Uma pergunta sobre como ganhar dinheiro no mercado FOREX - página 11
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Certo. Particularmente os requisitos de normalidade. Como você confiará no mesmo erro se for apenas a temperatura média em todo o piso?
Em minha opinião, em primeiro lugar, deveríamos nos recusar a otimizar os EAs de forma alguma.
Em segundo lugar, devemos ser céticos em relação ao testador de estratégia (como mencionado anteriormente).
Em terceiro lugar, o comércio em CD é apenas treinamento ou teste de estratégia em condições próximas à realidade, mas isso não é real.
Em quarto lugar, é melhor lidar com corretores, que têm acesso ao intercâmbio (aqui não revelei os Estados Unidos).
Não há problema. Teste e basta. Sem ACF, sem previsão. Se houver ACF, pode haver uma SB com drift, podemos andar de um lado para o outro. E se for apenas ACF, então o mercado é previsível e se falhar, então simplesmente não sabemos como.
O que eu gosto aqui é que temos um modelo cujas propriedades são conhecidas por nós apenas teoricamente e um mercado desconhecido, uma pequena fração de cujas propriedades este modelo deve ser explorado. Não se sabe se essas propriedades existem ou não. A natureza dos preços de mercado também não é totalmente clara. Há demasiadas incertezas. Vamos substituir o mercado SB - agora todas as suas características são conhecidas com antecedência. Vamos testar o modelo nele - sim, o modelo não se comporta como é exigido pela SB - e há apenas uma explicação, é o próprio modelo, a imprecisão ou erro só pode estar lá e em nenhum outro lugar. Nós o corrigimos. Vemos o resultado. Ele corresponde às exigências da SB - bom, o modelo corresponde pelo menos a si mesmo. Executar o modelo em filas reais. Comparar resultados: há uma diferença que deve ser corrigida. Analise a diferença, veja como você pode ganhar com ela, melhore o modelo na direção de aumentar a diferença entre a SB e as fileiras reais.
Não estou negando TA e não estou me envolvendo em conversa fiada. Eu estava falando apenas sobre a aplicabilidade de AT específico e, de forma ainda mais ampla, qualquer
E tenha em mente que o próprio conceito de "predição" tem interpretações diferentes ;)
Eu não nego TA, e não me envolvo em conversas ociosas. Afirmei apenas a aplicabilidade de um determinado AT e mesmo em uma gama mais ampla, qualquer modelo que tente prever o mercado. Se um modelo faz previsões onde elas são, em princípio, impossíveis, por que devemos acreditar no modelo onde as previsões são possíveis mas não garantidas?
isso é exatamente conversa fiada. Fluxo de consciência:
1. Onde e por que a previsão é fundamentalmente impossível? Qual é a base para essa conclusão?
2. em todos os sistemas estocásticos, a previsão é possível, mas não garantida. Eles não são sistemas determinísticos!
Não brinque com as minúcias e não vá para a ciência geral - não é sua. Concentre-se no que é importante - então alguns métodos de AT são aplicáveis e alguns são inúteis? Quais?
Qualquer modelo de previsão no mercado é inútil? Então o que deve ser feito se não for feita uma previsão?
Uma pergunta específica - o que um modelo deve fazer no mercado para ter lucro se não prevê?
A exigência de normalidade é sua exigência, e não há nenhuma exigência.
Você está enganado. Faça a si mesmo a pergunta: Como se conclui que uma previsão é "fundamentalmente impossível"? A resposta é que isso só decorre de preconceitos. "Não pode ser, porque nunca pode ser" ;)
E tenha em mente que a própria noção de "predição" tem interpretações diferentes ;)
Isso decorre do fato de que preparamos dados propositalmente onde uma previsão é fundamentalmente impossível. Vamos a um cassino, registramos 1.000 rolos de bola - preparamos os dados. Se os zeros ou qualquer outra coisa estão caindo mais vezes do que poderiam, então só há uma razão - a roleta. Ou é tortuosa, ou é uma fraude dos fundadores. Procuramos nossa roda ideal - nós a encontramos, tentamos fazer uma previsão sobre ela - ela não funciona. Colocamos nosso sistema nesta roda, se ele se senta para jogar, significa que ele vê padrões onde não há nenhum, o que significa que o que ele vê não é único e característico não apenas para algum processo não aleatório, mas para tudo que pode ser representado como um gráfico, e portanto não pode ser algo que possamos identificar e usar e, portanto, ganhar dinheiro.
Isto decorre do fato de que preparamos dados propositadamente onde a previsão é fundamentalmente impossível. Nós vamos ao cassino, registramos 1.000 rolos de bola - preparamos os dados. Se zero ou qualquer outra coisa está caindo com mais freqüência do que poderia ser, então só há uma razão - a roleta. Ou é tortuosa, ou é uma fraude dos fundadores. Procuramos nossa roda ideal - nós a encontramos, tentamos fazer uma previsão sobre ela - ela não funciona. Colocamos nosso sistema nesta roda, se ele se senta para jogar, significa que ele vê um padrão onde não há nenhum, o que significa que o que ele vê não é único e característico não apenas para um processo não aleatório, mas para tudo que pode ser representado como um gráfico, e portanto não pode ser algo que possamos identificar e usar e, portanto, ganhar dinheiro.
O que um cassino tem a ver com...? Tal comparação está errada.
Não estou comparando mercados com cassinos. Não estou dizendo que mercados = cassinos, na verdade eu sei que eles não. Mas se não for verdade, então precisamos de métodos capazes de provar isso, identificando a diferença entre os dois e construindo um modelo comercial que gere lucro com base nessa diferença. Se o suposto método de obtenção de lucro não consegue nem mesmo distinguir cassinos de não-casinos, como ele vai ter lucro? Onde está a garantia de que ele não vai se sentar erroneamente na mesa da roleta ao invés de na impressora de dinheiro?
A propósito, você prometeu ajudar-me a colocar a Hearst em dia. Já faz um bom tempo. Só tenho medo de ter que ir a alguns economistas, mas não quero - tenho dificuldade de me comunicar com eles e muito poucas pessoas estão interessadas no assunto.