FR H-Volatilidade - página 37
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Parece-me que a tendência é uma propriedade do mercado. Se você olhar para a borda direita do gráfico, a duração da ZZ aumenta (o spread no eixo
Y mais), seria estranho o contrário se a propagação estivesse aumentando e não houvesse nenhuma tendência. Mas não entendo a tristeza sobre isso.
Candidato, meus resultados são mais ou menos os mesmos. Portanto, não é um bug em seu algoritmo. Ou também é um bug no meu. :)
Sim, entendi, obrigado. Resta saber se ele pode ser usado de alguma forma :). Ou pense no algoritmo de EZ que leva esta propriedade em consideração.
No entanto, não entendo a tristeza sobre isto.
Por exemplo, existem dúvidas quanto à correção da média dos resultados do FFT em períodos longos.
Então ficará claro que a borda direita abaulada é o resultado de um certo caráter de mercado em torno da referência 3000. Se você não se importa, poste-o com tal boneco em vez de uma regressão polinomial.
Não está bem claro porque o polinômio de 4º grau ignorou essencialmente as proximidades da contagem de 3000. Em princípio, se eu quiser procurar algumas oscilações corretas (isto é, previsíveis), vou aplicar fft aos dados para começar. Mas por enquanto a questão da tendência é muito mais importante para mim, ou melhor, se a tendência é uma propriedade do meu algoritmo ou uma propriedade do mercado. Se você não se importar, poste dados similares para seu algoritmo de ziguezague favorito.
P.S. Gostaria de ressaltar que oscilações curtas não podem cancelar a tendência de forma alguma, apenas oscilações com um período significativamente maior do que o intervalo coberto pelo gráfico podem cancelá-la.
Ignorado porque o 4º grau não é suficiente para representar nem mesmo ligeiramente as curvas (para dizer de forma suave) de sua curva. O 4º grau tem apenas dois pontos de inflexão. Como você pode mostrar qualquer tipo de oscilação? Para ser bem preciso, ele (seu polinômio) mostra que o máximo da direita é mais alto que o da esquerda. Bem, não pode fazer muito mais do que isso.
Não pode haver oscilações corretas ou previsíveis no forex. E o ffs também pode ser aplicado aos errados. Sugeri o boneco para sublinhar por meios elementares que existem estocástico oscilações. E, como o processo de preços tem uma estrutura fractal, essas oscilações (assim como as oscilações de carrapatos - compare os intervalos de tempo entre carrapatos) terão estocástico natureza em qualquer escala.
Eu não me importo. Embora eu não carregue 8 anos para isso. Procure nos últimos dois anos. Eu gosto de qualquer ZigZag, é por isso que eu tomei tal, que em um quarto de seu período ele dá um quarto de seus segmentos ZZ. Ao mesmo tempo, também tomei uma escala com o período N=50, e uma regressão linear.
O eixo Y é a duração do segmento em minutos. Foi calculado não subtraindo a hora inicial da hora final (neste caso, passando pelo sábado e domingo poderia dar mais 2880 minutos), mas pelo número de barras de minutos no segmento. Observe que este não é um cálculo exato, pois em um mercado lento, sabe-se que barras minúsculas caem. Isto significa que a duração real dos segmentos individuais pode ser várias unidades (ou mesmo dezenas) mais longa. Como você não nomeou o instrumento que eu fiz para EURUSD. Meus máximos chegam a 4000 e os seus somente a 3000. Isto provavelmente se deve ao fato de termos pares diferentes.
Ignorado porque o 4º grau é insuficiente para representar mesmo marginalmente as curvas (para dizer de forma branda)
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O eixo Y é a duração do segmento em minutos. Foi calculado ... pelo número de barras de minutos no segmento.
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Como você não nomeou o instrumento que eu fiz para EURUSD. Meus máximos atingem 4000 e os seus apenas 3000. Acho que isso tem a ver com o fato de termos pares diferentes.
Sim, obrigado.
O 4º grau foi mencionado no contexto de sua sugestão de que um único wisp pode mudar a nota inteira, certamente um deles deve ser capaz de senti-lo. No entanto, o 10º grau também não sente nada.
Eu estava calculando a duração do segmento da mesma forma.
O par é basicamente sem importância, eu escrevi que este padrão é observado para todas as majors. E para a divergência com os altos, a resposta é simples - só por precaução, escrevi as estatísticas separadamente para os segmentos "para baixo" e para os segmentos "para cima". O comportamento geral acabou sendo o mesmo para eles, mas o gráfico mostrado é apenas para metade dos segmentos. Ou seja, o eixo X da minha foto está comprimido para metade do seu. Ou, em outras palavras, corresponde ao dobro das estatísticas para o mesmo intervalo de tempo.
Agora minhas conclusões: Uma pequena tendência também é perceptível em seu quadro, apesar da escala X diferente (por minha culpa) e da fase infeliz (para o efeito) - o fim da amostra cai sobre a flutuação da "contra tendência", ou seja, o efeito é confirmado, embora a medida de sua utilidade permaneça incerta :)
Você provavelmente não pode usar este fenômeno.
O abanão estava aumentando em mais de 70%.
A figura à esquerda mostra o tempo da formação do topo da ZZ em preto e sua amplitude em vermelho. Dados sobre EUR/USD de 2004, etapa de plotagem H=10 pips. não são visíveis tendências fortes. E o que pode significar esta tendência? Realisticamente, apenas o tempo entre a formação dos topos vizinhos de ZZ aumenta. Isso significa que o mercado se torna menos volátil ou mais antipessoal. A segunda variante parece mais atraente, pois esta propriedade pode ser usada em TS. O aumento da antipersistência deve se refletir na amplitude dos segmentos GZ - eles diminuirão, como pode ser visto no final da figura.
À direita, a cor vermelha indica a distribuição das amplitudes laterais ZZ, e a cor preta indica a hora da próxima formação do vértice. Em geral, estes dois parâmetros, separadamente, indicam a área onde se espera formar o próximo pico, um na escala de tempo e outro na escala de preços. Ou seja, obtemos as coordenadas do alvo, onde o ataque adequado deve ser feito. Foi sobre isso que Prival nos falou durante muito tempo! Por exemplo, decorre das construções acima que o próximo pico em GZ provavelmente será formado em dez minutos, e sua amplitude será de cerca de 15 pontos.
Agora minhas conclusões: Uma pequena tendência é visível em seu quadro, apesar da escala diferente (minha culpa) de X e da infeliz (para o efeito) fase - o fim da amostra cai sobre uma flutuação de "contra-tendência". Assim o efeito é confirmado, embora a medida de sua utilidade permaneça incerta :)
Há algum tempo atrás, neste tópico, houve uma discussão com kamal sobre volatilidade. Um pequeno excursus no qual, entre outras coisas, foi dito que a volatilidade é persistente. Se existe uma relação estatística entre o tamanho de um segmento WP e sua duração (que é fácil de verificar traçando os pontos correspondentes aos segmentos WP no plano de tempo e traçando uma linha de regressão; todos os pontos apenas, não separadamente para cima ou para baixo), então a existência de tais oscilações é justificada por este fato. O tamanho do segmento realmente representa volatilidade em alguma escala, e sua relação com o período (se houver) leva ao fato de que um aumento no tamanho também leva a um aumento na duração. Se a volatilidade for persistente, tal aumento terá uma vida útil significativa, ou seja, formará uma tendência local.
A figura à esquerda mostra o tempo da formação do topo da ZZ em preto e sua amplitude em vermelho. Dados sobre EUR/USD de 2004, etapa de plotagem H=10 pips. não são visíveis tendências fortes. E o que pode significar esta tendência? Realisticamente, apenas o tempo entre a formação dos topos vizinhos de ZZ aumenta. Isso significa que o mercado se torna menos volátil ou mais antipessoal. A segunda variante parece mais atraente, pois esta propriedade pode ser usada em TS. Um aumento na antipersistência deve se refletir na amplitude dos segmentos ZZ - eles diminuirão, o que pode ser observado no final da figura.
Oi Sergey !
Não concordo com a frase destacada em seu post. Este é um padrão que descobri há alguns anos: há uma relação linear estatística entre o tamanho do segmento e a duração. Portanto, quando há tendência de alta na duração do segmento, não é uma diminuição, mas um aumento da volatilidade. É verdade que esta relação é estatística e não encontrei nenhuma mudança na forma de SP quando a volatilidade muda. Portanto, não sei como pode ser utilizado.
Geralmente, estes dois parâmetros, separadamente, indicam a área onde se espera que se forme o próximo topo, um na linha do tempo e outro na escala de preços. Em outras palavras, obtemos as coordenadas do alvo, onde atacar. É sobre isso que Prival vem falando há tanto tempo!
Infelizmente, não é tão simples assim. Não se trata nem mesmo da largura das distribuições. Podemos construir um intervalo de confiança no qual, digamos, 90% das reversões ocorrem. Eu já fiz tais construções). Parece que o preço pode permanecer nesta faixa por muito tempo, o que significa que o problema é a previsão do momento em que o preço deixa este intervalo de confiança.
Yura, oi!
Deixe-me também discordar de você. A figura abaixo mostra a dependência do tempo de formação do próximo vértice WP em relação a sua amplitude (pontos vermelhos).
Os pontos pretos mostram uma regressão linear de mínimos quadrados traçada para o caso de partição não uniforme ao longo do eixo de abcissas. Como você pode ver, podemos falar de uma dependência muito fraca do tempo em relação à amplitude, ou seja, praticamente não há dependência - estamos falando de um ganho de tempo de 4 minutos quando a amplitude muda de 10 para 100 pontos.