Mais uma vez, é sobre o eterno: tendência/plano. - página 18
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Então dizer que somente a TF contribuiu para a melhoria não é mais possível.
Então não podemos dizer que apenas a TF tenha contribuído para a melhoria.
Eu disse que a TF contribuiu para a melhoria? - Eu disse que os filtros de tempo podem ser aplicados a TFs inferiores a H1, mas não a TFs superiores, e é por isso que precisamos de maneiras de detectar TFs para TFs superiores.
Aqui estão os resultados para um sistema plano em M5 das 14:00-8:00 para 2014 até outubro de 2016. Otimização 2014-2015, rentabilidade 2,44, fator de recuperação 9,71, número de negócios 2040.
E estes são resultados para o mesmo sistema mas sem limite de tempo durante o dia (a negociação é permitida durante todo o dia), rentabilidade 1,28, fator de recuperação 1,92, número de negociações 2240.
O resultado, como eles dizem, está na sua cara. Acho que o número de acordos é bastante representativo para pensar que os resultados são estatisticamente confiáveis.
Aqui estão os resultados para um sistema plano em M5 das 14:00-8:00 para 2014 até outubro de 2016. Otimização 2014-2015, rentabilidade 2,44, fator de recuperação 9,71, número de negócios 2040.
E estes são os resultados para o mesmo sistema, mas sem limite de tempo durante o dia (a negociação é permitida durante todo o dia), rentabilidade 1,28, fator de recuperação 1,92, número de negociações 2240.
O resultado, como eles dizem, está na sua cara. Acho que o número de acordos é bastante representativo para pensar que os resultados são estatisticamente confiáveis.
Eu não entendo. Por que o número de negócios não cresceu em proporção ao aumento significativo do tempo adicional de negócios?
Heh... :) Eu estava apenas sentado e esperando para ver quem seria o mais observador.
A razão é que à noite (1/3 do dia) há muito mais sinais para um sistema plano do que para os 2/3 restantes do dia, muito mais. É óbvio. Esta é uma demonstração direta do filtro de tempo mais simples, e a detecção t/f é o mesmo filtro, mas agora permitindo ir até as TFs mais altas também, para sair além dos limites do dia.
ZS. Olá Azulenko. Continue pensando que a análise é uma porcaria, eu vou conseguir mais dinheiro).
ZZZY. Adoraria ver Swinosaurs aqui.... E para Matemat, Metadriver, Avals, olá (este olá é real, ao contrário daquele acima de uma linha). Que discussão que costumávamos ter em muito 2007-2008, faz-me sentir nostálgico... Tudo o que foi dito na época ainda é relevante hoje.
Heh... :) Eu estava apenas sentado e esperando para ver quem seria o mais observador.
A razão é que à noite (1/3 do dia) há muito mais sinais para um sistema plano do que para os 2/3 restantes do dia, muito mais. É óbvio. Esta é uma demonstração direta do filtro de tempo mais simples, e a detecção t/f é o mesmo filtro, mas agora permitindo ir até TFs mais altas também, para sair além dos limites do dia.
ZS. Olá Azulenko. Continue pensando que a análise é uma porcaria, eu vou conseguir mais dinheiro).
ZZZY. Adoraria ver Swinosaurs aqui.... E para Matemat, Metadriver, Avals, olá (este olá é real, ao contrário daquele acima de uma linha). Que discussão que costumávamos ter em muito 2007-2008, faz-me sentir nostálgico... Tudo o que foi dito na época ainda é relevante hoje.
1.
2. Não está claro se os caras desistiram ou se se disfarçaram. Eu me lembro. Havia identidades, com certeza.
Aqui estão os resultados para um sistema plano em M5 das 14:00-8:00 para 2014 até outubro de 2016. Otimização 2014-2015, rentabilidade 2,44, fator de recuperação 9,71, número de negócios 2040.
E estes são os resultados para o mesmo sistema, mas sem limite de tempo durante o dia (a negociação é permitida durante todo o dia), rentabilidade 1,28, fator de recuperação 1,92, número de negociações 2240.
O resultado, como eles dizem, está na sua cara. Acho que o número de acordos é suficientemente representativo para pensar que os resultados são estatisticamente corretos.
A restrição de tempo não nos diz nada, se não soubermos a diferença entre o código de dia e de noite. O ponto do meu exemplo é precisamente que o código ali e ali é o mesmo e consiste de um único oscilador wpr, apenas para dia e noite ele otimiza separadamente Tf e PERÍODO. Mesmo sem comparação de desempenho (esse é outro tópico) podemos ver que com o mesmo código a otimização não tende a fazer TFs diferentes, mas tende a separar os períodos de oscilação. Na minha opinião, isto pode ser explicado não por tendências planas, mas por um fator GRANDE que distingue dia e noite - avolatilidade.
Em outras palavras, em minha opinião, não é tão importante para o sistema prever a direção do preço, mas sim para que ele seja capaz de determinar o balanço. Geralmente é menor à noite, portanto o sistema tende a fazer menos reversões.
Se houvesse um exemplo de código para situações de "tendência", eu poderia verificar esta tese de forma mais concreta. Por exemplo, poderíamos distinguir quatro estados - tendência - baixa volatilidade, tendência - alta volatilidade, tendência - baixa volatilidade, flat - alta volatilidade.
E veja qual opção funciona melhor.
A restrição de tempo não diz nada, se não soubermos a diferença entre o código de dia e de noite. O ponto do meu exemplo é exatamente, que o código ali e ali é o mesmo e consiste de um único oscilador wpr, só que ele otimiza para dia e noite separadamente Tf e PERÍODO. Mesmo sem comparação de desempenho (esse é outro tópico) podemos ver que com o mesmo código a otimização não tende a fazer TFs diferentes, mas tende a separar os períodos de oscilação. Na minha opinião, isto pode ser explicado não por tendências planas, mas por um fator GRANDE que distingue dia e noite - avolatilidade.
Em outras palavras, em minha opinião, não é tão importante para o sistema prever a direção do preço, mas sim para que ele seja capaz de determinar o balanço. À noite é geralmente menor, portanto o sistema tende a fazer menos voltas.
2. Se houvesse um exemplo de código para situações de "tendência", eu poderia verificar esta tese de forma mais concreta. Por exemplo, eu poderia distinguir quatro estados - tendência - baixa volatilidade, tendência - alta volatilidade, tendência - baixa volatilidade, flat - alta volatilidade.
E veja qual variante funciona melhor.
1. Você está falando de algo próprio, claramente irrelevante para o tópico do t/f.
2. Exemplo de código? Você deve estar brincando... Você pode tomar minhas palavras pelo valor de face ou tentar compreendê-las você mesmo. Mas, neste caso, não sou obrigado a provar nada e, além disso, a mostrar o código. Se for interessante ser convencido de algo, por favor, faça-o você mesmo.
1. Você está falando de algo próprio, claramente irrelevante para o assunto do t/f.
2. Exemplo de código? Você deve estar brincando... Você pode tomar minhas palavras pelo valor de face ou tentar compreendê-las você mesmo. Mas neste caso, não sou obrigado a provar nada e, além disso, a mostrar-lhe o código. Se você quiser saber algo, sinta-se à vontade para fazê-lo você mesmo.
1. Estou simplesmente tentando explicar uma idéia simples: tendência e flat é outro nome para volatilidade.
2. Bem, e quanto ao código, qual é a formalização?
E sim, a propósito.
É absolutamente incorreto comparar resultados para códigos diferentes porresultados de OPTIMIZAÇÃO. Há aqui uma regularidade muito simples - quanto mais código, mais variáveis houver e melhor será o resultado, já que há mais espaço para ajuste. Deve-se comparar os resultados dos testes realizados em seções não otimizadas. O melhor de tudo no modo "wolf-forward".
1. Estou apenas tentando fazer um ponto simples - tendência e flat é outro nome para volatilidade.
2. Bem, e quanto ao código, qual é a formalização?
3. e sim, a propósito.
É absolutamente incorreto comparar resultados para códigos diferentes porresultados de OPTIMIZAÇÃO. Há aqui uma regularidade muito simples - quanto mais código, mais variáveis houver e melhor será o resultado, já que há mais espaço para ajuste. Deve-se comparar os resultados dos testes realizados em seções não otimizadas. O melhor de tudo no modo "wolf-forward".
1. Pelo amor de Deus, como se costuma dizer. Se isso o ajuda a melhorar os resultados de seu sistema, entendendo a situação do mercado como "volatilidade" - vá em frente!
2. Formalização - a capacidade de descrevê-la numericamente e de forma formulativa. Isto eu já dei.
3. mostrei os resultados do meu mesmo sistema plano durante 2 anos, dos quais 1 ano é otimização. Vê-se claramente que o sistema se comporta pior na trama desconhecida do que na trama de otimização, mas mantém um crescimento estável. Tudo está correto. Dê uma olhada acima nesta página.