Etiqueta de mercado ou boas maneiras em um campo minado - página 76
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HideYourRichess, você está confundindo dois valores - H-volatilidade e o passo H dividido e assim confundindo uma pessoa! Eu entrei com duas designações diferentes por um motivo.
A volatilidade H é a média dos segmentos H em uma série. É por isso que existem duas estratégias. Quando os segmentos têm em média mais de 2H e quando têm em média menos. É tão simples quanto isso. Tenho a suspeita de que por H-volatilidade você quer dizer algo diferente do que Pastukhov descreve.
Meu entendimento é que a volatilidade H é a média (ou RMS) dos comprimentos de todas as distâncias dos extremos locais, até os pontos da cagi-partição feita com o passo H.
Não. Errado.
Introduzi a volatilidade sem dimensões (ao contrário de Pastukhov): Hvol, é um valor sem dimensões, definido como o comprimento médio (projeção no eixo das ordenadas) entre as contagens Kagi-building (círculos vermelhos) referentes ao passo H. Para um mercado de tendência (parâmetro de mercado H-volatilidade>2) e H- para um mercado de contra-tendência(Hvol<2). O próprio Pastukhov introduziu um valor dimensional em seu trabalho, e como HideYourRichess diz corretamente acima: a volatilidade H é a média dos segmentos H em uma série.
As duas definições são essencialmente as mesmas. É que estou acostumado a usar valores sem dimensão em meus cálculos.
Ou seja, Hvol é uma característica da arbitrariedade do mercado em uma etapa da divisão H (em pontos), que você selecionou pessoalmente por algum motivo. Pastukhov em sua dissertação não presta atenção à escolha deste parâmetro. Ele apenas afirma o fato e não considera o mercado como uma função deste parâmetro. Parece-me que este é um ponto chave e não é por acaso que ele é silenciosamente "negligenciado". De fato, o TS se baseia no princípio de uma inversão de estratégia de ferro e prova que este comportamento no mercado é estatisticamente significativo em termos de rentabilidade e não há palavras sobre como selecionar o "melhor" Н e se vale a pena procurá-lo novamente, tendo-o escolhido uma vez...
Obrigado, as coisas estão se esclarecendo um pouco. E aqui está o meu "take dois". Dê uma olhada, por favor:
Parece-me mais um kagi agora. Em qualquer caso, o algoritmo que você mencionou foi totalmente seguido. Só por precaução, vou anexar a listagem no formato 11.
Introduzi a volatilidade sem dimensões (ao contrário de Pastukhov): Hvol, é um valor sem dimensões definido como o comprimento médio (projeção no eixo das ordenadas) entre as contagens Kagi-building (círculos vermelhos) relacionadas ao passo de segmentação H. Para um mercado de tendência (parâmetro de mercado H-volatilidade>2) e H- para um mercado de contra-tendência (Hvol<2). O próprio Pastukhov introduziu um valor dimensional em seu trabalho, e como HideYourRichess diz corretamente acima: a volatilidade H é a média dos segmentos H em uma série.
Bem, por que assim é. Pastukhov usa 2H - este é o valor sem dimensão, porque não importa o tamanho H, o principal é que deve haver 2.
Obrigado, as coisas estão se esclarecendo um pouco. E aqui está o meu "take dois". Dê uma olhada, por favor:
Parece-me mais um kagi agora. Em qualquer caso, o algoritmo que você expressou é totalmente respeitado. Só por precaução, vou anexar a listagem no formato 11.
É uma combinação perfeita:
A linha vermelha é minha, os quadrados são seus. Parabéns!
paralocus, não recebi o parâmetro s=3*10^-3 em seu código... De qualquer forma, eu o coloquei igual a 1, então seu parâmetro m se igualou ao passo da divisão H em pontos.
Não se parece com um kagi.
Talvez você não tenha uma boa compreensão de como é a construção de Kagi.
Por que você faria isso? Pastukhov usa 2H - é um valor sem dimensão, porque não importa o tamanho H, o principal é que deve haver 2.
Isto é algo novo... incomum!
Assim, Н é a dimensão do eixo vertical da tabela de preços, ou seja, pontos, e corresponde ao valor de pontos que o preço deve recuar do extremo para fixar a oscilação de Kagi. Portanto, a volatilidade Pastuhov 2H é [pips], em outras palavras, é um valor médio da Alavancagem Kagi e é medida em pips.
Corrija-me se eu estiver errado. Eu acho, HideYourRichess, que você está se deixando levar.
Acho que já passei por cima disso!
O valor 2H caracteriza o tamanho médio entre os extremos da série original (kotir), não os pontos de entrada/saída, que são mostrados na figura acima.
Para ser honesto, não lembro mais o que Pastukhov chama de formação Kagi e o que é chamado de série auxiliar - uma série que consiste de kotir extrema ou pontos de entrada/saída. Em qualquer caso, HideYourRichess, se seu "Kagi não é assim" tem como natureza este fato, peço desculpas por minha dura declaração a você.
No final do dia, para formar ordens comerciais, estamos interessados apenas em pontos de entrada/saída. É por isso que eu quis dizer com Kagi- construindo esta BP em particular.
"Vamos voltar aos clássicos" (c) Aqui está um trecho de minha dissertação.
Na página 15 diz que o edifício kagi H é um círculo preto e branco. Você cria suas próprias categorias e as atribui a Pastukhov. Você não pode fazer isso. E os teoremas 2H referem-se especificamente aos círculos em preto e branco. Não chame de kagi outra coisa.
Com tais percepções inesperadas de sua parte, temo nunca esperar pelo algoritmo do kagi mágico, que não é mais complicado do que o renko.
E, a 2H não tem dimensão porque é apenas uma 2 ou mais. Não há pontos lá porque é impossível comparar as ondas H em pontos, o que significa que há sempre uma conversão sem dimensão. No entanto, isto é uma questão de gosto.
"Vamos voltar aos clássicos" (c) Aqui está um trecho da dissertação.
...
Aqui, não me lembro exatamente, mas se não estou enganado, a vantagem estatística (especificamente para "linhas de câmbio"), para kagi acaba sendo quase insignificante. Só pode ser recuperada por uma presença muito, muito longa no mercado, e dada uma MM não uniforme, é virtualmente impossível. Ou eu estou errado?
paralocus, em seu código eu não entendi qual parâmetro s=3*10^-3... De qualquer forma, eu o ajustei para 1, e então seu parâmetro m corresponde ao passo da divisão H em pontos.
Na outra noite tive uma idéia: de repente entendi que as corretoras não negociam moeda! Eles trocam spreads por instrumentos! Assim, cheguei a uma conclusão muito simples: para a função de distribuição kotier (em minutos), a projeção do máximo no eixo X será igual ao spread, o que provou ser verdade:
E como este é o caso, isso significa que o passo mais correto da partição do quociente deve ser um múltiplo da propagação. O spread na libra em meu CD é de 3 pips, ou seja, é 3*10^-4. É de lá que vem o parâmetro s.