FR H-Volatilidade - página 38
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Infelizmente, não é tão simples assim. Não é nem mesmo a largura das distribuições. Podemos construir um intervalo de confiança no qual, digamos, 90% das reversões ocorrem. E eu já fiz tais construções). Parece que o preço pode permanecer dentro deste intervalo por muito tempo, o que significa que o problema é a previsão do momento em que o preço deixa este intervalo de confiança.
Concordo com você, e acho que o problema é, em maior medida do que você indicou, a largura da distribuição. A incerteza que surge por causa da largura da distribuição, não permite que você atinja o inimigo (nos termos de Prival), e os erros são caros.
P.S.
Meus colegas, acho que todos se familiarizaram com este artigo, um fragmento do qual é mostrado abaixo (o arquivo era muito pequeno para se encaixar). Tenho uma pergunta sobre o algoritmo de cálculo do número ótimo de entradas para NA com base no método de contagem de caixas. Anexei uma descrição do método no final do artigo, após a lista de referências.
2 Neutron. Boa tarde . E em que intervalo de tempo você obteve o resultado?
Ótimo!
Eu estava construindo na TF=1 min.
2 Neutron. Boa tarde . E em que intervalo de tempo você obteve o resultado?
Carinhoso!
Realizei as construções em TF=1 min.
Estou vendo. Em que período são as estatísticas para, uma semana, um mês, um ano?
2 Neutron. Boa tarde . E em que intervalo de tempo você obteve o resultado?
Carinhoso!
Realizei as construções em TF=1 min.
Estou vendo. Em que período são as estatísticas para, uma semana, um mês, um ano?
Que interessante!
Na figura do posto anterior, eu dei a dependência do tempo de formação do topo da zona de sua amplitude para uma etapa de construção H=10 pontos. Eu não vi nenhuma dependência. Mas, veja o resultado obtido para H=20:
A dependência é claramente visível! Yura, retiro o que disse sobre a ausência deste último, você está absolutamente certo - o tempo de formação depende da amplitude da SZ.
à FION.
minutos desde o início de 2004 até agora.
Acho que a distribuição deve ter duas áreas de valor - uma para o apartamento, a outra para a tendência, você pode escolher partes sazonalmente apropriadas da história.
Há duas maneiras de fazer isso: a primeira é universal... um por olho, o outro pelo desvio padrão da linha de regressão ao longo do período de cálculo.
Aqui estão os resultados preliminares da conversão do gráfico em barras com volumes aproximadamente iguais. Isto está até agora no MS Excel:
Acima está a representação tradicional (baseada no tempo astronômico, H4, de 01.10.07 a 17.12.07), abaixo estão as barras equivocadas para o mesmo período. Os tempos de início e fim dos períodos são quase os mesmos, portanto as histórias são as mesmas aqui também.
Em geral, não há diferenças particulares: os mesmos desastres de perfil. As diferenças no número de barras sobre a longa história são alinhadas de forma bastante precisa.
Mas ainda assim algo pode ser notado. Se se imprimir os dois gráficos de modo que os tamanhos sejam os mesmos (não é conveniente compará-los na tela), pode-se ver ligeiras diferenças na relação de tendência e seções planas. Muitas vezes (nem sempre) as seções de tendência são um pouco mais longas em comparação com a representação convencional, enquanto as seções planas, pelo contrário, são um pouco mais curtas.
Em meus cálculos, não levei em conta a mudança de volume médio por barra habitual a longo prazo. Provavelmente, isso deve ser feito. Em resumo, ainda tenho algum trabalho a fazer...
P.S. Yura (Reshetov), Olá! Onde você desapareceu por tanto tempo?