O auto-engano do comerciante: desconfiança em relação aos atacantes. - página 4
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Existe uma EA. Tem 10 opções de configuração - 10 conjuntos. Otimização é a essência da escolha de um dos dez conjuntos. Certo?
Não, não é.
1. Um Expert Advisor com 10 variáveis pode ter um número infinito de opções de configuração - dependendo do passo para os quadros, que você escolheu. O número mínimo de opções para a seleção (otimização) de uma variável é 2. Mas mesmo assim, com 10 variáveis, o número de opções de configuração seria de 1024. Assim, ao armazenar estas variantes de configurações como arquivos SET, você obtém 1024 variantes de configurações.
E ao selecionar um conjunto que você gosta, que é obtido "Sobre toda a história", você não terá nenhum avanço. Você só recebe outro backtest tanto à esquerda como à direita. A exceção é o ponto de partida de seu segmento, se ele tem uma história não otimizada à sua esquerda - mas este é um caso de retrocesso, suas desvantagens que já discutimos.
Não existe o inverso para a frente. Não funciona e não deveria funcionar.
Você não entendeu. Não importa quantos conjuntos existam. Não importa se é 100500.
Proponho otimização: você vai executar 100500 testes muitas vezes a partir de datas diferentes, mas em um curto período (por exemplo, meio ano), e fechar toda a história em alguma etapa (por exemplo, mês). Isto é, os mesmos dados serão recalculados muitas vezes. E isto pode ser feito uma vez ao longo de toda a história, e analisar a matriz pronta.
E o conjunto não deve ser apreciado em todo o histórico, mas em um intervalo especificado antes do ponto de controle.
Em outras palavras, o funcionamento de cada conjunto pode ser considerado como um certo instrumento financeiro que só pode ser negociado por muito tempo. E a tarefa é olhar a história recente em qualquer momento (o período de "otimização") para escolher o único conjunto, que é mais provável que cresça para a direita do ponto de verificação.
No entanto, meu negócio é a estratégia))))
Se você quiser, reinvente a roda.
Propor o melhor método de análise.
Você não entendeu. Não importa quantos conjuntos existam. Pode ser 100500.
E isto pode ser feito uma vez ao longo de toda a história, e analisar a matriz pronta.
E o conjunto deve ser apreciado não em todo o histórico, mas no intervalo estabelecido antes do ponto de controle.
Em outras palavras, o funcionamento de cada conjunto pode ser considerado como um certo instrumento financeiro que só pode ser negociado por muito tempo. E a tarefa é olhar a história recente em qualquer momento (o período de "otimização") para escolher o conjunto único que é o mais provável de crescer à direita do ponto de verificação.
A otimização é uma escolha de opções de configuração, "Uma vez" não funcionará, simplesmente porque há mais de um conjunto. Se escolhermos uma combinação de ajustes ao longo de algum trecho, então qualquer trecho dentro dele que tomarmos não é um avanço pela definição de um avanço, então simplesmente não há assunto para discussão. Um "ponto de referência" pode ser apenas o fim (ou, no mínimo, o início) de um segmento otimizado. Começa um avanço onde terminamos de otimizar. E a "probabilidade de crescer para a direita" é melhor estimada a partir do conjunto de tais segmentos "certos" que não foram otimizados no momento da verificação. Você aparentemente não tem idéia do papel do atacante. Um avançado é uma máquina do tempo para seu conselheiro. Não podemos ver o futuro, mas podemos modelar o futuro para sua EA. Em seu esquema, você mostra ao conselheiro seu resultado no futuro, onde ele já esteve, e diz: "Olhe para este lugar".
Otimize, faça um teste sobre o resultado da otimização que você gosta. Escolha o pior período do teste e teste somente esse período. Se houver lucro ou pelo menos lucro zero lá também, você pode testar seletivamente mais alguns períodos fora da otimização. E somente se todos os testes forem positivos, você pode tentar a demonstração.
Que tal isso?
1. tomar a semana ou mês de julho atual. Otimizar a coruja.
2. executar com os melhores parâmetros desde o início do ano. Determinar a semana ou o mês com o melhor resultado. Por exemplo, março é o melhor.
3) O próximo mês é abril. Se a "inércia da lucratividade" também capturou o mês de abril, então, configure-o para a demonstração em agosto.
Que tal isso?
1. tomar a semana ou mês de julho atual. Otimizar a coruja.
2. executar com os melhores parâmetros desde o início do ano. Determinar a semana ou o mês com o melhor resultado. Por exemplo, março é o melhor.
3) O próximo mês é abril. Se a "inércia da lucratividade" também capturou o mês de abril, então, configure-o para a demonstração em agosto.
A "inércia da lucratividade" é quando, idealmente, todo avanço é lucrativo. Nunca se sabe o que acontecerá em agosto - análogo ao que acontecerá em abril ou dezembro. Que as mesmas configurações podem ser lucrativas em períodos diferentes é natural. Apenas poucos estudaram estas ondas. E ninguém estudou as ondas para a frente. A análise teórica por meses em cada caso pode sugerir quais fatores influenciaram a rentabilidade em diferentes períodos. Tenho algumas idéias para tentar capturar estes ciclos específicos, mas até agora todas as minhas experiências nesta área mostraram que a análise seqüencial habitual, em vez de seletiva, funciona melhor. A única coisa que encontrei até agora foi a duração aproximada da clareza da correlação para alguns pares de instrumentos. Algo como 1,5 -2 anos.