Mais estratégias? Sem problemas! - página 7

 
Reshetov писал(а) >>

... acreditam que existem supostamente respostas inequívocas às perguntas no contexto da não-estacionariedade do mercado ...

A propósito, sim! O que pode ser combatido pela não-estacionariedade?

Quem o possui, compartilhe os métodos, pls.

 
voltair >> :

A propósito, sim! O que pode ser combatido pela não-estacionariedade em geral?

Quem o possui, compartilhe os métodos, pls.

1. Nada

2. Ninguém é proprietário dos métodos, exceto aqueles com informações privilegiadas. Há apenas um mito de que comerciantes supostamente experientes escondem algumas técnicas super-secretas das inexperientes. De fato, os experientes não falam sobre tais questões apenas porque não possuem nada e sabem que ninguém mais não possui nem pode possuir.


Só é possível restringir o campo de busca de variantes ótimas a um determinado círculo, tirando de seus limites os resultados que mostraram a menor perspicácia na história. E depois agir por escolha ou por sorteio. E não há nenhuma garantia de que as opções delineadas como uma perspectiva se tornarão realmente tais. O mercado se configura como uma grande máquina de trapaças, ou seja, os criadores de mercado estão esperando o momento em que os comerciantes, tendo ganho um pequeno jogo e acreditando na infalibilidade de seus métodos de análise, começam a fazer grandes apostas. Depois disso, o mercado "de repente" se volta contra a lã das posições dos comerciantes e começa a fazer muito. Portanto, é melhor não procurar algo universal - é um blefe.


É difícil encontrar um gato preto em uma sala escura, especialmente se ele não estiver lá (cf. Confúcio)

 
Reshetov >> :

A questão é bastante retórica. É claro que é o período em que a estratégia será utilizada que precisa ser otimizada, ou seja, no futuro.


O problema do burro Buridan, que é conhecido por ter morrido de fome entre dois esfregões de feno diferentes, mas apetitosos e perfumados, não sendo capaz de resolver o problema de qual esfregão para enterrar o verme. Muitas vezes encontramos comerciantes buridenses que acreditam que existem supostamente respostas inequívocas a perguntas no contexto da volatilidade do mercado e, portanto, em sua opinião, deve-se primeiro obter uma resposta categórica específica, e depois prosseguir com os negócios.

então eu vejo o que você quer dizer 12 é melhor adivinhar 8 no caso de funcionar 8

Não é um artifício de novo. Quando existem muitos instrumentos e diferentes TFs que você comercializa, o resultado, na maioria das vezes, não entra em déficit. - Mas todos eles têm parâmetros diferentes. Mas a idéia de que um Consultor Especialista com os mesmos parâmetros deve ser lucrativo em diferentes prazos e instrumentos (como tem sido repetidamente afirmado aqui) é um bluff e um absurdo. Isso não vai acontecer.

 
rider писал(а) >>

... O fato de que um Expert Advisor com os mesmos parâmetros deve ser lucrativo em diferentes TFs e instrumentos (como tem sido dito repetidamente aqui) é um bluff e um esquizofrenia. Não será assim.

Se nos esforçamos para fazer a estratégia funcionar em todos os instrumentos e TFs, ela é certamente, ahem, inadequada. :) Mas se no mesmo TF mas em outro (pelo menos um) instrumento ou em outro TF e no mesmo instrumento, mesmo em uma parte limitada da história, então pode ser um certo critério em condições de incerteza geral, imho. Mas talvez eu esteja errado. Estamos delineando aqui os possíveis princípios de seleção de estratégias...


Como você seleciona pessoalmente as estratégias? Sugira suas opções, critérios.

 
voltair >> :
Como você seleciona pessoalmente as estratégias? Sugira suas opções, critérios.

posto superior

https://forum.mql4.com/ru/20661/page6

 
cavaleiro. Eu não concordo com você, ou melhor, eu concordaria com você se você pudesse provar por meio de ações que isto não é verdade e que está errado. É por isso que eu não acho que palavras como "bluff" e "shizzle" sejam justificadas. Estamos simplesmente procurando um método possível de seleção de estratégias.
 
danja >> :
cavaleiro. Eu não concordo com você, ou melhor, eu concordaria com você se você provasse por ação que este não é o caso e que isto está errado. É por isso que eu acho as palavras "bluff" e "shizzle" irrelevantes. Estamos apenas procurando um possível método de seleção de estratégias.

Eu poderia concordar com você :)...... você provará que o princípio: "todos os TFs e todos os instrumentos" funciona? .......

Na verdade, é tudo uma questão de psicologia, não mais, mas também não menos...... Prefiro pensar que a combinação "Expert-TimeFrame-Instrument", é cada vez mais preferível quando no OOS (forward only) esses parâmetros mostram resultados comparáveis...... e tudo mais além só pode ser "confirmação de escolha", mas de forma alguma sua condição principal

PS Houve um erro no código publicado anteriormente. Agora conserte-o.

PS2 Em 5-600 minutos :))) um par de estados será afixado

 
cavaleiro. E eu não vi ninguém escrever que a estratégia deveria mostrar lucro em todos os instrumentos. Escrevi sobre esta idéia, mas queria fazê-lo em vários pares de instrumentos, claro, se você estivesse se referindo ao meu posto.
 
Então eu perdi isso em algum lugar, e descarreguei em mim mesmo :)
 
O algoritmo seria tal que a SSB procuraria tal estratégia.
Razão: