Princípios de trabalho com um otimismo e formas básicas de evitar o encaixe. - página 4
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Antes pelo contrário, imho. Quanto mais forte a tendência, mais ineficiente é o mercado, mais uma vez, imho.
Mas o que a estacionaridade tem a ver com isso :)
Ainda assim, eu me pergunto se a tendência é ou não uma peça estacionária?
não todos. A estacionaridade é a auto-similaridade das características estatísticas. Ou seja, se esta tendência for decomposta em pedaços separados, eles devem ter aproximadamente as mesmas características estatísticas que toda a tendência. Naturalmente, a questão é sobre o tamanho desses pedaços - eles devem ser estatisticamente significativos em tamanho.
Ou seja, uma tendência uniforme com o gráfico de variância traçado. O ideal é uma linha reta em um ângulo com pequenas flutuações ao seu redor :)
P.S. ou uma linha reta horizontal (plana)
P.S2 é uma questão de distribuição de aumentos de preços no segmento de tendência, e não da série em si
A própria adaptabilidade e não resolve o problema da não-estacionariedade. Há uma série de técnicas e métodos para modelar a não-estacionariedade. Como resultado, pelo menos a propagação do resíduo instável pode ser reduzida.
Todos esses métodos são xamanismo, assim como o TA sem entender porque deve trabalhar com uma gama de preços e não com temperaturas, por exemplo)
não todos. A estacionariedade é uma auto-similaridade da estatística. Ou seja, se esta tendência for decomposta em pedaços separados, eles devem ter aproximadamente as mesmas características estatísticas que toda a tendência. Naturalmente, é uma questão do tamanho desses pedaços - eles devem ser de tamanho estatisticamente significativo.
Isto é, uma tendência uniforme com uma variação construída. O ideal é uma linha reta em um ângulo com leves flutuações em torno dela :)
P.S. ou uma linha reta horizontal (plana)
Mas então ainda se verifica que a não-estacionariedade diminui durante a tendência?
Mas, de qualquer forma, acontece que a não-estacionariedade parece diminuir durante a tendência, não é mesmo?
A tendência é um certo MO nos aumentos de preços (a tendência para cima é positiva, a tendência para baixo é negativa). Mas estacionaridade significa manter o valor deste MO ao longo do tempo. Ou seja, se a cada hora aumentamos constantemente em média 30 pontos + leve, então o valor do MO varia dentro de pequenos limites, podemos dizer quase-estacionariedade. A série +30,+28,+32,+32,+29.... pode ser considerado quase-estacionário após o fato)) Mas +30,+50,+100,+150... não mais. Porque não há convergência para o valor médio como foi no primeiro caso para +30
Tem pouco a ver com comércio, tem mais a ver com análise de resultados comerciais ou testes. imha
Esta é uma posição derrotista.
Por que não assumir que série instável = soma de vários componentes. E o mais interessante é o componente determinístico. Se não existe ou admitimos, então é uma caminhada aleatória e a previsão não é possível por nenhum meio e método (teoria do mercado eficiente). Se reconhecermos isso, então nossa presença no mercado e neste fórum é justificada.
Concordo com você completamente e discordo completamente (desculpe o trocadilho) explicarei: vamos tomar sua declaração como um axioma e assumir que é a priori (antes da experiência, desculpe a livre interpretação) - verdade. Neste caso, nossa tarefa é encontrar um componente determinístico e, com base nele, construir um modelo que nos proporcione um ambiente dentro dos limites de nossas necessidades. Nós o encontramos (extrapolamos, usamos Ito e necessariamente Stratonovich - nós o usamos exatamente, escrevemos uma rede neural ou encontramos regularidades expressas como uma diferença entre duas médias IMHO muito mais conveniente que Stratonovich e outras danças estocásticas, o significado é o mesmo de qualquer forma) - quem tem imaginação suficiente e o que está mais próximo de quem. Agora temos uma função que, como definimos, é determinista (note que montamos uma experiência e agora afirmamos que é determinista a posteriori). Tudo em nossa lógica está bem: um modelo a priori é aceito e com base nele construímos uma função a posteriori que extrai as regularidades deterministas a posteriori. A única coisa é que os padrões que derivamos são a posteriori. Nós nunca, jamais, poderemos fazer nada a respeito. Nossa tarefa é encontrar um algoritmo que (se tomarmos sua suposição como um axioma) será dinâmico - variável com nossos dados em tempo real(porque qualquer não-estacionariedade determinística também é não-estacionária).
Offtop: há cerca de meio ano perguntei no fórum qual é a diferença entre Kiwi (Nova Zelândia) e todos os outros pares, consegui obter algum modelo que dá muito bom lucro (novamente, posteriormente) em todos os pares exceto Kiwi. Sem encaixe, sem Ito-Stratonovich, sem autodestruição. Exclusivamente preços de abertura, sem otimizações. O modelo é surpreendentemente simples e direto, baseado nas estatísticas mais simples de castiçal(que em princípio não pode funcionar no mercado - isso é o que me surpreendeu), além de que os padrões aleatórios gerados também trazem lucro. Mas as moedas de mercadorias e as moedas das pequenas economias (aquelas sujeitas a tendências) estavam completamente fora do padrão supostamente encontrado. Essa é a única razão pela qual concordo com você - podemos admitir que existe algum determinismo, mesmo que contradiz o bom senso (desculpe o trocadilho), é esse determinismo que às vezes impede ... Tudo isso é puramente IMHO, sem pretender ser verdade.
Antes pelo contrário, imho. Quanto mais forte a tendência, mais ineficiente é o mercado, mais uma vez, imho.
De alguma forma, apóie totalmente sua IMHO.
A tendência é um certo MO nos aumentos de preços (a tendência para cima é positiva, a tendência para baixo é negativa). Mas estacionaridade significa manter o valor deste MO ao longo do tempo. Ou seja, se a cada hora aumentamos constantemente em média 30 pontos + leve, então o valor do MO varia dentro de pequenos limites, podemos dizer quase-estacionariedade. A série +30,+28,+32,+32,+29.... pode ser considerado quase-estacionário após o fato)) Mas +30,+50,+100,+150... não mais. Porque não há convergência para o valor médio como foi no primeiro caso para +30
Tem pouco a ver com comércio, tem mais a ver com análise de resultados comerciais ou testes. imha
Caramba. Você já ouviu alguma coisa sobre tendências exponenciais?
A função de alisamento pode ter qualquer forma analítica. Por que devemos nos limitar? E o fato de ser uma curva não muda nada, porque já ouvimos falar de derivados e sabemos como lidar com qualquer curva suave em qualquer ponto.
Ora, ora, ora. Você já ouviu alguma coisa sobre tendências exponenciais?
A função de suavização pode ser de qualquer forma analítica. Por que devemos nos limitar? E o fato de ser uma curva não muda nada, porque já ouvimos falar de derivados e sabemos como lidar com qualquer curva suave em qualquer ponto.
Eu não escrevi nada sobre funções de suavização, modelos de tendências, aproximações de séries, etc. Tratava-se de estacionaridade. Em particular, sobre a invariância temporal do primeiro momento da distribuição (mo). O teste de raiz da unidade que você usa contém "qualquer tipo de funções de suavização", "tendênciasexponenciais "? :)
Ainda assim, eu me pergunto se a tendência é ou não uma peça estacionária?