como ensinar o TS a distinguir entre FLET e TREND??? - página 15

[Debugger]

Aqui está um indicador

[[Excluído]]

Debugger

Você não precisa de nada a ele apegado? Coloquei-o em /indicadores/ - Coloquei-o, nada na tela.

[Владимир]

Foxter писал(а) >>

Debugger

Você não precisa de nada a ele apegado? Coloquei-o em /indicadores/ - Coloquei-o em, nada na tela.

o próprio indicador não sabe o que é. Está na cerca.

[Петр]

granit77 escreveu >>
Se não for um produto comercial, você deve pelo menos colocá-lo para fora, e depois penteá-lo tantas vezes quantas precisar. Estou tentando explicar a Alexey, ele tem tato, enquanto para nós, compatriotas, é mais fácil. O que ele pensava, e então ele se esbateu. :))

Não tenho produtos comerciais - sou eu mesmo... produto.)))

Victor, eu o arranquei do TC com a carne e o coloquei no primeiro peixe que pude encontrar de outro indicador. Só para mostrar. Bem, eu não vou apagar assim!!!!))

Explique o que há para um pouco de problemas depois. E então, você sabe que eu sempre coloco uma explicação detalhada, com a teoria, e piadas e truques de pr.

Portanto, ou é isso ou nada.

Posso mostrar o estocástico assimétrico sem muitas explicações. Eu o preparei para o Code Base e o estou colando aqui agora que o mencionei. Não é nada de especial, mas a abordagem será compreensível.

O leitor deve conhecer a construção de um estocástico comum. Seria útil ler o artigo de M.Korolyuk (Moisha) "Tartaruga - soa orgulhoso".

Portanto, estocástico assimétrico. Na verdade, existem apenas três diferenças em relação ao padrão:
Kperiodagora consiste em dois - Kperiod de baixa ordemShort (curto) e Kperiod de alta ordemLong (longo).Também adicionamos o parâmetro de nível de sobrevenda (SP) sobrevenda, pelo qual é calculado o nível de sobrecompra (PC). Entrada estocástica nas zonas de interruptores PC/PP Kperiods - comprimentos de busca de máximos/mínimos. A terceira diferença é o limiar de sensibilidade - o parâmetro Sens.

Lógicade operação:
Se o estocástico entrou na zona PP, a busca de mínimos é realizada para o Kpíodo inferior (KperiodShort) das barras, e para os máximos - para o superior (KperiodLong). Ao entrar na zona PP - espelhado - os baixos são procurados na barra mais longa, os altos são procurados na barra mais curta.

Interpretação/utilização (gratuita e opcional)). Um movimento estocástico para a zona PC/PP significa um interruptor de tendência na direção correspondente. Mas! uma mudança de tendência NÃO significa abrir uma posição em sua direção em geral. A entrada ocorre durante uma correção, que pode ser identificada ao cruzar/tacar a linha de 50%. Se você seguir aproximadamente a "Tartaruga" - a posição se acumula durante as correções. Quando a tendência muda, ou a posição é completamente fechada, ou é encurtada. Neste último caso, o fechamento completo é realizado durante uma correção e o oposto é aberto ao mesmo tempo. As paradas são estabelecidas no extremo anterior (oposto). Mas é improvável que funcionem no modo de trabalho.
Mas é apenas a partir do cuspo. Eu não estou impondo minhas táticas.

Na primeira sub janela - estocástico assimétrico, na segunda - normal.


Chamada a partir de códigos, parâmetros de entrada e atribuições de buffer:

iCustom(
   NULL,0,"AsimmetricStochNR",  // на текущем тайм-фрейме и инструменте
   KperiodShort,              // младший (короткий) %K
   KperiodLong,               // старший (длинный) %K
   Dperiod,                   // %D сигнальная
   Slowing,                   // замедление
   Dmethod,                   // тип MA сигнальной: 0-SMA, 1-EMA
   PriceField,                // тип цены: 0-High/Low; 1-Close/Close
   Sens,                      // чувствительность в пп.
   OverSold,                  // уровень ПП в %%
   N,                         // буферы: 0- главная, 1- сигнальная, 2- тренд
   i                          // смещение
  );

[Debugger]

sever29 >>:

индикатор сам не понял, что счас. Он на заборе.

[Петр]

Estocástico assimétrico modificado. Versão simplificada na base. Há uma descrição no mesmo lugar. Adicionado aumento em %K longo quando o estocástico é removido do tipo de extremo procurado para esta barra %K com passo de nectrum (1 por padrão). Ou seja, se a tendência mudou para cima (uma entrada na zona PP ocorreu), o longo %K, pelo qual se procura baixos em uma tendência crescente, será aumentado em 1 cada vez que o estocástico subir mais do que o valor estabelecido no SlowKsens, mas não acima do teto estabelecido no campo KperiodMax. Se definirmos SlowKsens = 100, o indicador não será diferente de seu predecessor na base.
Outros campos de parâmetros são descritos na base:

===
Para sua referência, a %K é exibida em vez da tendência pelo buffer "Trend" - você pode observar a lógica do período aumentando. Você também pode retornar a própria tendência ao tampão (ele é desativado).

===
Sim. O código contém fragmentos e peças desnecessárias, mas como me foi pedido que os produzisse, não se importe. Caso contrário, tudo funciona como deveria.

[Youri Tarshecki]

Na minha opinião, a própria emergência dos termos "plano" e "tendência" é um fenômeno puramente psicológico, porque a mente precisa de imagens poéticas para explicar o mercado.

Para mim, distinguir o primeiro do segundo é como distinguir o verde do quente.

Olhando para os gráficos, é de alguma forma óbvio para mim apenas que o mercado é um conjunto de flutuações. E as oscilações com amplitude diferente. E a partir destas flutuações (talvez até de acordo com o princípio fractal) formam-se os chamados canais. Isso significa que uma tendência e um apartamento podem ser diferentes. O preço pode cair rapidamente - uma maçã caiu na cabeça de alguém, ou pode seguir o mesmo caminho que uma folha de outono - oscilando suavemente em uma onda agradável. É a mesma coisa com flat - há cordas de agitação baça e há uma onda de surf constante na horizontal do píer. Portanto, a questão de como distinguir o plano da tendência deve ser reescrita na questão - como distinguir a amplitude forte da fraca. A resposta já foi ouvida aqui, mas ainda não recebeu a devida atenção - volatilidade. Em outras palavras, não ver o movimento oscilatório - aumentar o período de tempo. -) Se você vir um plano - use uma lupa. Isso significa que o que parece ruído em um período de tempo pode muito bem ser uma flutuação em um menor.

Mas o movimento oscilatório em si consiste em duas fases de tendência e inversão. Assim, o antônimo do termo "tendência" deve ser o termo "reversão".

Como resultado, o TS deve conter:

1. Tendência seguinte (uso o castiçal H.-Ashi).

2. Contabilização da inversão (uso estocástico)

3. A contabilização da amplitude das flutuações (uso StDeviation), que simplesmente muda o cronograma de operação, dependendo da atividade do mercado.

(Meu TS também inclui a consideração de fatores externos - SnP500, que inicia o movimento em uma ou outra direção, e simultaneamente monitora os surtos, quando o movimento brusco - nós o seguimos incondicionalmente, mas esta é outra história).

Portanto, proponho discutir - quais indicadores acompanham melhor o movimento para frente, e qual a inversão. Por exemplo - quando há uma inversão, a volatilidade geralmente cai - mas e quanto aos volumes?

[Alexandr Bryzgalov]

prononsens:

E quanto ao volume?

você quer dizer volume de teca?

[Петр]

O volume tem uma correlação muito forte com a ATR. É claro que existem divergências de sinais como barras de "agachamento" de Williams, mas em geral isso não importa. Pode ser de carrapato ou de lote (dinheiro).

Caso contrário, você também pode dar uma olhada aqui. Aqui está um extrato:

//

Aqui - veja: a noção bem conhecida de que as oscilações em direção à tendência são acompanhadas por um aumento de volume ou, como na figura abaixo, a verdadeira faixa, é claramente confirmada pelos indicadores propostos. Na primeira subjanela, a linha vermelha grossa é o estocástico modulado ATR (~SrochAM) e a linha azul fina é a linha regular. Pode-se ver claramente como as flutuações não tendenciosas do estocástico são filtradas. Na subjanela inferior, para referência, o sinal modulante (~norm) é o ATR(5) normalizado.

===

Em geral, todas essas tentativas de adaptação no enquadramento temporal são semelhantes à futilidade de puxar um par de fragmentos em um polvo. Mas pelo menos a abordagem proposta está mais próxima da essência dos movimentos de mercado do que o cruzamento caótico de indicadores conhecidos e desconhecidos, seguido pelo acabamento dos mutantes no otimizador e o fim de seu sofrimento com um tiro de controle no depósito.

//

[Youri Tarshecki]

Svinozavr:

O volume tem uma correlação muito forte com a ATR. É claro que existem divergências de sinal como "agachar" barras Williams, mas em geral isso não importa. Mesmo que seja um carrapato ou muito (dinheiro).

E então a questão, talvez faça sentido usar um indicador sintético para passar de um período de tempo para um período de tempo, que consideraria simultaneamente o volume e a volatilidade? Isso daria um aumento na confiabilidade?