Prevendo o futuro com as transformações de Fourier - página 21
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Prival - SHAME!!! Comportamento como o seu é peculiar apenas para crianças pequenas - "Eu tenho um tanque mas não vou mostrá-lo a você" ... Desejo que você cresça antes do início da velhice ))))
Já é hora de você crescer também. Sinto pena de você. Se você continuar assim. Nível infantil - dê-me isso. Já foi escrito sobre eles antes. O mundo inteiro deve-lhes algo. Eles só têm desejos. Me dê, eu quero um sorvete (carro, moto, etc.)
E faça você mesmo? Suas mãos não crescem no lugar certo? Ou você tem serradura em sua cabeça?
Aqui ('Teoria dos Fluxos Aleatórios e FOREX') vá lê-lo, tem todas as fórmulas. E todas as explicações. Ler, pensar, evoluir. Aprenda.
Ninguém lhe deve nada aqui, entregue a você em uma bandeja de prata.
Z.U. A propósito, nunca ofereci "grails" a ninguém, e vendi. Eu deveria dá-los a qualquer pessoa que tente usá-los.
Eu me interessei pela Pronose Transformada de Fourier e acabei de encontrar um excelente indicador Extrapolador - https://www.mql5.com/ru/code/8608.
Eu melhorei um pouco e obtive a seguinte ferramenta:
Eu o desenvolvi um pouco e obtive a seguinte ferramenta: inicio o indicador, coloco o roteiro no gráfico e movimento/modificação do canal para obter uma previsão adequada.
O próximo passo foi adaptar automaticamente o tamanho da janela de acordo com o RMS mínimo da previsão a partir do fato:
Parâmetros ajustáveis:
lb - última barra de janela;
np - tamanho da janela de início;
npstop - tamanho da janela final;
npstep - passo pelo qual a janela é mudada. Quanto menor é o passo, mais preciso e mais longo é o cálculo;
nf - número de barras previstas.
Gostaria de desenvolver ainda mais a idéia e, além da otimização por tamanho de janela, otimizar o último número de barras. Mas enfrentei algumas dificuldades, por alguma razão o loop semelhante com a variável lb não funciona :-( Eu sou um mau programador, estou apenas aprendendo o básico.
Estou pedindo ajuda à comunidade para melhorar o indicador; é claro que não é uma cura universal, mas na minha opinião é uma ferramenta muito conveniente e interessante!
Eu me interessei em fazer previsões com Fourier transforma, e acabei de encontrar um excelente indicador Extrapolator
Se você comparar sua previsão mostrada na figura com a realidade, destacando a parte do desvio padrão calculado em preto:
Você terá a seguinte imagem:
Você pode ver que após a área de adaptação (preto), a realidade e a previsão têm pouco em comum. Tal dinâmica é observada como regra geral.
Portanto, "peço a ajuda da comunidade para melhorar o indicador, claro que não é uma panacéia universal, mas na minha opinião é uma ferramenta muito conveniente e interessante!
P.S. Eu posso jogar muitas fotos semelhantes para comparação. Em todos os lugares, a direção da previsão coincide com a direção do preço após a seção de otimização (preta) com a probabilidade de 50/50, o que é de se esperar.
Se você comparar sua previsão mostrada na figura com a realidade, destacando primeiro a área de cálculo RMS em preto:
Você terá esta imagem característica:
Você pode ver que, após a seção de adaptação (preto), a realidade e a previsão têm pouco em comum. Tal dinâmica é observada como regra geral.
Você pode ver na foto que o primeiro ponto de inflexão coincide no tempo. É sempre assim? Ou é por acaso?
Se não for por acaso, não é um mau preditor de direção e tempo. As estatísticas seriam interessantes.
As estatísticas seriam interessantes
Acima adicionado.
Terminou o acima exposto.
50/50 Tenho minhas dúvidas, pois nas duas fotos mostradas aqui (onde se sobrepõem ao futuro) há uma correspondência muito exata - a direção e o ponto da primeira curva. Isto é visualmente 2 de 2, ou seja, 100% coincidência. É como uma idéia para alguém que está interessado em Fourier. Duas fotos não são suficientes para análise, é claro. Provavelmente é apenas uma coincidência...