1º e 2º derivados do MACD - página 43
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
O euro hoje
Longos crava estes se forem previsíveis para alguém, e as paradas permitirão que a corrente contínua produza o lucro...Então "o barulho está apenas nas cabeças" (Paukas).
Enquanto aplicarmos os indicadores, então tudo parece claro, o que estamos fazendo é obter (identificar) algumas características específicas de quociente.
E no caso do filtro. O que estamos filtrando? O que obtemos, para onde vai o que não passa através do filtro?
Não está claro para mim o que é claro para você. Que tipo de indicadores utilizamos? Que peculiaridades são reveladas e como?
МА é um filtro passa-baixo, MACD é um filtro passa-banda (com algum estiramento). Por que você não faz tais perguntas aos indicadores MA e MACD quanto aos filtros?
O que não está claro para mim é o que está claro para você. Que tipo de indicadores utilizamos? Quais as características que identificamos e como?
MA é um filtro passa-baixo, MACD é um filtro passa-banda (com algum estiramento). Por que você não faz tais perguntas aos indicadores MA e MACD quanto aos filtros?
Você pode encurtar o filtro, ou pode fazer outra coisa. Por exemplo, transformá-lo para o passado.
A partir daqui, deve ficar claro o quanto pode ser deslocado e porque o excesso será mínimo e provavelmente não será perceptível aos olhos de todos.
Você tem que usar as funções de ponderação, caso contrário, você receberá apenas um SMA. Posso até dizer que utilizo a janela Blackman-Hann.
E depois há os filtros BIH, mas para meus propósitos, eles não são adequados.
Você poderia explicar com mais detalhes como mudar os filtros para obter o atraso mínimo. Se o objetivo for uma excursão de fase mínima, a resposta de fase deve ser linear, o que dita que seus coeficientes sejam simétricos. Neste caso, o atraso do grupo do filtro é igual a metade do seu comprimento. Para diminuir o atraso do filtro é necessário tornar sua resposta de fase não linear com coeficientes mais altos nas barras à direita, como é feito no Linear Weighted MA, por exemplo. Mas você afirma usar a janela Blackman-Hann que é simétrica. Aparentemente, você impõe outra janela ponderada sobre ela, ou muda os argumentos co-seno, ou qualquer outra coisa.
Há uma montanha de literatura escrita sobre MA e MACD. Tudo isso é muito ilustrativo. Mas o que acontecerá se o filtro tiver uma frente ou fase diferente? Não entendo a correlação entre os conceitos de filtro e os resultados de seu trabalho
Eu li esta literatura de lixo antes, só para rir, mas depois me aborreci e não foi muito engraçado. Disse também que o sinal MACD mais forte é a divergência. Boo-ha-ha!
Há também muita literatura sobre filtros, mas é mais útil. Você também pode ler, experimentar e tudo se tornará claro.
Eu li este lixo literário antes, só por diversão, mas depois me aborreci e ele ficou sem graça. Disse também que o sinal mais forte da MAKD é a divergência. Boo-ha-ha!
Há também muita literatura sobre filtros, mas é mais útil. Você também pode ler, experimentar e tudo se tornará claro
Foi o que eu tentei fazer. Alterados diferentes parâmetros de filtragem, consegui um melhor ajuste à amostra. Mas eu não vi nenhuma vantagem sobre o análogo TA - puramente no nível do retoque. Tanto o TA como os filtros não funcionam em absoluto. O filtro Hodrick-Prescott tem uma relação fraca com a citação. Eu escrevi um artigo sobre isso
Você poderia explicar em detalhes como mudar os filtros para conseguir um atraso mínimo. Se você se esforça para um deslocamento de fase mínimo, a resposta de fase deve ser linear, o que dita que seus coeficientes são simétricos. Neste caso, o atraso do grupo do filtro é igual a metade do seu comprimento. Para diminuir o atraso do filtro é necessário tornar sua resposta de fase não linear com coeficientes mais altos nas barras à direita, como é feito no Linear Weighted MA, por exemplo. Mas você afirma usar a janela Blackman-Hann que é simétrica. Aparentemente, você impõe outra janela ponderada sobre ela, ou muda os argumentos co-seno, ou qualquer outra coisa.
É muito simples. Existe um filtro F[i]=K0*C[i]+K1*C[i+1]+K2*C[i+2]+...+Kn*C[i+n].
Basta substitui-lo por F[i+m]=K0*C[i]+K1*C[i+1]+K2*C[i+2]+...+Kn*C[i+n].
O filtro se moverá para trás por m de barras. Para calcular os últimos m de barras, parece que nos faltam C[-1] ... C[-m] (o filtro deve olhar para o futuro). Substituir qualquer coisa, por exemplo, C[0]. A foto acima diz que isto pode ser feito neste caso para 150 barras ou até mais, o erro será quase imperceptível.
Muito simples. Existe um filtro F[i]=K0*C[i]+K1*C[i+1]+K2*C[i+2]+...+Kn*C[i+n].
Basta substitui-lo por F[i+m]=K0*C[i]+K1*C[i+1]+K2*C[i+2]+...+Kn*C[i+n].
O filtro se moverá para trás por m de barras. Para calcular os últimos m de barras, parece que nos faltam C[-1] ... C[-m] (o filtro deve olhar para o futuro). Substituir qualquer coisa, por exemplo, C[0]. A foto acima diz que isto pode ser feito neste caso para 150 barras ou até mais, o erro será quase imperceptível.
Obrigado. Funcionou:
A precisão do último gráfico Per/2 depende da escolha de valores futuros desconhecidos. No passado eu fazia as coisas de forma um pouco diferente: eu filtrava pelo habitual filtro Per/2 retardado, deslocava o filtro pelo Per/2 para o passado, e encaixava um polinômio de 3º grau com derivados contínuos de 1º e 2º grau para o último intervalo de preço Per/2. Ambos os métodos têm a mesma precisão que eles "fantasiam" sobre o futuro.
Redelaboração