FR H-Volatilidade - página 34
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Oh! Foi para lá que a discussão foi transferida. Saudações a todos!
Vejo que houve uma invasão de matemáticos. :)
Oh! Foi para lá que a discussão foi transferida. Saudações a todos!
Vejo que houve uma invasão de matemáticos. :)
Meus senhores, garanto-lhes que aqui não precisam realmente de m0mathematics ou mAmathematics. Você está se divertindo muito e está indo muito bem sozinho. O nível de participantes na discussão, ao longo do ano passado, cresceu imensamente. Respeito!
O nível dos concorrentes, durante o último ano, cresceu enormemente. Respeito!
Eu apoio isso. Há uma observação desse tipo.
Já disse aqui no fórum que, em minha opinião, uma mudança qualitativa na composição dos participantes começou (não apenas no fórum, mas também no auto-comercialização em si), mas principalmente não devido a um aumento na qualidade do conhecimento dos participantes anteriores, mas devido a um aumento no número de participantes, incluindo aqueles com bom treinamento em matemática e programação.
Em outras palavras, a MT está atingindo um novo nível quantitativo e qualitativo, em particular graças ao Campeonato 2007.
Meus senhores, garanto-lhes que aqui em geral não precisam de matemática nem de matemática. Você já está se divertindo muito e você mesmo é bom em tudo. O nível de participantes na dissus, ao longo do ano passado, cresceu imensamente. Respeito!
Olá NorthernWind ! É bom vê-lo em nossa mesa redonda com formato indefinido.
Infelizmente, os profissionais deixaram esta linha muito rapidamente. Uma das minhas 3 perguntas, que eu achei ser a mais fácil, ficou sem resposta. Ai de mim.
E como você está se saindo? Ainda jogando o jogo? Em caso afirmativo, em que capacidade?
Posso repetir a pergunta, parece estar perdida nas profundezas do fórum, não consegui encontrá-la. De repente é muito importante e sua solução ajudará a desviar as balas do inimigo :-)
Em relação ao desvio máximo: em geral, é não trivial. Então, quais são nossas suposições, os valores indicadores em diferentes momentos são independentes? ou são somas de valores independentes? ou nenhum dos dois? No caso geral, não há um único algoritmo, devemos olhar especificamente.
Os valores definitivamente não podem ser considerados independentes. A dependência entre eles deve ser assumida como tão forte quanto entre os valores de preço. Não posso dizer muito mais sobre isto. Entretanto, como primeira aproximação, é importante para mim entender como a distribuição de SP pode ser usada para resolver este problema. Pelo menos sob a suposição de independência dos valores.
Uma variante deste problema pode ser formulada para uma série de preços, a saber - uma série de carrapatos. É a mesma variante de equibrium da trama de barras. Mas eu não estou interessado na trama da barra, mas na mudança de preço por N ticks, ou seja, neste caso é a soma dos incrementos. Podemos calcular a distribuição desta soma se houver uma distribuição para ticks ? Como a distribuição desta soma pode ser usada para calcular o MO de seu máximo ? Se, naturalmente, for possível.
Este foi o penúltimo posto sobre o assunto. E aqui está o último:
1) Pelo menos tornar os incrementos independentes e igualmente distribuídos, caso contrário não entendo porque existe apenas uma função de distribuição (como discutimos anteriormente para o processo em geral, caso seja necessário especificar uma construção complexa para defini-la completamente).
E os carrapatos se comportam ainda mais precisamente como um BM do que apenas um preço, por isso enraíza. Geralmente no caso de MO zero e incrementos independentes todo o tempo o crescimento será da ordem da raiz.
OK, que sejam independentes e igualmente distribuídos, que seja movimento browniano. Quero construir barras de volume de carrapatos iguais para carrapatos no modelo de movimento browniano. A propagação dos carrapatos muda proporcionalmente à raiz do tempo. E como a gama de barras de carrapatos mudará, se cada uma delas contiver carrapatos N?
O MO do processo é 0. O MO destas barras eqüitativas também será 0. Entretanto, o tamanho máximo da barra, ou seja, High-Low, não é 0 e deve crescer com o tempo. Como ? Além disso, este tamanho depende do N. Como ? Como calculá-lo neste modelo simples ?
Foi aí que o kamal desapareceu.
Uma variante deste problema pode ser formulada para uma série de preços, a saber, as séries de carrapatos. Esta é a mesma variante equivocada da construção de bares. Mas não estou interessado na construção de barras, mas na mudança de preço para carrapatos N, ou seja, neste caso é a soma dos incrementos. A distribuição desta soma pode ser calculada, se houver uma distribuição para carrapatos? Como a distribuição desta soma pode ser usada para calcular o MO de seu máximo ? Se, naturalmente, for possível.
Este foi o penúltimo posto sobre o assunto. E aqui está o último:
1) Pelo menos tornar os incrementos independentes e igualmente distribuídos, caso contrário não entendo porque existe apenas uma função de distribuição (como discutimos anteriormente para o processo em geral, caso seja necessário especificar uma construção complexa para defini-la completamente).
E os carrapatos se comportam ainda mais precisamente como um BM do que apenas um preço, por isso enraíza. Geralmente no caso de MO zero e incrementos independentes todo o tempo o crescimento será da ordem da raiz.
OK, que sejam independentes e igualmente distribuídos, que seja movimento browniano. Quero construir barras de volume de carrapatos iguais para carrapatos no modelo de movimento browniano. A propagação dos carrapatos muda proporcionalmente à raiz do tempo. E como a propagação das barras de carrapatos mudará se cada carrapato contiver carrapatos N ?
O MO do processo é 0. O MO destas barras eqüitativas também será 0. Entretanto, o tamanho máximo da barra, ou seja, High-Low, não é 0 e deve crescer com o tempo. Como ? Além disso, este tamanho depende do N. Como ? Como calculá-lo neste modelo simples ?
Quanto à primeira pergunta melhor perguntar ao Mathemat, ele parece já ter uma resposta.
Em relação à segunda. Um roteiro ou um indicador tem que ser feito. De modo geral, não vai levar muito tempo, mas alguém terá que processar os resultados. Perder o interesse por este assunto (por muito tempo).
Mas me dá alguma esperança - se, digamos, eu jogasse um gráfico sobre ele... bem, ok, vou ter que verificar...
E sobre a distribuição dos máximos, acho que kamal lhe deu uma idéia, tanto quanto eu me lembro.
Meus senhores, garanto-lhes que não precisam de m0temática ou mAthematics aqui em geral. Você já está se divertindo muito e você mesmo tem uma grande compreensão de tudo. O nível de participantes na discussão, ao longo do ano passado, cresceu imensamente. Respeito!
Olá NorthernWind ! É bom vê-lo em nossa mesa redonda com formato indefinido.
Infelizmente, os profissionais deixaram esta linha muito rapidamente. Uma das minhas 3 perguntas, que eu achei ser a mais fácil, ficou sem resposta. Ai de mim.
E como você está se saindo? Ainda jogando o jogo? Em caso afirmativo, em que capacidade?
É bom ver você também. Tudo bem, os m0thematicians que vieram até você, eles estarão de volta.
Tem havido êxitos, sim. Isso é tudo o que posso dizer, desculpe.
O nível de participantes do disskus, durante o último ano, cresceu tremendamente. Respeito!
Eu apoio isso. Há uma observação desse tipo.
Já disse aqui no fórum que, em minha opinião, uma mudança qualitativa na composição dos participantes começou (não apenas no fórum, mas também no auto-comercialização em si), mas principalmente não devido à melhoria da qualidade do conhecimento dos participantes anteriores, mas devido à expansão dos participantes, incluindo aqueles com bom treinamento em matemática e programação.
Em outras palavras, a MT está atingindo um novo nível quantitativo e qualitativo, graças em particular ao Campeonato 2007.
Por falar em Champ2007. Estive totalmente ausente da vida do fórum, houve alguma discussão sobre o Betting Man tantas vezes mencionada aqui?