Isso é interessante - página 16
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. Por que eu não posso ser malicioso? Especialmente se houver uma razão para isso? Novamente, muitas vezes chamei a atenção para o fato de que o raciocínio do professor sobre os esquilos pode estar correto. Mas quando ele tentou fazer grandes descobertas em outro campo, acabou se tornando triste.
. Você parece estar cego pelo ressentimento. Por isso, vou escrever novamente. O professor cometeu um erro em algumas de suas experiências. Ele mediu não apenas os parâmetros de interesse, mas também o efeito dos raios cósmicos. É por isso que ele tem esta dependência de resultados em eclipses e outras coisas. Você tem alguma objeção a isso?
Eu não posso ser o juiz disso. Eu não sou um profissional. Mas eu também não acredito em você, você não tem nenhuma revisão. E a partir dos documentos - bigode, patas, rabo (C). E eles podem ser falsificados. :о)
. Nivaros! Se você não está procurando regularidades cósmicas e se não é isso que lhe interessa no brilhante trabalho do Grande Schnoll - então do que estamos falando? Comparando histogramas? Você citou no tópico "Start" - coisas incríveis.
Sob o título "é interessante". Para reflexão.
. Que vergonha para mim novamente!
Bem, se você pede, se você insiste, se você precisa - vergonha para você.
. Sim?! E os maus alunos têm qualidades inerentes a você. Então?
Muito bem, você fez uma piada. Desta vez é bom.
. Digo para ser crítico em relação a coisas estúpidas.
Eu não me propus a criticá-lo. Eu aceitei o conceito. Para desenvolver o que eu preciso é suficiente.
. E mais um ponto, que mais me surpreendeu. Normalmente, pela boa e velha tradição, qualquer trabalho científico é acompanhado por uma revisão. Até mesmo o trabalho de Fomenko tem uma revisão sobre a "parte matemática" onde a revisora Shiryaev escreve que o método matemático aplicado é um método válido. (Shiryaev não escreve nada aprovadamente sobre "parte histórica".
O Shnol não tem tal revisão. Ou ele não deu aos matemáticos para revisão, ou eles o recusaram sob vários pretextos. Tudo isso deve ser alarmante!
qual é a situação deste trabalho?
Quanto mais complexo o sistema, mais difícil é criticá-lo. Um pouco de crítica saudável:
Eu não entendo, preciso ficar chateado de alguma forma? O modelo tem que ser adequado - todo o resto não tem interesse para mim.
Por que ele fala do modelo de mercado, mas o aplica não ao mercado, mas a suas partes individuais - o instrumento financeiro? Por que não considera a totalidade dos instrumentos financeiros?
Tente aplicá-lo a todos os instrumentos financeiros. Não sou a favor do "agrupamento global", mas é claro que as previsões sobre diferentes instrumentos devem ser consistentes. Este é um dos critérios de verificação.
Não entendo, será que preciso ficar chateado de alguma forma? O modelo tem que ser adequado - tudo mais não tem interesse para mim.
Sua agressão me é familiar...
Do meu ponto de vista, é mais adequado avaliar o modelo de comportamento de um conjunto de instrumentos financeiros do que separadamente.
Os instrumentos financeiros individualmente têm um comportamento menos estável do que seu conjunto.
P.S. Vamos apenas falar sem agressão. A discordância de minha parte não indica desrespeito.
Sua agressão me é familiar...
Do meu ponto de vista, é mais adequado avaliar o padrão de comportamento de um conjunto de instrumentos financeiros do que individualmente.
P.S. Vamos apenas falar sem agressão. O desacordo de minha parte não significa desrespeito.
Não há agressão. É o humor ... Mark Twain estilo.
Eu não sei como fazer uma previsão de um sistema de séries cronológicas, "como um todo".
O ponto é que um dos critérios para a adequação de um modelo de mercado é o seguinte:
Se você "misturar" (adicionar, multiplicar) os instrumentos financeiros, o modelo deve mostrar os mesmos resultados sobre os instrumentos financeiros misturados.
Se você "mistura" (adição, multiplicação) os instrumentos financeiros, o modelo deve mostrar os mesmos resultados sobre os instrumentos financeiros mistos.
O ponto é que um dos critérios para a adequação de um modelo de mercado é o seguinte:
Se você "misturar" (adicionar, multiplicar) instrumentos financeiros, o modelo deve mostrar os mesmos resultados sobre os instrumentos financeiros misturados.
Não entendo - "deve mostrar os mesmos resultados", que resultados vamos obter? O mesmo que eram antes da mistura. Ou seja, os resultados antes da mistura e depois da mistura devem ser os mesmos. E o que deveria ser o mesmo?
Por favor, dê um exemplo de como misturá-los com adição e multiplicação.
(EURUSD + Const1) * (GBPUSD + Const2) / (AUDUSD + Const3) / (NZDUSD + Const4) * USDJPY / USDCAD.
Os modelos de mercado consideram a mistura aditiva e multiplicativa.
Estou um pouco confuso, - "deve mostrar os mesmos resultados", que tipo de resultados vamos obter? O mesmo que eram antes da mistura. Ou seja, os resultados antes da mistura e depois da mistura devem ser os mesmos. E o que deveria ser o mesmo?
Eu não posso ser o juiz disso. Eu não sou um profissional. Mas eu também não acredito em você, não tem nenhuma revisão. E de documentos - bigode, patas, rabo (C). E eles podem ser falsificados. :о)
Sob o título "é interessante". Para reflexão.
Bem, se você pede, se você insiste, se você precisa - vergonha para você.
Muito bem, você fez uma piada. Desta vez é bom.
Eu não me propus a criticar isso. Eu aceitei o conceito. Para desenvolver o que eu preciso é suficiente.
qual é a situação deste trabalho?
. Estou cansado de brigar. Em resumo, a Schnoll está ferrada! Fim da história.
Conclusões
. Eu vim em um tanque e merda que você vai me tirar dele.
Por mais estranho que pareça, o processo de citação como um "todo" não existe.. E eu concordo, com esta afirmação bizarra. Sem especificar quais são as partes desse "todo" - quais são as forças motrizes por trás dele.
Seguindo este modelo e filosofia, não faz sentido calcular custos para o processo de distribuição, assim como calcular estatísticas.. De modo geral, se você faz tudo "diretamente" - SIM, não faz sentido nenhum. Se você trabalha com dados, você pode calcular algumas estatísticas - mas é um pouco amador, essas coisas. Não é um grande problema, em geral. E tudo isso é um disparate.
Isso não ajuda em nada na identificação.. Aqui, aqui é onde a pedra mais importante da qual divergem os entendimentos. Com esta parte das conclusões (lembrando o que você quer dizer com identificação), bem como na parte do algoritmo, eu discordo fortemente. Claramente ninguém se importa, mas eu vou falar de qualquer maneira.
. Mais uma vez, concordo plenamente que o "mercado" consiste em "peças". Estas "peças" precisam ser identificadas. E somente depois disso devem ser consumidos. Mas, como já foi dito, entendi que você quer identificar as "peças" pelo "padrão" de preço. Para dizer de forma grosseira. Ou pela matriz de probabilidade, ou pela relação de "peças". - Isso não importa muito. O que importa é que será uma análise do próprio "preço". Minha profunda convicção é que este é um caminho sem saída. Você precisa analisar os processos por trás das "peças" do preço. É quando o modelo será "fisicamente significativo", refletindo pelo menos alguma essência das coisas. Não apenas descritivo. Do jeito que você tem agora, ele descreve exatamente (tenta fazê-lo) a "imagem" do preço. Não há "física" por trás disso. E deveria ser. Por quê, porque o preço não descreve completamente o estado do mercado. Olhando apenas para o preço, você tem um pequeno pedaço de informação que parece um martingale desagradável. E então você estará batendo sua testa contra o carvalho, porque você sabe que não importa como você divide um martingale em "pedaços", ele será um caroço. Dito isto, lembre-se, os processos de mercado em si não são martingale. É assim que é.
E aqui, é preciso se referir às chamadas "estruturas finas" de que Schnoll fala.. Você não precisa de nenhuma estrutura fina. Tudo o que você precisa saber no mercado é quando comprar barato e quando vender caro. É isso aí.