Negociação de pares e arbitragem em várias moedas. O confronto. - página 62
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A cointegração é uma porcaria cara com significância estatística extremamente baixa para o comércio. A cointegração era lucrativa apenas quando o Prêmio Nobel era pago.
A arbitragem estatística não tem a ver com estacionariedade. Eu a defini acima.
por meio de reflexão e brainstorming:
A nuvem é uma elipse bastante agradável e moderadamente bem alimentada. A contagem atual está se movendo em torno dela, pode-se dizer que está girando.
Em qualquer janela, o centro da elipse (movimento/rotação) nunca coincide com a origem. Essa é uma tendência generalizada, que também oscila quando a janela é deslocada, mas com uma magnitude relativa menor.
Como uma boneca matryoshka, ou como um vórtice, se você imaginar a terceira dimensão.
Como todas elas estão aninhadas umas nas outras com graus explícitos, você pode usar ln ou sqrt novamente para remover a não linearidade :-)
uma elipse continuará sendo uma elipse, apenas mais "arredondada".
mas como interpretar as observações na "elipse arredondada":-)
Também para interpretar.
Afinal, o diagrama de dispersão mostra uma relação linear e algo mais.
Não importa quantas vezes você tome ln, o diagrama mostrará uma relação linear dos dados de entrada.
Provavelmente não estamos nos entendendo. Mas vou continuar um pouco.
Como escrevi acima, isso é necessário para obter o plusing de um TS plano.
Como uma solução específica para esse problema, presumimos que precisamos de um KK alto entre duas linhas a[i] e b[i]. Então, com KK alto, a nova linha c[i] (= a[i]/b[i]) será uma espécie de oscilação plana em torno de algum nível. Quanto mais alto for o KK, mais forte será a flutuação, mas menor será a amplitude. Na linguagem de negociação, isso significa que há muitas negociações pequenas. É por isso que se tenta obter um QC alto, mas não muito alto.
Mas essa é apenas uma solução matemática parcial, que é usada devido à capacidade de calcular o QC com relativa rapidez. De fato, a ausência de QC não tem nada a ver com isso. Um TS plano pode ganhar dinheiro até mesmo com as cotações na forma de uma tendência. A abordagem do QC é um estreitamento muito forte do conjunto de soluções.
Na verdade, estamos falando da mesma coisa :-))
em qualquer período de tempo, será o mesmo padrão de amostragem:
apenas as nuances serão diferentes. Espalhamento, espessura da elipse e posição/deslocamento do centro.
Quando, no período sênior, o indicador atual está no quadrante (I) (III), no período júnior, há uma correlação inversa. Quanto mais próximo das diagonais, o módulo fica mais próximo de 1,0.
Mas, para comparar visualmente e instrumentalmente diferentes TFs, seria bom transformá-los de modo que ficassem em uma escala comum em um gráfico.
Asolução do problema implica não apenas encontrar fragmentos de alto CK, mas também encontrá-los a tempo (melhor com antecedência) e ter alguma esperança de que eles continuarão sendo suficientes para a negociação por um longo tempo
Amigos, alguém tem uma lista completa de pacotes de pares de moedas com correlação inversa? Alguém pode compartilhar? Eu ficaria muito grato.
XXXXUSD e USDXXX. Não me agradeça
Asolução do problema implica não apenas encontrar fragmentos de alto QC, mas também detectá-los a tempo (melhor, com antecedência) e ter alguma esperança de que eles permanecerão suficientes para a negociação por um longo tempo
Bajan. Não, é um clichê.
XXXXUSD e USDXXX. Não me agradeça
Obrigado) E exceto USD com outras moedas
Obrigado) E, além do dólar americano, com outras moedas
AUDXXX-XXXAUD, EURXXX-XXXEUR.....
AUDXXX-XXXAUD, EURXXX-XXXEUR.....
Obrigado) Gostaria de saber se alguém tem um já pronto. XXXEUR é qual?
Obrigado) Gostaria de saber se alguém tem um pronto. XXXEUR é de que tipo?
Coloque qualquer moeda em vez de XXX.