Conceitos errôneos padrão na tentativa de negociar o barulho (havia um "Pesadelo na Rua MT4") - página 5
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Estes prazos são apenas bombeados a partir do servidor.
O buraco deveria logicamente ter estado em todos os períodos de tempo
Os desenvolvedores estão escrevendo um histórico do campeonato (isto foi relatado) .
Estes prazos são apenas bombeados a partir do servidor.
O buraco deveria logicamente ter estado em todos os períodos de tempo
A segunda lógica é baixar os dados ausentes do servidor de demonstração, onde você está logado. Neste caso, há um limite para a profundidade do histórico de download do servidor comercial.
Na linguagem do conjunto - um buraco nas cotações - esta é a não sobreposição do conjunto de cotações do NS (conjunto A) e do conjunto de cotações do servidor comercial (conjunto B).
Pense em que prazo tal buraco pode aparecer, se o limite do número de barras baixadas do servidor comercial para todos os períodos de tempo no servidor comercial for definido da mesma forma.
Sob o disfarce de sua própria teoria (ou de autoridades não reconhecidas) você quer dar indulgência ao seu HC. Parece ridículo.
Amanhã vou gerar uma série temporal com um gerador de números aleatórios e vendê-la às pessoas como uma série temporal EUR/USD por um milhão de anos (desde os dinossauros). E terei razão de acordo com sua teoria - o principal é que os últimos 90 valores coincidem! E isto não é difícil de fazer. Em resumo, você está falando bobagens. Faz uma grande diferença, de onde você obtém as citações! E 10 pontos de diferença é uma figura fenomenal. Não há diferença nas citações dos corretores para estes valores (para EUR/USD, há alguns para outros, mas o spread é maior lá também). Você está me pressionando com cálculos teóricos? OK, deixe-me falar cientificamente também. Considero citações de fontes diferentes equivalentes se a diferença entre quaisquer duas de séries temporais diferentes não exceder 2 spreads. Sua série cronológica não se qualifica aqui. Como mesmo em teoria não se pode supor que tais preços tenham ocorrido - eles não são equivalentes aos da Alpari, como assumindo a existência de um lugar onde as negociações são feitas a seus preços, eu já sou um multibilionário em arbitragem. Espero não ter que lhe dizer como obter lucro com 10 pips de diferença de EUR/USD.
E dar cotações que não podem estar no mercado - isto me parece um absurdo. Você está tentando empurrar a HC sob o disfarce de "mercado de balcão" e "a ausência de uma cotação de referência". Mas ao fazer isso, você esquece que apesar da "falta de uma cotação de referência", as citações diferem por uma pequena quantidade em todos os lugares. E você está dando algo completamente diferente.
E ainda não consigo entender por que você esconde de nós as fontes e os métodos de filtragem e normalização do HC.
O que lhe interessa as citações "reais"? Não importa o que ninguém coloque nele. Isso não é o que importa. Essas citações estavam lá, não estão lá agora! E o mais provável é que não haverá mais. Eles podem ser semelhantes, mas não serão os mesmos. Para que servem então?
Algumas pessoas querem um gerador de cotações, e outras querem a história que corresponda a suas corretoras.
Na minha opinião, a HC, assim como o testador, tem um grande valor porque podemos eliminar estratégias de perda consciente. Se um EA falhar no teste (não importando as cotações "reais" ou geralmente geradas), isso significa que ele falhará ainda mais rápido no mercado real. Um Expert Advisor lucrativo deve ser testado somente online, e somente com sua corretora. Por esta razão, acredito que devemos agradecer aos desenvolvedores e seus clientes.
Portanto, acho que devemos agradecer aos desenvolvedores por este serviço e não os sobrecarregar com....mmmm ... perguntas desnecessárias. Deixe-os pensar no testador de múltiplas moedas :).
Não vamos discutir sobre besteiras. Desenvolver uma estratégia em teoria e aplicá-la na prática são muitas vezes duas grandes diferenças. Se você acha que alguém o deixará ganhar dinheiro na arbitragem com um mínimo de esforço e com um resultado aceitável - eu só ficarei feliz por você. Ainda não cheguei a esse ponto. E não se esqueça - todos nós somos milionários na história.
Você tem sua própria idéia das citações corretas - aplique-as. Além disso, você pode comprar cotações históricas pagas e importá-las para o terminal.
Por favor, nos dê uma definição de volatilidade. Se você for trabalhar em uma data específica em um período de tempo específico de um corretor (isto é, levar em conta as citações deste corretor) - então aperfeiçoe seu Expert Advisor sobre estes dados. Se sua EA foi projetada para negociar com EUR 5 minutos - que diferença faz para você - como o EUR se comportou há três anos, um ano ou dois será suficiente, e você certamente poderá obter esta informação.
E mais uma coisa: o que eu disse que o ofende tanto que você está me atacando. Há alguma coisa neste posto que o ofenda?
Use sempre estratégias de pele grossa e considere que tentar fazer análise em qualquer coisa abaixo de NN minutos é (para dizer de forma suave) pura auto-engano. Assim, a pessoa entra no barulho, não quer aceitá-lo e reconhecê-lo, tem problemas com citações ligeiramente diferentes e ainda está aprendendo. Você terá que estudar por muito tempo, porque você é preguiçoso demais para usar a busca :)
Você é um programador ou um comerciante universal, que conhece todas as estratégias e sabe exatamente o que é ruído, em que prazo você pode negociar, e em que não? Então, diga-nos.
Eles não vão acreditar em mim, porque tudo isso tem que ser experimentado por si só. Então, boa viagem!
Estes prazos são apenas bombeados a partir do servidor.
O buraco deveria logicamente ter estado em todos os períodos de tempo
Amanhã vou gerar uma série temporal com um gerador de números aleatórios e vendê-la às pessoas como uma série temporal EUR/USD ao longo de um milhão de anos (desde a época dos dinossauros).
Ou seja, afastar-se da demagogia e teoria do fórum, e depois começar a trabalhar metodicamente e de forma independente através do assunto. Um par de anos de prática e tudo vai se encaixar.
Não no correio, não no fio. Desculpe pelo tom áspero.
>> . Se sua EA for projetada para negociar em 5 mins Eura
Quase. Em 5 minutos, mas um par diferente. Mas mesmo em uma EA de pele tão grossa (stop loss = 70, take profit = 30) a diferença entre as histórias é k o l o w n. Na história da HC é 15 vezes mais otimista (na alparista também não drena. Mas não me faz milionário em um mês).
>> Se você acha que alguém o deixará ganhar dinheiro em arbitragem com um mínimo de esforço e com resultados aceitáveis - eu só ficarei feliz por você.
Na verdade, estou dizendo que é impossível . Como se eu estivesse defendendo a posição de que isso pode ser feito! Estou dizendo que se as citações do HC fossem reais - isso poderia ser feito. Portanto, as citações da HC têm um grande problema - há nelas algum ruído de esquerda, que não é do mercado . Se você simplesmente aceitar citações de diferentes fontes, você não encontrará uma diferença de mais de 1-2 spreads. Portanto, alguém adulterou seriamente as citações do HC.