1º e 2º derivados do MACD - página 40
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Bonito. E agradável de diferenciar.
Ainda assim: para que servem, ferros tão suaves e diferenciáveis? Eles realmente fazem algum bem - ou é apenas autodestruição (especialmente se o jogo for jogado em algo extremamente similar ao Random Walk)?
Bonito. E agradável de diferenciar.
Ainda assim: para que servem, ferros tão suaves e diferenciáveis? Eles realmente fazem algum bem - ou é apenas autodestruição (especialmente se o jogo for jogado em algo extremamente similar ao Random Walk)?
Eu tenho a mesma pergunta. Portanto, vamos diferenciar duas vezes nosso naufrágio suave, encontrar velocidade e aceleração. E depois? Trocando com eles? Eu já tentei há alguns anos. Não funcionou. Também não vejo a utilidade de um MACD suave. Talvez alguém possa explicar por que precisamos de tudo isso. De onde vêm as origens da exploração desses derivados. Alguém arrebatou o Cirurgião e seu conselheiro de campeonato. Acredito que ele trabalha para a MACD. Alguém tem um link onde ele possa ser baixado?
Eu tenho a mesma pergunta. Assim, diferenciamos duas vezes nossa máquina lisa, encontramos velocidade e aceleração. E depois? Trocando com eles? Eu já tentei há alguns anos. Não funcionou. Também não vejo a utilidade de um MACD suave. Talvez alguém possa explicar por que precisamos de tudo isso. De onde vêm as origens da exploração desses derivados. Alguém arrebatou o Cirurgião e seu conselheiro de campeonato. Acredito que ele trabalha para a MACD. Alguém tem um link onde ele possa ser baixado?
Também estou procurando uma ligação com o Cirurgião. Ele disse na entrevista que só colocou sua EA lá fora porque a EA é uma porcaria). E o mcd é bom material. Ela e seus derivados têm tudo isso - velocidade, aceleração, amplitude, ciclismo.
Eu tenho a mesma pergunta. Assim, diferenciamos duas vezes nossa máquina lisa, encontramos velocidade e aceleração. E depois? Trocas comerciais? Eu já tentei há alguns anos. Não funcionou. Também não vejo a utilidade de um MACD suave. Talvez alguém possa explicar por que precisamos de tudo isso. De onde vêm as origens da exploração desses derivados. Alguém arrebatou o Cirurgião e seu conselheiro de campeonato. Acredito que ele trabalha para a MACD. Alguém tem um link onde ele possa ser baixado?
Também estou procurando uma ligação com o cirurgião. Ele disse em uma entrevista que só emitiu sua EA porque a EA é uma porcaria). E o mcd é bom material. Ela e seus derivados têm tudo isso - velocidade, aceleração, amplitude, ciclismo.
Sobre a quinta mentira
https://www.mql5.com/ru/code/611
Sobre a quinta mentira
https://www.mql5.com/ru/code/611
Há muito tempo venho tentando explicar a essência dos modelos econométricos aqui. Afinal, terei que fazer isso matematicamente neste posto. Burg é um modelo autoregressivo (AR):
x[n] = a[1]*x[n-1] + a[2]*x[n-2] + ... + a[P]*x[n-P]
Aplicar a transformação em Z e obter a equação característica deste modelo
z^P = a[1]*z^(P-1) + a[2]*z^(P-2) + ... + a[P].
Resolva esta equação e encontre suas complexas raízes Z[1] ... Z[P]. Cada raiz complexa é
Z[k] = Exp(q[k] + j*w[k]) = |Z[k]|*Exp(j*w[k])
onde k = 1...P e j é uma unidade imaginária. Se todos os |Z[k]|<1, então nosso modelo AR é estável. Nós reescrevemos nosso modelo AR como a soma das raízes da equação característica:
x[n] = h[1]*Z[1]^n + h[2]*Z[2]^n + ... + h[P]*Z[P]^n
ou
x[n] = h[1]*Exp(q[1]*n+j*w[1]*n) + h[2]*Exp(q[2]*n+j*w[2]*n) + ...
Assim, o modelo AR, seja Burg, Yule-Walker ou Prony, tenta encaixar as oscilações amortecidas em nossa série, onde w[k] é a freqüência da oscilação. O que você tem mostrado nos gráficos não é o espectro da citação, mas o espectro do modelo Burg. E as posições das chamadas "ressonâncias de preço" refletem a posição das raízes deste modelo sobre a freqüência de resposta. As mudanças nos preços levam a mudanças nos coeficientes do modelo Burg e derivam nossas raízes e "ressonâncias".
Toda esta econometria se resume a uma regressão. Falar do significado físico das soluções oscilantes do modelo AR é tão bem sucedido quanto falar do significado físico dos coeficientes de uma regressão polinomial ou da fórmula (18) do modelo Yusuf. Pegue uma função de regressão que gostamos e fale sobre ela por mais de 300 páginas como uma conquista da humanidade.
Gostei imensamente do cargo, pois ele demonstra algumas coisas muito importantes.
1. AR não é econométrica, mas uma parte muito pequena da econométrica, um dos modelos e o mais simples.
2. A RA não é aplicada por si só, mas junto com MA, que também na maioria dos casos não dá os resultados desejados.
3. Prefiro referir os métodos de estimativa ou vários testes à essência da econometria. Os cálculos que você fez são o teste de raiz da unidade. Ao calcular os modelos ARMA, o resultado deste teste é sempre dado automaticamente. Um teste básico para julgar a aceitabilidade do modelo ARMA utilizado.
4. Seu cálculo também é notável, pois demonstra o lugar dos filtros na econometria - suavização (pois não há sinal em primeiro plano). Mas isto é muito pouco, já que o alisamento faz parte das ferramentas que se tem que usar para resolver o problema da não-estacionariedade e o problema mais geral da estabilidade do modelo em um quociente não-estacionário.
5. A econometria é a ciência da medição sistemática de dados econômicos. É sistêmico, quando não se retira uma peça ou método separado, mas toda a gama de problemas existentes no campo da medição é resolvida como um todo. A economometria não pode entrar em qualquer contradição com os filtros. Há um lugar para eles, mas os filtros resolvem apenas parte do problema, e não o mais importante
Eu tenho a mesma pergunta. Portanto, vamos diferenciar nossa máquina lisa duas vezes, encontrar velocidade e aceleração. E depois? Devemos usá-los para o comércio? Eu tentei há vários anos. Não funcionou. Também não vejo a utilidade de um MACD suave. Talvez alguém possa explicar por que precisamos de tudo isso. De onde vêm as origens da exploração desses derivados. Alguém arrebatou o Cirurgião e seu conselheiro de campeonato. Acredito que ele trabalha para a MACD. Alguém tem um link onde ele possa ser baixado?
O Consultor Cirurgião é um grande exemplo de como as lendas são criadas a partir do zero. Ele trabalha para o MACD. Resta saber se ele ganhou graças à IACD ou apesar dela, ou se a IACD não tem nada a ver com isso. Um ano depois, ninguém se lembrará que o Expert Advisor com o tamanho mínimo e máximo do comércio ganhou, mas o MACD não será esquecido.
Se você não sabe por que precisa de um bom filtro, é lógico assumir que não precisa dele. Mas então por que você precisaria de um filtro ruim? E por que do bom e do ruim você escolhe o ruim? A pergunta não é para você especificamente, mas para todos aqueles que não sabem para que servem os filtros. E a todos que usam MACD.
Se você não sabe por que precisa de um bom filtro, é lógico assumir que não precisa de um. Mas então por que você precisaria de um filtro ruim? E por que você escolheria entre bom e ruim filtro?
O que é um bom filtro e o que é um filtro ruim?
Um bom filtro tem algumas características significativas que podem ser usadas para algo. Um mau filtro não tem tais características. Em algum lugar acima, coloquei as características de um MACD e de um filtro normal.