1º e 2º derivados do MACD - página 57
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Você não precisa prever, a questão é que a qualquer momento você estará certo de que entrou no mercado pelo preço exato do MA. Se bem me lembro, MA e preço tendem a cruzar. Você quer seguir em frente com seu pensamento?
Oops. Parece que eu não sou o único louco :)
Dima: MA com período 20 no gráfico H1 e MA com período 240 no gráfico M5 é a mesma coisa? Ou não?
Quase o mesmo. Por que você não verifica por si mesmo?
Eu estava errado. Há discrepâncias, bastante sérias, graças à Lizaveta.O MA com período 20 na tabela horária e MA com período 240 na tabela M5 é o mesmo? Ou não é?
Não. Eles são diferentes.
Amarelo - horário20, azul - 5minutos 240 intervalos. tudo a preços medianos. na tabela horária////
Então, acontece que o MA não simplifica em nada a tarefa de criar um TS rentável?
Claro que é mais fácil porque havia muito menos barulho - na imagem que você desenhou você pode ver muito claramente o "ângulo" (ou derivado na terminologia científica) em que Ma está indo. Quando atinge um certo valor, podemos sair.
Ao usar a Ma, reduzimos o ruído, mas você tem que pagar por ele com um atraso. Na maioria dos casos isto é inaceitável, porque o preço já se afastou e nós só abrimos uma posição. Para ter sucesso no comércio, devemos entrar no mercado antes do início do principal movimento de preços.
Oops. Parece que eu não sou a única aberração :)
As estatísticas de tempo de retorno lá são realmente desagradáveis, isso é certo.
Mas eu mesmo ainda não o testei. Especialmente em redes :)
um pensamento surgiu em minha cabeça.
que se você pegar um ventilador de varinhas e para cada varinha individual construir uma linha de tendência, cada varinha oscilará em torno de sua linha de tendência, mas as próprias linhas terão uma inclinação diferente para varinhas diferentes. você precisa pegar e ajustar essas linhas de tendência umas às outras. talvez você obtenha algo como uma linha de tendência comum com todas as freqüências portadoras, e o comportamento da densidade da linha de freqüência (figura 2)
vermelho - preço, verde - sobreposição de freqüências comuns.
Aha! É como tirar um monte de mash-ups e deduzir a média. O sentido prático é o mesmo. Isso não o ajudará.
As estatísticas de tempo de retorno lá são realmente desagradáveis, isso é certo.
Mas eu mesmo ainda não o testei. Especialmente em redes :)
Claro que é desagradável, senão a vida pareceria mel) Então o mais promissor aqui é trabalhar em ferramentas com melhores estatísticas... como alguns dos meus antigos.
Você está fazendo uma versão de rede ou uma versão de cadeado?
E segundo: o período de ondulação é fixo - ou pode mudar de acordo com a situação?
alsu: но видимо без подробных расчетов ни кто не верит :`(
Nenhuma. Dois matemáticos não tão subtis (ambos comerciantes, mas inflexíveis nettingists) me chamaram de palavras rudes, o que me deixou desconfortável.