[Arquivo!] Pura matemática, física, química, etc.: problemas de treinamento do cérebro não relacionados ao comércio de qualquer forma - página 387
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Ele não tinha Mt4 e MQL... E o fórum.
;)
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Deixe-me interceder um pouco com sua permissão. O cálculo do índice Hurst é bem descrito por Shiryaev e do ponto de vista artístico, ele não estava lidando com o "Nilo" como tal, mas com tributários do Nilo (incrementos, ou seja, o que forma o processo chamado - Nilo). Onde eu ia com isto? Ah! Não importa - isto é uma digressão lírica em geral.
Para calcular o expoente de Hearst pelo método de propagação é inútil, é muito grosseiro e a estimativa sai com um viés muito grande (cerca de 20-30% de erro - simplesmente fácil). Há dois bons métodos:
Deixe-me interceder um pouco com sua permissão. O cálculo do índice Hurst é bem descrito por Shiryaev e do ponto de vista artístico, ele não lidou com o "Nilo" como tal, mas com os tributários do Nilo (incrementos, ou seja, o que forma o processo chamado - Nilo). Onde eu ia com isto? Ah! Não importa - isto é uma digressão lírica em geral.
Para calcular o expoente de Hearst pelo método de propagação é inútil, é muito grosseiro e a estimativa sai com um viés muito grande (cerca de 20-30% de erro - simplesmente fácil). Há dois bons métodos:
Você mesmo já tentou estes métodos, eles rendem alguma coisa? Especialmente interessante, é claro, é o que funciona localmente.
Tenho feito análise fractal há bastante tempo e já tentei muitas coisas. Infelizmente, um vírus arruinou a maior parte do material, mas eu parei de ficar chateado. Algum dia eu vou me recompor - e repetir as conquistas mais valiosas :o) O método de Wittle eu até converti para MathCAD, e o método wavelet-based é implementado no MathLab, onde eu o estudei.
Somente, por que você precisa deste indicador? Tem uma propriedade preditiva muito vaga (). Ou seja, mesmo o valor exato calculado de 0,8 (mesmo com o intervalo de confiança) não lhe dirá nada sobre a "tendência" que irá durar e quantas contagens esta condição permanecerá a mesma, e não responderá à pergunta principal - para onde a tendência irá se mover. Além disso, este indicador calculado utilizando séries históricas demonstra apenas "a propensão" e mesmo um processo com tendência pode realmente mostrar um comportamento diferente do que o esperado (isso só vai acontecer) e, o que é mais decepcionante, "não pode ser falsificado".
Para uma estimativa significativa, a probabilidade é necessária, e isso significa que devemos considerar a citação como sendo multifatorial e construir um "espectro de singularidade".
E uma característica totalmente desagradável é, literalmente, a dependência "catastrófica" do comprimento da amostra.
É o Hurst que se arrasta regularmente pelo fórum. Talvez alguém possa me explicar que valor preditivo tem?
de fato - nenhuma. Você conseguiu? :о) Mas é útil em processos de modelagem.
ADENDA: o único valor prático que é difícil de automatizar é analisar a forma do gráfico em coordenadas log-log. Você pode dizer claramente qual parte da série corresponde a uma lei de poder, e você pode "formalmente" inserir um valor de "comprimento de memória". E isto é valioso. Caso contrário, eles começam a contar regressões, e muitas vezes em lugares onde isso não faz sentido(às vezes, bem, o comportamento dos incrementos não corresponde à lei de poder, como o forex).
Farnsworth:
E uma característica totalmente desagradável é, literalmente, a dependência "catastrófica" do comprimento da amostra.
Sim, a definição do comprimento da amostra parece ser o ponto-chave na grande maioria das abordagens.
Multifatais - hmmm. talvez, parece haver uma indicação de que este conceito é mais adequado, assim como a autoridade da Mandelbrot.
Sim, a definição do comprimento da amostra parece ser o ponto-chave na grande maioria das abordagens.
Multifatais - hmmm. talvez, parece haver uma indicação de que este conceito é mais adequado, assim como a autoridade da Mandelbrot.
Diabos, este Hurst se arrasta regularmente no fórum. Talvez alguém possa me explicar que valor preditivo tem?
=0,5 deambulação aleatória em ruído.
<0,5 é ainda pior - o ruído vagueia aleatoriamente :)
>0,5 há esperança sobre a memória...
>0,79 é naturalmente natural
Para ser honesto - não entendo o que você está fazendo e qual é o objetivo de tudo isso?