Arbitragem - página 21

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Yurixx:

Arbitragem - a compra ou venda de um instrumento financeiro e a abertura simultânea de uma posição oposta em um mercado relacionado, a fim de lucrar com uma pequena discrepância de preços entre mercados.

Arbitragem cambial - uma transação para comprar uma ou mais moedas estrangeiras e depois vendê-las a fim de lucrar com as diferenças nas taxas de câmbio ao longo do tempo ou devido a diferenças nas taxas de câmbio em diferentes mercados.

Sem comentários.

Penso que a discussão não foi tanto em torno da questão de se se trata de arbitragem ou não, mas em torno da questão de como um preço justo é definido.
Afinal, é a diferença de preço em relação ao preço justo que constitui a fonte de lucro e a oportunidade para a arbitragem aqui.

E no final, apesar do silêncio da Reshetov, foi resolvido. Então, que diferença faz agora se corresponde ou não ao termo?
Desculpe, mas em qual posto ficou claro como é determinado um preço justo? Perdi alguma coisa.
 
maloma1:

Sem comentários.

Acho que a discussão não foi tanto sobre se foi arbitragem ou não, mas sim sobre como o preço justo é determinado.
Afinal, é a diferença de preço em relação ao preço justo que constitui a fonte de lucro e a oportunidade para a arbitragem aqui.

E no final, apesar do silêncio da Reshetov, foi resolvido. Então, que diferença faz agora se corresponde ou não ao termo?
Desculpe, mas em que posto ficou claro como se define um preço justo? Perdi alguma coisa.
Um preço justo é um preço pelo qual não faz sentido comprar ou vender nada. O volume de compra ou venda é dado na fórmula (por fonte):

double dt = (dinheiro / Ask - com) * especialistas / (especialistas + 1);

se o volume (dt) for positivo, compramos; se for negativo, vendemos (mas substituímos Bid em vez de Ask price ao vender). Correspondentemente, se o volume é zero, então é um preço justo

k * (dinheiro / preço certo - com) = 0

onde: k = especialistas / (especialistas + 1)

já que k não é igual a 0, porque os especialistas são pelo menos 1, tudo menos k pode ser igual a zero, ou seja, a segunda parte do produto

dinheiro / preço certo - com = 0

daí

com = dinheiro / preço certo

e conseqüentemente, o preço justo é

preço certo = dinheiro / com
 

:-)))

 

Isto é da Reshetov :
''Nota para os especialmente dotados: todos os parâmetros para cada EA são definidos uma vez antes de serem iniciados e não são alterados durante a auto-comercialização - constantes. (O preço atual no momento de definir um EA não é o preço atual em nenhum outro momento. É o preço inicial para determinar para onde as cotações foram antes da abertura do primeiro contrato para o instrumento. "

obrigado

e o resto parece ser uma confusão:

"Para o segundo contrato o preço inicial será o preço de abertura do primeiro contrato. Para o terceiro o segundo, etc., etc.)".


Aqui estão algumas fotos para todos nós não particularmente talentosos
explicando o que é começarPreço



ou outro exemplo




 
corner_h:

Para todos nós que não somos particularmente talentosos, aqui estão algumas fotos
explicando o que é começarPreço

Esta simples verdade foi explicada a alguns camaradas "perdidos", mas parece ser inútil. Aparentemente algumas pessoas não só têm uma quantidade infinita de capital, mas também uma quantidade infinita de tempo, durante o qual estão prontas para esperar quando o mercado retornar (1-2 anos de espera no sorteio com uma probabilidade de receber uma chamada de margem é aparentemente a situação normal para esta estratégia).
Obrigado pelas fotos de qualquer forma! Só que também não mudarão nada nas opiniões das partes...
 
Se for esse o caso, corner_h, então não vale a pena perder tempo analisando esta EA em termos de sustentabilidade...

P.S. Embora, admito, a situação aqui esteja longe de ser tão inequívoca quanto a da moeda única.
 
solandr:
corner_h:

Para todos nós que não somos particularmente talentosos, aqui estão algumas fotos
explicando o que é começarPreço

Esta simples verdade é basicamente o que alguns camaradas "desencaminhados" aqui estão tentando explicar, mas aparentemente tudo isso é em vão. Aparentemente algumas pessoas não só têm uma quantidade infinita de capital, mas também uma quantidade infinita de tempo, durante o qual estão prontas para esperar quando o mercado retornar (1-2 anos de espera no sorteio com uma probabilidade de receber uma chamada de margem, parece ser uma situação normal para esta estratégia) ;o)
Obrigado pelas fotos de qualquer forma! Só que também não mudarão nada nas opiniões das partes...

Boa noite!
Eu provavelmente pertenço aos "Camaradas Perdidos". Tais fotos foram tiradas de mim também. E ainda assim, não pense que se ajustarmos ligeiramente o código para limitar o número de pedidos com um sinal negativo ( no momento), antes de voltarmos ao ponto certo, podemos reduzir o saque. Ou atualizar o preço de início de vez em quando. (Em 30% de todos os Expert Advisors você pode se ajustar a eles, e não é nada mal). E se olharmos para os gráficos interligados e depois calcularmos o sorteio? Talvez esteja no vermelho (muito provavelmente), mas podemos sobreviver ao saque. Eu gosto dos Expert Advisors porque eles não exigem nenhuma mudança desnecessária, tudo é visível imediatamente. Esta é a simplicidade da teoria e nenhum truque (talvez com a exceção de um raciocínio muito científico).
 
Paha писал (а):

Ou atualizar o preço de início de vez em quando.
O que eu já fiz. Eu atualizo este parâmetro no início de cada mês. O drawdown diminuiu, a qualidade melhorou, mas para um par, como ainda não posso colocá-lo no teste de avanço.
Embora eu ache que faz sentido vincular o preço inicial não ao tempo, mas à tendência dos preços. No momento, estou procurando a ferramenta mais adequada para este fim. Há muitos níveis, etc.
 
O que mudará ao executar o Expert Advisor em várias moedas ao mesmo tempo? O desvio aumentará, ou seja, o risco de perder um depósito aumentará. É possível que as perdas em um par de moedas sejam compensadas por lucros em outro par. Entretanto, também é possível que as perdas em um par de moedas sejam combinadas com perdas em outro par e a chamada de margem venha mais cedo do que o esperado. Portanto, não espere que o EA multimoedas economize um par deficitário.

Fale-me mais especificamente sobre este EA - como ele se diferencia deum martingale? Pelos gráficos, parece que não é.
 
Paha:
E, no entanto, não pense que, ajustando um pouco o código para limitar o número de pedidos com um sinal negativo ( no momento), antes de voltar ao ponto certo, podemos reduzir o saque.
E também reduzir os ganhos da EA.
E não há como dizer o que seria melhor - jogar Forex sem o risco de uma chamada de margem (com um pequeno saque) ou apenas para colocar dinheiro no banco.
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