Como posso saber a diferença entre um gráfico FOREX e um PRNG? - página 7
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Quanto ao segundo ponto - tudo isso é brincadeira de criança. Para emular a volatilidade é elementar, basta pegar os volumes de um instrumento real e gerar uma caminhada aleatória com base nele. Aparecerão caudas grossas e um pico de volatilidade durante a sessão americana, e outros efeitos. Mas a SB permanecerá aleatória e ainda será detectada.
Discorda. Se você levar em conta todos os padrões estatísticos no preço e gerar uma série aleatória baseada neles, será impossível dizer a diferença.
Mas mesmo neste caso, deve ser dito, a distribuição em grandes TFs deve tender a ser normal. Se, é claro, o gerador for de boa qualidade.
Não está muito claro o que significa "grande TF" no contexto de um oscilador MF? Não existe um conceito de tempo como tal nos osciladores. Não há diferença se estamos olhando para 100 preços de fechamento de "minuto" ou 100 preços de fechamento de "dia".
Quero dizer, ternário. Quem se importa, o principal é que a distribuição é conhecida, e o método descrito é universal de qualquer forma.
Por que normal e não uniforme?
E ao mesmo tempo, se eu entendi corretamente, só pode funcionar em uma amostra muito grande. Se você tirar 1000 observações como eu tirei, é impossível dizer a diferença.
Eu discordo. Se você levar em conta todos os padrões de preços estatísticos e gerar uma série aleatória baseada neles, seria impossível dizer a diferença.
Quanto ao segundo ponto, tudo isso são truques infantis. É elementar emular a volatilidade, basta pegar os volumes de um instrumento real e gerar uma caminhada aleatória com base neles. Aparecerão caudas grossas e um pico de volatilidade durante a sessão americana, e outros efeitos. Mas a SB permanecerá aleatória e ainda será detectada.
Entendendo tais coisas elementares, eu, é claro, implorei que você estaria gerando barras de hora em hora, pelo menos com volatilidade agrupada, usando (e) algum volume à la Garch ou (e) real.
Entenda que o tipo de distribuição não determina se uma série é aleatória ou não. É que as séries não aleatórias de mercado não são normais, e nossos geradores primitivos geram distribuições normais no caso mais simples. Mas, levantar a hipótese de que todas as séries não-normais são mercados e as normais são caminhadas aleatórias é falho, já que as caminhadas aleatórias também podem ser não-normais.
Sim, mas todos os padrões estatísticos de preço são um pouco mais do que todos os padrões estatísticos de volatilidade.
De caprinos. Quanto mais regularidades temos contabilizado, mais difícil é distinguir as séries geradas das reais.
O resultado prático aqui é o processo inverso: uma vez que temos uma série gerada que não podemos distinguir da real, já podemos assumir que conhecemos um bom pedaço dos padrões reais. E, portanto, podemos tentar explorá-los.
Como? Um método?
O resultado prático aqui é o processo inverso: uma vez que temos uma série gerada que não podemos distinguir da real, já podemos assumir que conhecemos um bom pedaço dos padrões reais. E assim podemos tentar explorá-los.
OK, digamos que geramos uma série com uma ACF idêntica à real. O que segue? Podemos ganhar dinheiro com a ACF do mercado real? Eu tentei - mesmo sem uma comissão, falhou. Então a questão é - qual é o poder desse conhecimento? Não podemos dizer a diferença entre a SB e o mercado por esta indicação, mas ainda não podemos ganhar dinheiro.
É difícil de explicar em duas palavras. Além disso, se eu fosse você, não confiaria em mim. É por isso que sugiro que você dê uma olhada.
Você é linda! Você está esfregando isso há tanto tempo que não conhece o método ou .... mas você está esfregando. Você está me convencendo de algo. No final você escreve: "Além disso, se eu fosse você, não confiaria em mim".
Até mesmo uma loira teria inveja dessa lógica.
Não havia método e não há método algum. E o autor estava perguntando sobre isso, sobre "como calcular", não sobre o filosófico "não se pode ver".