O que torna um gráfico instável ou por que óleo é óleo? - página 4
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З.Ы. просто меня часто убивают высказывания это....вставить любое слово-неработает. Спрашиваеш почему. Ответ у меня куча лосов и нет прибыли ((( и человек не понимает. что такое утверждение бред. Если бы фурье неработал, то извините у Вас сейчас бы небыло ни копьюторов. ни телевизоров, ни сотовой связи....оглянитесь вокруг. Эти предметы есть ? значит он Фурье работает, только Вы его неправильно применяете...
Eu concordo: "não funciona porque não funcionou para mim" não é um argumento.
Seus exemplos têm algo que não está no mercado: a freqüência de transporte é periódica - e é por isso que Fourier trabalha para tais sistemas. Da mesma forma com a supressão de ruído, por exemplo no radar: ele, o ruído, não é periódico (para todos os sistemas). Ao isolar o portador, você pode então isolar o sinal útil.
IMHO, infelizmente isto não é para FOREX - muito ruim a propósito ;)...
Boa sorte.
então é Fourier que funciona, só que você está aplicando errado...
Se Fourier não funciona, então toda a matemática não funciona, embora eu possa estar errado. O fato de eu não estar aplicando corretamente, ou não o estar aplicando completamente, é mais provável.
"не работает" конечно зависит от человека. У меня - плохо. У других - получается хорошо. Буду изучать проблему.
Что вы можете посоветовать по поводу сигнал\шум? К фурье что-то нужно добавить, а что я не пойму. Фильтр, но какой?
Faça uma transformação de Fourier com janela de cada barra e depois trace o destino de cada coeficiente como um buffer de dados, então ficará claro o que significa a palavra não-estacionariedade.
Completamente estacionários serão os dados que em tal mudança de janela darão os mesmos coeficientes o tempo todo.
(ou seja, rastreando um único coeficiente, você verá uma linha horizontal reta).
Prival está certo de que sem Fourier não teria havido muitos avanços.
Daí uma pergunta razoável: quais são os limites do método de extrapolação?
Parece-me que você pode prever um processo através da interpretação da transformação de Fourier,
mas somente para o processo no qual variações de estacionariedade dentro da faixa de previsão podem ser negligenciadas (e isso depende da discrição).
Se eu andar na estrada, é impossível prever meu movimento para um observador externo com uma discreta discrição de um passo,
pois o próximo passo pode ser em 4 direções diferentes com a mesma probabilidade,
mas com uma discreção de 25 quadros por segundo é elementar (mas apenas pela inércia do meu corpo).
IMHO as citações têm uma discrição enorme demais para considerar o processo como condicionalmente estacionário.
..., например, в радиолокации: он, шум, не является периодическим (для всех систем). Выделив несущую можно потом выделить полезный сигнал.
ИМХО, увы это не для FOREX - кстати, очень жаль ;)...
Удачи.
Feliz por encontrar um companheiro entusiasta do radar. Há outro método. Não selecione o transportador, mas suprima imediatamente, antes do processamento, a saída é Doppler freqüência+ruído. Determinar a quantidade de ruído. Você pode fazer isso lá (você está certo, mas há problemas no Forex).
Boa sorte também.
Ah, em que exatamente você está interessado?Estou interessado no gráfico de um ponto de vista matemático, se você quiser:). Isto é, o que é em termos matemáticos, compreensão e conceitos. Em vez disso, há um pós-centro duro em andamento:) ...... No final do dia, tudo se resume ao gráfico, toda a macro-micro_economia do que quer que seja, todo o barulho de notícias e fluxo de informações, jogos MarketMakers, greves, demonstrações, grandes vitórias, etc., tudo isso se reflete no gráfico e o cria. Agora, o que sabemos sobre este quadro e estamos prestando atenção a ele? Do ponto de vista de seu entendimento fundamental, ou seja, o que ele é originalmente. OK, agora sei que é chamado de gráfico instável, expressando o mesmo processo. E ainda mais: entendo a essência deste processo (não estacionário)! E agora, com um pouco de raciocínio, certas coisas podem ser compreendidas com precisão e razoabilidade. Por exemplo: a abordagem de caso especial ao comércio não é nada, mas a abordagem de caso geral é tudo.
....
ИМХО у котировок слишком огромная дискретность чтоб рассматривать процесс как условно стационарный.
Já faz um tempo desde que eu estou no fórum. Vejo que é uma pena ter alguém com quem conversar. Também notei isso e até calculei (em algum lugar aqui no fórum) quais flutuações podemos acompanhar. Tentei ir com carrapatos, mexi com eles por um longo tempo. Eu até pedi os montadores de carrapatos. Eu mesmo estava trabalhando em alguns deles, mas uma vez que entendi uma coisa, meus olhos simplesmente se abriram. A taxa de amostragem não é constante, e eu costumava pensar que era uma constante (((. Os métodos de Fourier e a análise espectral em geral implicam que o delta t é constante, mas não é, e tudo começou a desmoronar como um castelo de cartas.
Eu até fiz uma tese ))).
Tentei entrar em carrapatos, passei muito tempo mexendo com eles. Eu até pedi montagens de carrapatos. Eu mesmo estava terminando algumas coisas lá, mas uma vez que entendi uma coisa, meus olhos se abriram. A taxa de amostragem não é constante, e eu costumava pensar que era uma constante (((. Os métodos de Fourier e a análise espectral em geral implicam que o delta t é constante, mas não é, e tudo começou a desmoronar como um castelo de cartas.
Eu até fiz uma tese ))).
Você não é o primeiro a encontrar este problema. A solução é a consulta certa no google e a literatura correta.
A abordagem mais simples que encontrei foi coletar carrapatos e seus horários de chegada, realizar interpolação linear entre pares consecutivos de carrapatos, levando em conta o tempo. É ainda mais óbvio.
Você não é o primeiro a encontrar este problema. A solução é a consulta certa no google e a literatura correta.
A abordagem mais simples que encontrei foi coletar carrapatos e seus tempos de chegada e realizar a interpolação linear entre pares sucessivos de carrapatos levando em conta o tempo. É ainda mais óbvio.
A literatura correta, você pode elaborar sobre qual delas? Não é óbvio para mim pessoalmente, você pode elaborar? Você fez uma interpolação linear dos tiques, e depois?
Eu até apresentei uma tese ))).
Se você não está falando apenas de mudanças de preços? Você está sugerindo que isso também "funciona" em outras "indústrias"? É claro que não estou falando de engenharia de rádio agora, é óbvio lá.
Простейший подход, с которым встречался - собираем тики и время их прихода, выполняем линейную интерполяцию между последовательными парами тиков с учетом времени. Дальнейшее очевидно.
A melhor variante é a aproximação cúbica spline + filtragem de ruído ADC (erro de bit baixo) diretamente na entrada.Como eu esperava que o MT5 armazenasse carrapatos. Espero que guarde carrapatos. Renat não escreveu sobre isso que é importante para o processamento, mas não escutou. Lamento muito.