Mais uma vez, sobre o lokas. - página 52
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
É isso mesmo. Por que você acha que mesmo com SL/TP=10 a probabilidade de acumular um lucro/perda (a longo prazo) permanece a mesma - 50/50 ?
Tudo no mundo tende a se equilibrar. Assim, para 10 TPs acionados, um SL acionado é suficiente para nivelar, se não diminuir, suas chances de algum lucro/perda... ;-))
A primeira resposta é mais correta. Então, porque eles tomam os pontos de entrada errados?
Eu quis dizer entradas aleatórias, ao acaso.
Também é verdade, isso é o que mostra...
Mostra o que mostra!
Concedido que pode não ser 50/50, mas para 99,9% dos "sistemas" será como deveria ser, ou seja, 50/50. A questão é que o que o criador do sistema pensa é um padrão que se revela ser apenas um jogo fútil sobre ruído ou coisas altamente dependentes. Em outras palavras, as "regularidades" de tais "sistemas" não percebem a diferença entre o processo e o martingale.
Concedido, pode não ser 50/50, mas para 99,9% dos "sistemas" será como deveria ser, ou seja, 50/50. A questão é que o que o criador do sistema considera um padrão acaba sendo apenas um jogo pouco promissor sobre o ruído ou coisas altamente dependentes. Em outras palavras, as "regularidades" de tais "sistemas" não percebem a diferença entre o processo e o martingale.
Aqui surge o dilema entre a validade estatística e a vida útil limitada de cada sistema. O projetista do sistema tem um desejo natural de aumentar o número de transações em testes, pois é a principal forma estatística de confirmar a validade estatística. Por outro lado, isso leva ao fato de que o sistema é revelado tardiamente e geralmente até o fim de sua vida útil. Isto se deve ao fato de que quanto mais tempo passar, mais provável é que a microestrutura subjacente à vantagem estatística mude. Além disso, aqueles que estão perdendo dinheiro neste mercado ineficiente estão gradualmente ficando mais inteligentes e há mais pessoas que querem ordenhá-los, porque muitas pessoas já estão prestando atenção a isso.
Portanto, o mais importante é colocar o sistema em funcionamento em tempo hábil. Ou maneiras de aumentar a robustez da estratégia de outras maneiras além de apenas aumentar o número de negócios em testes.
Há um dilema entre a validade estatística e a vida útil limitada de cada sistema. O comerciante do sistema tem um desejo natural de aumentar o número de transações em testes, pois é a principal forma estatística de confirmar a presença de validade estatística. Por outro lado, isso leva ao fato de que o sistema é revelado tardiamente e geralmente até o fim de sua vida útil. Isto se deve ao fato de que quanto mais tempo passar, mais provável é que a microestrutura subjacente à vantagem estatística mude. Além disso, aqueles que estão perdendo dinheiro neste mercado ineficiente estão gradualmente se tornando mais inteligentes e há mais pessoas dispostas a ordenhá-los, já que muitos já estão prestando atenção a isso.
Portanto, o mais importante é colocar o sistema em funcionamento em tempo hábil. Ou maneiras de aumentar a robustez da estratégia de outras maneiras além do simples aumento do número de negócios nos testes.
Agora isso é normal. Só que eu não entendo o lugar - por que nesta linha para os fracos de coração?
O Mathemat apontou que as diferenças em relação ao martingale não são pescadas. Se você o pegar "bem" demais, você nunca o pegará))))