Vinte e quatro, e não mais um iota! - página 14

 
Avals:

Portanto, a otimização foi boa para você :)


Se você olhar assim, eu concordo :)

- Vasya, você ainda não é casado, não é?

- Não", disse ele com um olhar franzido, e foi embora :)

 
Cod:

Dois por mês? Sim, eles não vão... Somente o depósito será afetado, enquanto você perderá, mas como um pioneiro a acreditar que "a estrela da felicidade virá"... E quanto mais longa e estatisticamente confiável for sua amostra, mais provável será que você dirija seu depósito a zero - o lado merdoso deste Janus.
Você está errado. É exatamente o oposto.
 
VladislavVG:
Não é isso que quero dizer, embora para decidir sobre a ferramenta de análise que você fez sua escolha: todos os indicadores são calculados a partir de preços passados - por alguma razão você escolheu pivôs, mas não uma Mach ou um estocástico, por exemplo....... Então você coloca pivôs na tabela e nunca olha para o que você recebe? Como você sabe sobre a parada média e o fato de que às vezes (no final do mês ou sempre que) ela pode ser três (ou mais) vezes maior? E que é melhor negociar em um breakout do que em um bounce ? .....

Estou lhe dizendo - os vagões são uma pièce de résistance dinâmica, eles se apressam pelo preço. É uma chatice correr. E o pivô - ele é recalculado a cada 24 horas, é um cara sólido, corta todo tipo de bobagem.

Por que não olhei para ele? Bem, eu fiz, e achei que era uma coisa boa.

Não disse nada sobre o tamanho médio da parada e o fato de que é melhor negociar sem romper... Mas sim, é melhor negociar sobre o avanço: se o preço ultrapassou 23 pivôs, a dica é mais do que óbvia, certo?

 
paukas:
Você está errado. É exatamente o oposto.

Que tal pensar sobre isso? Não, se você operar com um depósito capaz de cobrir o saque para as estatísticas dos cinco anos anteriores, então, é claro... E se você tiver o suficiente para vinte ou trinta perdas consecutivas, a confiabilidade da amostra o aquecerá muito quando você se encontrar com Kolya?

 
Cod:

Que tal pensar sobre isso? Não, se você operar com um depósito capaz de cobrir o saque para as estatísticas dos cinco anos anteriores, então, é claro... Mas se você tiver o suficiente para todos por vinte ou trinta perdas consecutivas, a confiabilidade da amostra o aquecerá muito quando você se encontrar com Kolya?

Tive dezesseis perdas consecutivas. O risco é de 1,5% por comércio ou assim. Nada de mais. Estou vivo e bem, e desejo-lhe o mesmo. Pense sobre isso.
 
Cod:

Estou lhe dizendo - os vagões são uma pièce de résistance dinâmica, eles se apressam pelo preço. É uma chatice correr. E o pivô - ele é recalculado a cada 24 horas, é um cara sólido, corta todo tipo de bobagem.

Por que não olhei para ele? Bem, eu fiz, e achei que era uma coisa boa.

Não disse nada sobre o tamanho médio das paradas e o fato de que é melhor negociar sem romper... Mas sim, é melhor negociar sobre o avanço: se o preço ultrapassou 23 pivôs, a dica é mais do que óbvia, certo?

Portanto, este é o processo de otimização). Só ocorre em sua cabeça, não no cérebro de seu computador ....... E você correlaciona imediatamente o sinal com a estratégia que você vai utilizar para produzir este sinal. Tudo o mesmo é feito usando algoritmos de otimização - é chamado de AI (Inteligência Artificial - AI em inglês). Você pode organizar tal processo usando o algoritmo de otimização do testador regular... Mas você precisa entender o que e por que isso está sendo feito: além da otimização do testador, você precisa conectar a inteligência natural - o processo de estabelecer os objetivos, analisar os dados e construir a estratégia é deixado à inteligência do negociante.

Boa sorte.

 
paukas:
Tivemos 16 perdas consecutivas. O risco é de cerca de 1,5% por comércio. Nada de mais. Estou vivo e bem, e desejo-lhe o mesmo. Pense sobre isso.
Devo entender (sem pedir segredos) que, em geral, o tamanho do seu SL em comparação com o TP é insignificante? Como é definida então a TA? Grosso modo, se um intradiário, o SL é 15 pips e o TP é cento e cinquenta? Tenho pensado muito ultimamente em usar paradas muito curtas, mas ainda não encontrei uma resposta - o que faço quando é derrubado por uma falsa pausa? Entrar novamente? Mas sei por experiência própria que é melhor pegar uma grande perda uma vez do que abrir frequentemente - é mais caro - há perdas horríveis, enquanto o gráfico está se movendo no lugar e não há motivo para grandes perdas.
 
Cod:
.... Tenho pensado muito ultimamente sobre trabalhar com uma parada muito curta, mas não encontrei uma resposta - o que faço quando é derrubado por um falso colapso? Entrar novamente? ....

Já respondemos a isso - vá tomar uma cerveja. Vejo vocês amanhã.

E para agarrar uma grande perda - usando este método 95% dos "comerciantes" se sentam na frente do monitor e hipnotizam o preço.

 
Cod:
Devo entender (sem desenterrar nenhum segredo) que em geral, o tamanho do seu SL em comparação com o AT é insignificante? Como o TP é determinado então? Grosso modo, se um intradiário, o SL é 15 pips e o TP é cento e cinquenta? Tenho pensado muito ultimamente em usar paradas muito curtas, mas ainda não encontrei uma resposta - o que faço quando é derrubado por uma falsa pausa? Entrar novamente? Mas sei por experiência própria que é melhor pegar uma grande perda uma vez do que abrir frequentemente - é mais caro - há perdas horríveis, enquanto o gráfico está se movendo no lugar e não há razão para grandes perdas.

E quanto à variante de não fazer nada até o próximo comércio? :)
 
Avals:

E quanto à opção de não fazer nada até a próxima negociação? :)
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