Econometria: por que a co-integração é necessária - página 17
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Não convencido e não pôde ser convencido, pois o modelo de coeficiente 3 não foi discutido de forma alguma. Você nem se preocupou em entender o que estava sendo discutido. Durante todo esse tempo, tolerei seu esnobismo e epatáfio na esperança de ver alguma construção sua, mas recebi apenas um delírio: "Não há estacionariedade ACF em sua série e não pode haver".
Caramba! Construtivo? Você me pergunta onde está seu dinheiro e eu lhe direi onde ele está. Seus 3 coeficientes foram discutidos anteriormente, acabei de me lembrar deles. E é isso que está sendo discutido aqui, o principal é que você o entenda. E você não tem estacionaridade ACF - isso é um fato. Se você não fosse tão teimoso, você teria verificado e verificado.
Sinto muito pelo tempo desperdiçado com você.
Já escrito no último tópico, o médico está disponível 24 horas por dia, 5 dias por semana: da 01:00 (msec) segunda-feira à 01:00 (msec) sábado.
a faa
Não vou dar estatísticas de estimativa de estacionaridade, não faz sentido, mas além disso, aqui está a ACF do processo de transformação (incrementos Eu trabalho com as primeiras 500 amostras (é EURUSD, M15). As linhas preta e cinza são ACFs deslocadas por duas semanas comerciais.
E isto, a mudança de tempo da ACF já está a alguns meses de distância comercial.
E existem problemas reais de estacionaridade, todas as estatísticas estão no "limite" e a própria transformação é muito complexa, afiada para a redução da estacionaridade com base em ondas. E você novamente "regressa" em alguns coeficientes, olha no EW, interpreta os dados "físicos" de forma bastante estranha e ingenuamente pensa que esses seus novos coeficientes darão uma boa previsão.
OK, eu também vou perder muito tempo com você, vou ser como paukas, - brincadeira :o)
Falsa correlação (não no gráfico, mas na legenda abaixo dele):
Falsa correlação (não no gráfico, mas na legenda abaixo dele):
Nah... Como eles dizem, a publicidade não é uma oferta, mas apenas uma chamada para fazer ofertas :)
Falso será quando eles afirmarem a interdependência.
A propósito, não existe tal coisa como uma falsa correlação - assim como não existe tal coisa como uma falsa hipótese ou uma falsa decisão.
Sergey, por que você não quer aceitar a posição do autor e confirmá-la com argumentos, refutá-la, ou simplesmente discuti-la?
Apague os dados necessários (cotação e equilíbrio com passo de tempo constante) de sua própria EA, obtenha a avaliação da SanSanych e jogue-os fora :)
Ninguém disse que tinha que haver interdependência. A dependência unilateral é suficiente.
A falsa correlação é: "há uma correlação direta entre as megacidades e a posse de Poo no poder". Ou agora isto: "quanto mais Pu estiver no poder, maior será a média dos megacits".
O que há de errado com isso?
Não há falsas correlações - assim como não há hipóteses ou decisões erradas.
É como uma força centrífuga. O que também não acontece :)
tara: ложных корреляций не бывает,- так-же, как ошибочных гипотез и неправильных решений.