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Eu tenho uma hipótese. É provavelmente um legado do meu passado de programação.
embora eu não acho que você tenha tempo para isso.
Bem, vamos encontrá-lo, não é realmente complicado - se você levar em conta as reservas apontadas anteriormente. Ou seja, a coluna não tem necessariamente o mesmo tempo (sem sincronização, apenas um fluxo de minutos, uma linha por semana). Conseqüência: cada semana terá um número diferente de minutos, ou seja, colunas em Excel.
Modelo de mercado
Após uma longa busca, como uma versão funcional do modelo de mercado, adotei esta coisa "sistemas de controle com estrutura aleatória". Na minha opinião (embora não matemática) - este modelo descreve adequadamente o processo de citação com todos os seus meandros.
Sua essência é muito simples. Há um número finito de estruturas que descrevem a transformação de entrada em saída. Cada uma dessas estruturas implica em algum modelo segundo o qual a transformação ocorre. O processo observado é formado por uma transição (switch) entre as estruturas. Tudo isso é mostrado na figura abaixo:
Cada modelo tem um conjunto de parâmetros, que também podem mudar a cada comutação.
Bah, esse é quase o meu determinismo por partes :).
Na verdade, você certamente tem tudo errado, ou seja, de acordo com a imagem, parece assim, mas de acordo com as explicações, não parece nada assim :)
A vida útil das estruturas está de alguma forma envolvida em seu modelo?
A propósito, você usa o termo modelo tanto para descrição da abordagem em geral quanto para descrição de suas estruturas, imho é necessário separar de alguma forma (pelo menos por separação, que) caso contrário é possível a confusão.
Farnsworth:
Modelo de mercado
Após uma longa busca, como uma versão funcional do modelo de mercado, adotei esta coisa "sistemas de controle com estrutura aleatória". Na minha opinião (embora não matemática) - este modelo descreve adequadamente o processo de citação com todas as suas sutilezas.
Sua essência é muito simples. Há um número finito de estruturas que descrevem a transformação de entradas em saídas. Cada uma dessas estruturas implica algum tipo de modelo segundo o qual a transformação ocorre. O processo observado é formado por uma transição (switch) entre as estruturas.
Não há fatores independentes no mercado que ignorariam completamente informações sobre outros fatores de preço, incluindo o estado atual do mercado.
Portanto, um modelo assumido que consiste em componentes completamente independentes parece uma utopia óbvia e não pode refletir a realidade de forma alguma.
. E como você quer resolver o problema de identificar "pedaços", em uma série temporal, se a série temporal é um martingale?
Eu não tenho trabalhado com esses caras e eles não querem arruinar seu humor. E em geral eu trabalho com transformação astuta, e há algumas razões para afirmar que o processo resultante não é o martingale. Utilizo análise fractal e rede pnn para classificação (fiz isso recentemente). A classificação das estruturas é a parte mais difícil e, francamente, não posso me gabar de "beleza das linhas".
. Um estudo sobre as revelações de um grupo de comerciantes sem sucesso aleatório, bastante sólido em números, indica que este é o caso. As raras histórias de comerciantes afortunados com um aparelho matemático sofisticado continuam por confirmar. A propósito, não é apenas minha observação, outra pessoa no fórum a observou.
O mercado levará tudo de volta se algum dos comerciantes sortudos permanecer no mercado por mais tempo do que o necessário. E a análise não funciona e é um disparate. Não posso deixar de dar pontapés em algumas ocasiões. Vale muito dinheiro.
Devo ter interpretado isto de forma errada:
Invente alguma outra tortura que não seja tão sofisticada. :-))
Bem, você está certo, é uma espécie de promessa. Então você assume o compromisso... OK, invente.
Por que você não consegue ler as linhas dia a dia ao invés de semana a semana? A cada cinco dias é uma semana.
Suponha que tenhamos alguns dados - um BP finito de comprimento N. O objetivo do modelo é descrever o comportamento do VR com parâmetros muito menores que o N. Caso contrário, qualquer VR pode ser representado como N sinusoides, e isto, é claro, seria um mapa de negócios. As regularidades em VR são sempre descritas por menos parâmetros do que o N original.
Em um tópico falei sobre a noção de "informação" como o número mínimo de parâmetros que descrevem a BP. Mas não vou voltar à discussão terminológica.
Com relação à sua citação acima. Um modelo de mercado como um conjunto de ondas sinusoidais não é um modelo. Portanto, tudo pode ser dito como um conjunto de ondas sinusoidais e você não estará errado. Uma árvore é também um conjunto de ondas sinusoidais. Apenas para descrever a árvore com ondas sinusoidais, você precisará usar tantos parâmetros de ondas sinusoidais quantos você faria se quisesse descrever a árvore com polinômios.
Isto é, "um conjunto de algo" é um modelo, mas um péssimo modelo.Esse foi o exemplo mais simples, que eu acho que mostra um pouco de não-obviedade do método. De qualquer forma, é preciso pensar em sua sugestão.
Eu tenho uma hipótese. Provavelmente um legado do passado do programador.
Eu não me lembro de tal linguagem de programação... No entanto, havia muitos deles, muitos deles.
Bem, vamos encontrá-lo, não é realmente complicado - se levarmos em conta as advertências mencionadas anteriormente. Ou seja, a coluna não tem necessariamente o mesmo tempo (sem sincronização, apenas um fluxo de minutos, uma linha por semana). Conseqüência: cada semana terá um número diferente de minutos, ou seja, colunas em Excel.
Eu olharei por minha conta e, se eu não conseguir, estarei lhe implorando.
Farnsworth:
E a tehanálise não funciona e é um disparate. Não posso deixar de dar pontapés em algumas ocasiões. Vale muito a pena.
A análise técnica é uma noção ampla que inclui pelo menos o básico da aritmética. Então você vai negar a aritmética agora?
Bem, eles não o negavam nem mesmo na Idade da Pedra. :)
Bah, esse é quase o meu determinismo fragmentado :).
Na verdade você certamente tem tudo errado, ou seja, pela imagem que parece, mas pelas explicações não parece nada :)
A propósito, você usa o termo modelo tanto para descrever a abordagem em geral quanto para descrever suas estruturas, imho, é necessário separar de alguma forma (pelo menos por separação, isso), caso contrário, é possível uma confusão.
O termo 'modelo de mercado' está bem estabelecido e acho que todos o entendem. Bem, "modelo" em "modelo" é uma simplificação. Uma estrutura implica algo mais, ou seja, a presença de componentes inter-relacionados. Não consigo mais lidar com tal complexidade e simplificar tudo. Os modelos podem ser o que você quiser, regressão clássica, regressão de descontinuidade, regressão fractal, etc.
E a vida útil das estruturas está de alguma forma envolvida em seu modelo?
É claro que, na verdade, eu formo várias matrizes de transição consistentes, sendo uma delas o tempo de existência das estruturas.
Não há fatores independentes no mercado que ignorem completamente informações sobre outros fatores de preço, incluindo o estado atual do mercado.
Portanto, o suposto modelo que consiste em componentes completamente independentes parece uma utopia e não pode, de forma alguma, refletir a realidade.