Mais estratégias? Sem problemas! - página 6
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
"Todos os bens duramente conquistados".
Como eu faço....... apenas, Sr. Reshetov - Não sou mais sua filial - não preciso mais cair...... pela abordagem e idéia, obrigado pela primeira vez :)
Há dois Expert Advisors 1.0 prontos - as posições por direção são acumuladas, 1.1 - uma posição para o sinal oposto.
Após selecionar uma estratégia, os Expert Advisors estão praticamente prontos tanto para a demonstração quanto para o real - "cortando coisas desnecessárias", isso é tudo.
Algumas explicações para *.set - 100 libras a 0,01 lote - limitação no saque ...... mais você pode e precisa adicionar 1000000 e a porcentagem correspondente, para que o valor não mude muito, dependendo do depósito
Passo 1.
- gerar uma estratégia no intervalo 2005.01.01 - 2007.12.20
- realizar forward (o roteiro para Exel está incluído) 6-6-3 (meses)
- escolhemos o que tem lucro comparável nesses períodos; o número de negócios também é comparável
Etapa 2 (estratégia e tudo mais já está escolhido)
- eliminar tudo o que for desnecessário :)
- adicionar "muletas e suportes" na forma de TP, SL, Tral, etc. Eu tenho uma variante com a rede de arrasto fractal - eu gosto mais
- otimizamos a escolha no mesmo período, como na fase 1
- para a frente - o princípio é o mesmo
Etapa 3
- otimização (caso contrário - ajuste), mas ao longo de toda a história
- demo......
A seguir, a neblina :))))
PS:
- Alguém dirá essa rotina - mas tente automatizar(!?)
- Anexos aqui estão os códigos e conjuntos, não consigo encontrar o código Exel, se estiver interessado - postarei mais tarde
- E, por favor, eu não fui trabalhar hoje, meu computador está fraco em casa - se alguém tem algo inteligente, ponha..... tudo isso em todos os prazos e símbolos (fase 1) é computado em um dia, a análise-seleção - leva mais tempo, é claro
- observar que tudo é feito com um ponto decimal "extra".
- O código está escrito "em pedaços", por isso peço desculpas aos autores por seu anonimato porque........ eu mesmo não pretendo de forma alguma ser autoral.
- Não empurre muito, por favor :))
O forward perde seu significado quando usado repetidamente. Ao executar repetidamente o avanço e filtrar por seus resultados, você apenas se encaixa implicitamente em toda a seção de história: teste+próximo. A probabilidade do ajuste é diretamente proporcional ao número de corridas para frente e à razão entre a duração do período de teste/avanço.
Todos esses geradores de estratégia são apenas um ajuste com um grande número de graus de liberdade, e os testes não são de nenhuma ajuda. Sempre haverá variantes na história que superarão estratégias robustas por qualquer critério e isso é o que você procurará. É uma simples combinação.
... Na história sempre haverá ajustes que superarão as estratégias robustas ...
Outro critério importante é a robustez das estratégias resultantes.
Avals, você pode definir as características de robustez. Quais são os parâmetros que você precisa conhecer e avaliar a fim de classificar uma estratégia como robusta?
Outro critério importante é a robustez das estratégias resultantes.
Avals, você pode esboçar as características de robustez. Que parâmetros de uma estratégia precisam ser conhecidos e avaliados para classificá-la como robusta?
Isto é imperformalizável. Existem métodos particulares de estimativa, mas eles não são universais. Depende do tipo de sistemas e das regularidades utilizadas.
Muito pode ser compreendido a partir da largura e "qualidade" da zona ótima ou da constância da zona ótima em diferentes períodos de teste. Moeda múltipla, mas novamente não para todos os sistemas. A robustez deve ser avaliada tanto para o sistema como um todo quanto para suas partes separadas, o que nem sempre é uma tarefa trivial e requer testes específicos. Há métodos heurísticos mais ou menos comuns de estimativa de robustez, mas de qualquer forma cada sistema requer uma abordagem separada. imho.
O forward perde seu significado quando usado repetidamente. Ao executar repetidamente o avanço e filtrar por seus resultados, você apenas se encaixa implicitamente em toda a seção de história: teste+próximo. A probabilidade do ajuste é diretamente proporcional ao número de corridas para frente e à razão entre a duração do período de teste/avanço.
Todos esses geradores de estratégia são apenas um ajuste com um grande número de graus de liberdade, e os testes não são de nenhuma ajuda. Sempre haverá variantes na história que superarão estratégias robustas por qualquer critério e isso é o que você procurará. É uma simples combinação.
100% de acordo.... há variantes que se somam todas e mesmo em demonstração vai para menos.... não é um bug no testador, é uma dura realidade ))))
Em geral, tudo o mais interessante sobre otimização se revela - seu período, período de avanço, período de EA sem super-otimização..... como calcular esses parâmetros?
sua opção, plz.....
sua opção, plz.....
uma variante de quê?
se você está procurando estratégias robustas, não conheço uma universal, veja o post anterior.
Não conheço o critério universal para estratégias robustas, mas é praticamente o mesmo critério exato que não foi muito longe do que os iniciantes estão procurando).
A robustez é antes de tudo uma idéia comercial simples e lógica, não uma busca de formas de transformar preços + busca de parâmetros de transformação. É como procurar uma agulha em um palheiro com uma forquilha ;)
uma variante de quê?
Se você está procurando estratégias robustas, eu não conheço uma universal, veja o post anterior.
O critério universal para estratégias robustas é praticamente o mesmo graal que não foi muito longe do que os iniciantes estão procurando))))
A robustez é antes de tudo uma idéia comercial simples e lógica, não uma busca de formas de transformar preços + busca de parâmetros de transformação.
corrigido o post anterior um pouco.....
A questão é: posso criar uma grande quantidade de Expert Advisors sem precedentes, mas como e em que período de tempo devo otimizá-los e por quais parâmetros devo avaliar sua confiabilidade - a questão?
Não ir além disto é a chave......
O critério universal para encontrar estratégias robustas é praticamente o mesmo graal que os iniciantes buscam))) ...
É como procurar uma agulha em um palheiro com uma forquilha ;)E ainda assim, há comerciantes bem sucedidos que conseguem encontrá-los, e depois guardam seus forquilhas e usam pás. :)
Meus pensamentos a respeito da busca de critérios de robustez são os seguintes:
1. Se uma estratégia dá resultados não apenas no instrumento principal (onde foi gerada), mas também em alguns outros instrumentos, então é um sinal de robustez.
2. Se uma estratégia passa nos testes para frente e para trás, isso também é um sinal.
3. A robustez tem um prazo e pode ser "expirado". Portanto, não faz sentido buscar uma estratégia com robustez em todos os momentos. É o suficiente para N barras à frente. :)
100% de acordo.... há variantes quando tudo se soma e mesmo em demonstração entra em menos.... Não é um bug no testador, é uma dura realidade ))))
Em geral, o mais interessante é a otimização - seu período, o período de antecipação, o período da EA sem super otimização..... como calcular esses parâmetros?
sua opção, plz.....
Não creio que estes parâmetros devam ser calculados diretamente. Um TS particular com um conjunto de alguns parâmetros é uma das implementações finais. Sua robustez por si só não pode ser estimada separadamente. O TS é baseado em idéias comerciais que devem ser verificadas quanto à robustez, e não em suas implementações separadas. Mas é possível verificar a robustez de uma idéia comercial somente através do conjunto de suas realizações finais. Uma idéia comercial robusta deve ter muitas realizações finais altamente lucrativas para cada intervalo histórico, para muitos instrumentos, e essas realizações finais devem estar localizadas em um intervalo/ conjunto de intervalos bastante estreito. Além disso: para cada peça da história, as melhores variantes lucrativas (lucro, fator de lucro) devem cair na zona ótima durante a otimização. Mas todos estes são métodos heurísticos, como muitos outros. O objetivo é o mesmo - encontrar métodos ótimos para minimizar a probabilidade de ajuste.
corrigido o post anterior um pouco.....
Basicamente, a questão é esta: você pode criar um número sem precedentes de especialistas, mas como e em que período para otimizá-los, e por quais parâmetros avaliar sua confiabilidade - a PERGUNTA?
Você não deve ir além disto - esta é a chave.......
A questão é bastante retórica. Claramente, a otimização deve ser feita nesse período, no qual a estratégia será utilizada, ou seja, no futuro.
O problema do burro Buridan que morreu à fome entre dois fardos de feno diferentes, mas apetitosos e perfumados, sem ser capaz de resolver o problema de qual fardo deve ser usado para matar a minhoca à fome. Muitas vezes também há comerciantes buridenses que acreditam que existem supostamente respostas inequívocas a perguntas no contexto da instabilidade do mercado e, portanto, em sua opinião, deve-se primeiro obter uma resposta categórica específica e, em seguida, começar a trabalhar.