Econometria: um passo à frente na previsão - página 45
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Aqui está o livro didático, não vejo um único item que tenha recebido um Prêmio Nobel. Você pode me dar uma dica?
Tenho uma fórmula de lucro, qualquer um pode me mostrar uma semelhante, mas não estou contando com um Nobel, pois eles (fórmulas) serão entendidos mais tarde.
É muito mais fácil chegar a uma nova teoria. De um ponto de vista prático, é provável que também não seja útil, especialmente se a causa e o efeito forem misturados, então para as pessoas analfabetas parecerá bastante "plausível" na superfície, como o de Yusufkhoji, por exemplo. Mas o autor de mais um disparate se torna automaticamente o líder de uma seita.
Mas qual é a graça disso? Alguém lá recebeu um Prêmio Nobel de econometria e ele não se importa se a teoria está correta ou não. E outra pessoa, tendo acreditado neste mesmo disparate teórico, agora só faz asneira.
Aqui está o livro didático, não vejo um único item que tenha recebido um Nobel. Você pode me dizer?
O que você chama de novas instruções eu paguei por estas instruções há 30 ou 40 anos. Na URSS, a inteligência artificial e o reconhecimento de padrões foram extremamente bem desenvolvidos. Não estou interessado nisso.
A falta de interesse entre os participantes deste fórum é explicada não pelos métodos paramétricos obsoletos, mas pela ignorância grosseira mais comum e pelo desejo de se exibir. E isso é feito reinventando outra bicicleta.
Vire esta linha e você verá que não há críticas construtivas sobre o que eu expus, bem como nenhuma sugestão para o desenvolvimento do semiproduto que expus na linha.
Agora, há algumas páginas, paramos antes de definir a estabilidade do modelo. Talvez a econometria não paramétrica possa resolver esta questão? Como deve ser o modelo para poder confiar na previsão? Apenas não faça o teste de avanço.
Ou mais amplo. Que problemas específicos não resolvidos por métodos paramétricos podem pelo menos algum método não paramétrico resolver.
Tenho acompanhado suas pesquisas por muito tempo e de perto. Você é um verdadeiro economista, e é por isso que está repetindo o erro comum de adequar o processo comercial a suposições e padrões conhecidos. Tente olhar para o processo de negociação, especificamente a negociação forex, de uma perspectiva diferente, pondo de lado o peso do conhecimento econométrico passado. Finalmente, encontrar a função responsável por este processo e desenvolvê-lo. Eu a defini como uma função Gama, você pode dizer sua peça.
faa1947:
Qual deve ser o modelo para se poder confiar na previsão? Apenas não faça um teste de avanço.
Nós deveríamos, Fedya, deveríamos.
faa1947:
Que problemas específicos que os métodos paramétricos não podem resolver podem ser resolvidos por pelo menos algum método não paramétrico.
A solução para o problema que você mencionou acima:
Ou inventar outro modelo dentro da estrutura da teoria. agora observamos - um número limitado de teorias e um número ilimitado de modelos.
O que você chama de novas instruções eu paguei por estas instruções há 30 ou 40 anos. Na URSS, a inteligência artificial e o reconhecimento de padrões foram extremamente desenvolvidos. Não estou interessado nisso.
A falta de interesse entre os participantes deste fórum é explicada não pelos métodos paramétricos obsoletos, mas pela ignorância grosseira mais comum e pelo desejo de se exibir. E isso é feito reinventando a roda.
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Pelo contrário, ainda estou extremamente interessado em campos relacionados à inteligência artificial e ao reconhecimento de padrões.
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"Como um verdadeiro paralelo ao desenvolvimento evolutivo dos organismos, considere a exposição histórica da bicicleta, que mostra claramente as mudanças que a máquina sofreu ano após ano, década após década; o mesmo pode ser feito com as locomotivas a vapor (locomotivas diesel), carros, aviões, máquinas de escrever, etc. Aqui, como no caso dos processos naturais, é evidente a importância do uso constante de uma determinada máquina, cujo resultado é a melhoria desta última; melhoria não através do uso literal, mas através da experiência acumulada e das mudanças sugeridas."
(Erwin Schrödinger. mente e matéria).
Yusuf, você está fora da marca aqui, para dizer de forma branda. O ponto-chave desta linha é a estatística. Não ouvi uma única palavra clara de você sobre métodos estatísticos - mesmo que você diga que ensina econometria.
Não há necessidade de inventar nada, a roda foi inventada há muito tempo, porque . os dados formam o próprio modelo.Você não poderia ser mais específico?
Temos que fazê-lo, Fedya, temos que fazê-lo.
Seu teste de avanço, traduzido em linguagem econométrica, é um teste de ponto de parada. Mas é apenas um dos testes de estabilidade e é conduzido de uma forma muito mais diversificada do que seus testes de avanço. Há, no entanto, uma certa base para isso.
A solução para seu problema acima mencionado:
Com um exemplo, por favor. Em que base podemos confiar na NS em termos de prognóstico?
Não há necessidade de inventar nada, a roda foi inventada há muito tempo, porque os dados formam o próprio modelo.
O que forma o NS? É impossível entender de todo o que ali se formou. Ela formou uma caixa negra que acreditamos sagradamente.