[Arquivo!] Pura matemática, física, química, etc.: problemas de treinamento do cérebro não relacionados ao comércio de qualquer forma - página 386
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Vagando ao acaso
Oooh! Muito obrigado. Finalmente, algo inteligível sobre o assunto.
1. O quadrado médio da distância que um processo percorre em N etapas é o que é a propagação. Não esqueçamos que o conceito de propagação foi introduzido pela Hearst, que olhou para o derramamento do Nilo. Einstein, que considerou o movimento browniano da partícula, falou do caminho que percorreu desde sua posição inicial. Todas estas são quantidades físicas. E eu estava procurando uma definição - isto é, seu significado matemático. Agora a questão é mais clara. O vão no Nilo, o caminho da partícula do Broin, o ganho máximo em um jogo de águia são todos o mesmo conceito definido neste link.
2 Ali também, literalmente em duas linhas, uma fórmula (um caso especial da fórmula de Hurst para SB pura) é derivada da qual se segue que para SB pura com a mesma unidade incrementa a cada passo o coeficiente na fórmula de Hurst = 1. Foi o que eu afirmei e tentei ilustrar com meus dedos para Nikolai em seu fio condutor. Do ponto de vista físico é compreensível: de fato, este coeficiente é necessário quando as quantidades têm dimensionalidade.
3. agora o significado de S na fórmula R/S = c*(T^h) também é mais claro. Como está escrito em todos os lugares, S é o RMS. Eu, por causa da minha estupidez, não consegui entender o RMS de que série. Agora eu entendo - a série de incrementos, mas não a própria SB. E a questão é apenas normalizar os gradientes por RMS, ou seja, reduzir os gradientes para +/- 1.
4. E, no final, entendi porque o cálculo do índice, que descrevi em minha filial, não deu valor 0,5 nas séries de modelos gerados. Calculei-o para intervalos de tempo astronômico M1, M10, H1. E com uma média sobre todos os dados. Mas cada um dos intervalos astronômicos idênticos tinha seu próprio número de carrapatos (ou seja, etapas do processo). A média do número de carrapatos para adequá-lo à fórmula de Hurst é bastante contrária à definição. Mas agora não é só isso que acontece. Eu também estava calculando a média da propagação. Eu deveria ter feito a média do quadrado do spread e depois extraído a raiz do mesmo. Portanto, houve dois erros.
Bem, isso esclareceu tudo. Terei que recalculá-lo corretamente. :-)
E a questão sobre a derivação teórica da fórmula para uma determinada distribuição de SB pode agora ser mais substantiva.
Oops. Se você soubesse, não teria dado o link :). Na foto de Feynman tudo está desenhado, bem imagine que são carrapatos dentro de uma barra.
Vamos tomar a trajetória mais alta e pontual. Para ele Aberto = 0, Baixo = -2, Alto = 3, Fechado = 2. D para ele é igual a 2, ou seja, D = Close-Open. Sobre o que lhe escrevi imediatamente em seu tópico (que Einstein fez sua fórmula para Close-Open). E para Close-Open, o coeficiente em sua abordagem será realmente igual a 1. Mas você toma High-Low, e é igual a 5 neste caso. Isso significa que não é igual a D e, portanto, o coeficiente não é igual a 1. Posso ver que você quer substituir o spread pelo desvio final a todo custo. Mas então tenha a gentileza de inventar um termo para Alto-Baixo para que eu possa lhe dizer em suas próprias palavras que para esta quantidade o coeficiente não será igual a um e a inclinação do raio da origem não será Hurst.
Oops. Se você soubesse, não teria dado o link :). Feynman tem uma foto de tudo, imagine que estes são carrapatos dentro de um bar.
Tomar a trajetória mais alta e mais pontual. Para ele Aberto = 0, Baixo = -2, Alto = 3, Fechado = 2. D para ele é igual a 2, ou seja, D = Close-Open. Sobre o que escrevi imediatamente em seu tópico (que Einstein fez sua fórmula para Close-Open). E para Close-Open, o coeficiente em sua abordagem será realmente igual a 1. Mas você toma High-Low, e é igual a 5 neste caso. Ou seja, não é D inicial e, por esta razão, o coeficiente não será igual a 1. Posso ver que você quer substituir o spread pelo desvio final a todo custo. Mas então tenha a gentileza de inventar um termo para Alto-Baixo para que eu possa dizer em suas próprias palavras que para esse valor o coeficiente não será igual a um e a inclinação da viga a partir da origem não será Hurst.
Você migrou para cá de volumes de carrapatos, não foi...
É lá que você teria praticado.
:)
O próprio Albert sugere que a plausibilidade do HL em um bar deve ser estimada a partir do número de carrapatos nele existentes!
;)
Nikolai, também lhe escrevi que acho que a coisa do Close-Open está errada. E o fato de você ter igualado esta diferença com D é ainda mais errado. Entender a definição de "o caminho percorrido pelo processo", pois esta simples diferença contradiz a formulação do problema em geral. Então, não há motivo para esquadriá-lo. Você tem, em média, zero e está feliz.
Pense sobre isso em termos de difusão. Ali, o fenômeno em si produz a média - enorme número de partículas (moléculas) espalhadas pelo movimento Browniano. O caminho que o processo tomou foi o limite de difusão. Qual partícula chegou até ela neste momento, e qual partícula chegou até ela e já retornou ao ponto de partida não desempenha o papel.
Em geral, vou recalcular tudo de novo, então será possível falar de forma mais razoável.
Alexei, eu conheço a distribuição da série. Eu quero saber a propagação dos extremos. Isso foi o que você disse. Como ?
A probabilidade de atingir os extremos é teorizada como um problema de SB com uma tela de absorção. Isto é, em t a é uma tela, uma vez alcançada a partícula pára de se mover e precisamos encontrar a probabilidade de que, com o tempo, ela chegará a ela /go?link=https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_mathematics/414/%25D0%2591%25D0%2595%25D0%25A0%25D0%259D%25D0%25A3%25D0%259B%25D0%259B%25D0%2598
P.S. E a fórmula de Einstein é realmente sobre o desvio médio de uma partícula através do tempo T, ou seja, análoga a |Close-Open|
Pense nisso em termos de difusão. Ali, o fenômeno em si produz uma média - um enorme número de partículas (moléculas) espalhadas pelo movimento Browniano. O caminho que o processo tomou foi o limite de difusão. Qual partícula chegou até ela no momento, e qual partícula chegou até ela e já retornou ao ponto de partida não desempenha um papel.
Novamente o estriado...
Se se trata de limites. E o delta do Nilo também é bem aproximado.
:)
a probabilidade de atingir os extremos parece ser teorizada como um problema de SB com uma tela absorvente. Isto é, em t a é uma tela, na qual a partícula pára de se mover e deve-se encontrar a probabilidade de que, com o tempo, ela chegará a ela /go?link=https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_mathematics/414/%25D0%2591%25D0%2595%25D0%25A0%25D0%259D%25D0%25A3%25D0%259B%25D0%259B%25D0%2598
P.S. E a fórmula de Einstein é realmente sobre a deflexão média de uma partícula através do tempo T, ou seja, análoga a |Close-Open|
Uma placa Galton com armadilhas betuminosas nas laterais?
de qual fila?
Estou vendo...
;)
Nenhuma substituição até agora.
Deixe-me lembrá-lo da lógica do raciocínio. É encontrado um certo indicador que deve caracterizar de alguma forma o grau de aleatoriedade do mercado no momento. Devemos descobrir quais valores deste indicador corresponderão ao mercado de tendências, quais serão planos e quais serão imprevisíveis.
Estou vendo.
Candidato:
Em física, isto é chamado de calibração. Devemos ser capazes de calibrar em séries geradas artificialmente com determinadas propriedades.Eu, por exemplo, acredito que é mais rápido e em certo sentido mais confiável gerar séries necessárias e estudar o comportamento da característica nelas. E você deve começar com séries fatiadas a partir de partes adequadas de séries de preços reais.
Uma vez sugeri gerar filas com as características necessárias, e nelas estudar a capacidade de sobrevivência do TC, incluindo o comportamento do NN. Alguns membros do fórum eram contra esta abordagem, mas não havia argumentos específicos contra ela. Havia quem concordasse comigo.
Mas com o passar do tempo, estou cada vez mais convencido de que a abordagem estava errada.
Candidato:
Bem, nós (bem, pelo menos eu) tentamos o melhor para ajudá-lo nesta difícil tarefa.Eu também tento, o melhor que posso. Talvez não com fórmulas, mas com idéias e considerações.
Deixe-me tentar fazer uma analogia.
Escritores. Blok, Pushkin, Tolstoy, Lem, Shackley. Cada um em seu próprio e exclusivo e o leitor pode facilmente identificar não apenas o gênero da obra, mas também identificar o autor (este é uma espécie de índice, um parâmetro único para cada autor). Entretanto, estatisticamente, qualquer texto suficientemente grande contém um número constante de cada uma das letras do alfabeto. É uma característica estatística do idioma em que o trabalho é escrito. Se uma pessoa gera cartas aleatoriamente, mas com características estatísticas predefinidas, é possível obter um texto com a quantidade certa de informações. Mas este texto não teria qualquer significado, e ainda mais impossível (porque não está lá) de identificar o autor da "obra".
E os esforços de Yurixx são precisamente para encontrar este indicador que permite identificar sem ambiguidade o autor do trabalho a partir dos indicadores estatísticos do texto.
Eu tinha essas idéias: coletar estatísticas por vários anos durante três meses - outubro, novembro e dezembro para gerar séries com as mesmas características estatísticas, levando em conta a dinâmica da mudança de características por anos, e otimizar o Expert Advisor sobre esta série gerada, que depois exporia o Expert Advisor sobre o campeonato....
Mas neste momento, gosto bastante da idéia de coletar histórias para estes três meses, normalizando por uma volatilidade, colando estas peças em uma série e seguindo em frente.
As desvantagens de ambas as abordagens são óbvias. Mas a segunda é ainda mais promissora.
Nikolai, também lhe escrevi que acho que a coisa do Close-Open está errada. E o fato de você ter igualado esta diferença com D é ainda mais errado. Entender a definição de "o caminho percorrido pelo processo", pois esta simples diferença contradiz a formulação do problema em geral. Então, não há motivo para esquadriá-lo. Você tem, em média, zero e está feliz.
OK, esta é minha última observação sobre este ponto. Se você não concordar, faça o que quiser, eu ficarei quieto :)
Eu não o equacionei, Feynman sim. Eu amarrei tudo à sua foto. Feynman escreveu: "Devemos esperar que não haja nenhuma progressão ruim, uma vez que é igualmente provável que avancemos e retrocedamos. No entanto, sente-se que, com o aumento do N, é cada vez mais provável que vagueiemos para um lugar cada vez mais distante do ponto de partida. Surge então a questão: qual é a distância média absoluta, ou seja, qual é o valor médio de |D|? Entretanto, é mais conveniente lidar não com |D| mas com D2; " Você tem um texto diferente no meu link?
E pense também porque Hearst adivinhou normalizar para RMS, mas não adivinhou para contar o grau pelo raio da origem. Ele o fez, por regressão. Ele era um tolo, é isso que você está dizendo?