Econometria: por que a co-integração é necessária - página 20
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O xamanismo é uma religião tradicional no território da Rússia. E é a mais antiga.
Por isso, peço-lhes que não mexam nas coisas.
Eu não entendo nada, por favor explique.
Precisa de duas figuras: kotir e lucro, por isso cabe, especialmente porque é multimoeda. Mas ele é o mesmo TS, portanto suas propriedades serão as mesmas, se ele converter coiro não estacionário em lucro estacionário, então ele é, como isso é sua propriedade. ou não é. É por isso que precisamos de relatórios de diferentes TS. A idéia é que na TS rentável a citação é cointegrada com o lucro e nas não rentáveis não é. Gostaria de verificar esta idéia.
A partir do site da ATC 2011:
Abra o arquivo em Excel, coloque um filtro no participante e vá para o trabalho. Tudo em um só pacote, você não pode fazer melhor do que isso.
É fácil colocar um filtro por conta (primeira coluna). Por exemplo, 800014. E então você vê negócios feitos em uma conta, ou seja, por um participante.
É fácil colocar um filtro por conta (primeira coluna). Por exemplo, 800014. E então você vê negócios feitos em uma conta, ou seja, por um participante.
O problema foi resolvido da seguinte maneira.
Selecionei duas colunas de preço e lucro com 374 colunas pelo símbolo eurusd. Calculou o saldo, que é igual ao saldo anterior multiplicado pelo lucro anterior. Obtive a acumulação de saldo na conta. É o que parece:
Gráfico de preços.
O teste de raiz da unidade indica que a cotação não é estacionária
Gráfico de equilíbrio
O teste de raiz da unidade indica que o equilíbrio não é estacionário.
Mostrarei também o gráfico de lucro:
Um gráfico muito interessante. Em seguida, o teste de raiz da unidade para o lucro:
O lucro é estacionário. E é a diferença para o equilíbrio.
Vamos verificar a cointegração do preço e as variáveis listadas na tabela da amostra completa:
A co-integração está presente.
Vamos pegar a parte da amostra, o início, onde o TS faz uma perda:
Cointegração presente
Pegue a parte da amostra onde o TS tem lucro:
Co-integração presente
A conclusão do acima exposto é que a TC não pode ser estimada utilizando a cointegração.
Você precisa de dois números: kotir e lucro, por isso cabe, ainda mais como uma multi-moeda. Mas este é o mesmo TS, portanto suas propriedades serão as mesmas, se ele converter o coiro não estacionário em lucro estacionário, então assim é, como essa é sua propriedade. ou não é. É por isso que precisamos de relatórios de diferentes TS. A idéia é que na TS rentável a citação é cointegrada com o lucro e nas não rentáveis não é. Gostaria de verificar esta idéia.
Verifique. A idéia é boa. O lucro planejado só é necessário em pips. Quase tudo tem que ser contado em pontos - entrada no mercado. Saída - já lá na moeda do depósito à taxa de câmbio do par deve ser contada. Não se preocupe com os relatórios de outros sistemas. Seu início está correto - desenvolva seu pensamento.
Por exemplo - citação - série estacionária, quase. Encontre estas chances com base no tamanho atual do depoimento. Tire o máximo lucro misturado com menos na saída.
Meu sistema nunca entra em menos e recalcula constantemente os parâmetros da série estacionária na saída do mercado.
Boa sorte. Tudo sairá. Não acredite em nada. Cada par dá cerca de um por cento ao dia. Não se deparem com casais que são almas mortas. Muito indesejável. Escolha cuidadosamente.
O problema foi resolvido da seguinte maneira.
Selecionou duas colunas preço e lucro 374 pelo símbolo eurusd. Calculou o saldo, que é igual ao saldo anterior multiplicado pelo lucro anterior. Obtive a acumulação de saldo na conta. É o que parece:
Gráfico
O teste de raiz da unidade indica que a cotação não é estacionária
Gráfico de equilíbrio
O teste de raiz da unidade indica que o equilíbrio não é estacionário.
Mostrarei também o gráfico de lucro:
Um gráfico muito interessante. Em seguida, o teste de raiz da unidade para o lucro:
O lucro é estacionário. E é a diferença para o equilíbrio.
Vamos verificar a cointegração do preço e as variáveis listadas na tabela da amostra completa:
A co-integração está presente.
Vamos pegar a parte da amostra, o início, onde o TS faz uma perda:
Cointegração presente
Pegue a parte da amostra onde o TS tem lucro:
A co-integração está presente
A conclusão do acima exposto é que a TC não pode ser estimada utilizando a cointegração.
Eu li e li os livros e decidi ressuscitar o fio com esta observação.
De fato, anônimo escreveu tudo, eu simplesmente não o entendi. Eu tinha uma compreensão limitada da tendência, tenho sempre na minha cabeça a imagem de uma linha reta do AT, o que não é de todo verdade. Se a tendência é considerada um componente determinista do quociente, determinista devido ao fato de ser expressa por uma fórmula como a regressão ou um filtro, então o quadro de utilização da cointegração é o seguinte.
Vamos levar dois pares: EURUSD - GBPUSD.
Cada uma destas séries na área especificada I(1) é integrada.
Procuramos a equação de cointegração, que tem a seguinte forma:
EURUSD = 0.828446321089*GBPUSD - 1.37009549204 + 0.000206761078317*@TREND
Nós entendemos
Na parte inferior está a diferença, o residual, que é estacionário, ou seja, sempre retorna à linha zero. Agora usando a cointegração, ou seja, o gráfico inferior: se tivermos uma equação de quociente, pela qual possamos selecionar a direção da tendência, então:
se a tendência for para cima, então compramos GBPUSD nos pontos do kotir quando abaixo de zero (abaixo da linha pontilhada que está acima)
Se a tendência for para baixo, vendemos EURUSD com as cotações, quando está acima de zero.
Comércio de pares. Em qualquer direção da tendência, temos uma oportunidade adicional de entrar no mercado e sair, respectivamente.
Eu li e li os livros e decidi ressuscitar o fio com esta observação.
Um par de observações. Não no sentido de críticas, mas como pensamentos sobre o assunto.
A utilização dos resultados do concurso para experimentos não é totalmente justificada. A questão é que algumas outras abordagens são utilizadas em concursos, ao contrário do comércio "normal". Portanto, os resultados da análise não são totalmente corretos.
Quanto às técnicas de comércio de propagação. Uma delas é o que você descreveu. Isto não é exatamente um comércio de "pares", mas com o uso de um indicador sintético, é basicamente o mesmo feiticeiro. O outro método é clássico, negociando sobre o movimento do indicador em direção a zero. Isto é, em altas (ou assim) entramos em ambos os instrumentos (no caso de troca de cesta, compramos cesta), a zero saímos. Outro método é o oposto: entrar no zero, sair nas alturas (ou a uma certa distância do zero).
Encontrei na Internet que a "negociação de pares" tem muito em comum com a marting. No sentido de riscos injustificados. Tudo parece ser bom, muitos negócios estão em vantagem, etc., mas um azarado pode tirar um depósito.
O escopo é descrito como de longo prazo, como uma ferramenta de cobertura, sobre ativos "fisicamente" relacionados ou dependentes. Ou como HFT, em carrapatos, mas aí a vantagem não está apenas no método, mas também na técnica.