Sobre os pés (pela primeira vez) - página 4
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o segundo é H4 EURUSD dezembro de 2008 a dezembro de 2009
você não o fez!
Não se trata das paradas.
Se você colocar paradas de um tamanho proporcional ao tamanho da média da TF, trabalhar no menor espaço de tempo será menos lucrativo do que no maior, por quê?
Porque a relação TP/spred e SL/spred é melhor na TF mais antiga. Isso é tudo o que há.
Meus 420% reais anuais para 380 negócios manuais me dizem que tenho toda a razão.
Mas também quero perguntar-lhes um enigma", disse Schweik. "Há uma casa de quatro andares com oito janelas em cada andar, duas clarabóias e duas chaminés no telhado, e dois inquilinos em cada andar. E agora me digam, senhores, em que ano morreu a avó do porteiro?
... Mas os números sobre os TFs inferiores são formados com muito mais freqüência do que sobre os superiores. Recentemente eu mostrei que para cada instrumento você pode encontrar o melhor (em termos de lucro máximo possível por unidade de tempo) TF para negociar, e não está na área de dias e semanas, mas sim minutos e (em um trecho) horas.
Entendo que você estava apenas contando lucro potencial... Se você tivesse incluído paradas no estudo, teria valido a pena... (mas onde obter um supercomputador :) )
A propósito, eu o disse imediatamente - em períodos pequenos a proporção de movimento horizontal/tempo é a favor de prazos menores.
Não se trata de avó, trata-se de você afirmar sem pensar que pode distinguir uma TF da outra de olho, quando na verdade não pode, nem que seja porque a fractalidade da série de preços tem uma quantidade razoável de provas bastante rigorosas.
você não o fez!
porque o terminal não estava disponível :))) Perdi a moeda e o período em vez do H4, eu adivinhei, ou melhor, eu sabia exatamente ;)
... Mas os números sobre os TFs inferiores são formados com muito mais freqüência do que sobre os superiores. Recentemente eu mostrei que para cada instrumento é possível encontrar um ótimo (do ponto de vista do máximo lucro possível por unidade de tempo) TF para negociar, e não é na área de dias e semanas, mas de minutos e (em um trecho) horas.
Entendo que você estava apenas contando lucro potencial... Se você tivesse incluído paradas no estudo, teria valido a pena... (mas onde obter um supercomputador :) )
A propósito, foi o que eu disse desde o início - em pequenos períodos a relação movimento horizontal/tempo é a favor de prazos menores.
Esqueça as paradas. Alsu diz que há muito movimento em pequenos espaços de tempo, é aí que você precisa ganhar dinheiro.
Se você não conseguir adivinhar em prazos mais altos ou mais baixos, nada ajuda. Pára - isso é certo.
Não é o tamanho da parada que importa, mas a relação entre a parada e a propagação. Se stop/spread=1, então fecharemos imediatamente com um loss-spread. Ou, por exemplo, temos um sistema com tp=10p e sl=10p, o spread é de 2 pontos. A fim de obter uma vantagem, a meta deve ser alcançada mais de 66% do tempo. Se tivermos o mesmo spread e tp=sl=100p, então é suficiente tomar o stop loss mais de 50,5% do tempo.
Quanto ao resto, o valor da parada é ditado pelo padrão utilizado, e não pelo desejo de torná-la maior ou menor.