Probabilidade, como transformá-la em um padrão ...? - página 60

 
moskitman >>:


стр. 57 ответ был, но в тумане


A propósito, aqui está provavelmente uma suposição boba, mas talvez a hipótese básica do nevetariano seja que se um par de moedas, embora um valor, é claro, é aleatório, mas propenso a retornar "no período" (c) :) - e por isso não pode ser um puro exemplo de livre arbítrio; então, quanto mais esses pares forem tomados (não necessariamente totalmente independentes, mas também não 100% correlacionados), menor será, em média, o período de retorno dessa quantidade sintética.

E neste sentido, muito simples e sem rodeios, acontece que a estratégia está em excesso, coberta com múltiplas moedas ponderadas.
 
Mais alguns pensamentos e uma idéia:
1. Aparentemente, o "segundo ciclo" não é nada discreto, mas serial (uma série de ações com pares diferentes em momentos diferentes).
2. Do ponto de vista do aumento de nossa agressividade na conclusão bem sucedida do segundo ciclo, parece razoável fechar os pontos positivos para aumentar a base para novas posições.
A idéia: tendo o tempo (necessário para alcançar o equilíbrio dado menos) e a contribuição de cada par para este resultado, podemos notar a mudança no papel de um par em particular na cesta total, e quanto maior esta mudança, mais este par é "decisivo" para nós.

Eh, vou continuar a estudar as estatísticas...
 
É um ramo estranho.
Uma corrente de consciência não-formalizada.
Somente aqueles ligados ao Egregore entendem!
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Boa sorte!
;)
 
moskitman >>:


на рисунке мое вИдение, сильно не бить...
оси: горизонтальная - время, вертикальная прибыль/убыток
зеленым - профитные ордера
красным - убыточные
красные (пунктирные) равнобедренные треугольники - диапазоны возможного нахождения цены инструмента
серый треугольник - место наиболее благоприятного нахождения цен инструментов во втором временном интервале

Desde que o direito do afiliado seja violado. Download.

 
moskitman >>:


на рисунке мое вИдение, сильно не бить...
оси: горизонтальная - время, вертикальная прибыль/убыток
зеленым - профитные ордера
красным - убыточные
красные (пунктирные) равнобедренные треугольники - диапазоны возможного нахождения цены инструмента
серый треугольник - место наиболее благоприятного нахождения цен инструментов во втором временном интервале


Sim, essa também é a minha opinião. Ou seja, em teoria, não se pode descartar a situação de uma grande perda. Acontece que, se você pensar através da lógica de seleção de pares e gestão de dinheiro, então você pode trabalhar. Parece que Nevetran erra parte de sua sorte por uma parte de seu mega-sistema :)
 
Você ainda está fervendo? :)
 
Turka писал(а) >>
Você ainda está fervendo? :)


.. ... ... ........? :)

 
Não, nós já somos Kodim
 
do ramo ........... Probabilidade comercial...........

SProgrammer 31.03.2010 18:12
Para entender o que significa probabilidade - você tem que imaginar - aqui está como a neve varre tais "slides" - do vento, aqui está a "distribuição" e a não-uniformidade - a teoria da probabilidade é "inerentemente" - "estatística no tempo".


Palavras douradas, mas o principal ponto de colagem de minha lógica é a relação de curvatura do intervalo de tempo. Como uma derivada calculada, a duração do segundo ciclo, a partir dos resultados (estatísticas) do primeiro ciclo. Mova o eixo do segundo ciclo, na direção das posições negativas, e eles o cruzarão novamente em uma proporção de 50/50. E parte das posições do primeiro ciclo já detém (+), o que traz o total para o lucro do saldo.
 
E a propósito, a oportunidade de testar a EA multimoedas na história - acontece que não existe tal coisa...!
Se houvesse, eu experimentaria a seleção do limite ótimo do primeiro ciclo.

Não Veterano, você não acha possível que todo o seu depósito se esgote durante o segundo ciclo?
Razão: