(para que possamos falar de similaridade até certo ponto)

Talvez um mapa de baixas-máximas (ou impulsos para cima e para baixo) deva ser envolvido.
Identificar min/max de diferentes níveis - por exemplo, níveis 1/2/3 etc.
Necessidade de identificar um ponto de referência.

Por exemplo, se a sequência min/max de nível superior corresponder...
você poderia simplesmente comparar as linhas min/max.

Na verdade, se estamos falando de uma classificação formal de dias - então eu fiz tal trabalho.
123456789101112
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