Otimização e testes fora da amostra. - página 11
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Não há uma resposta definitiva, depende do TS específico. Para mim, o tamanho em que os resultados podem ser considerados estatisticamente significativos é suficiente.
Comecei a entender a otimização e me deparei com muitos impasses(((
Objetivo: escrever um programa que executaria sequencialmente todas as variantes de otimização e resultados descarregados para Excel ou DB.
Escrever um programa que executa o testador a partir da linha de comando não é um problema, mas os resultados são todos a mesma porcaria
1. Descarrega em html sem parâmetros de entrada, a maneira mais simples é desprovida do elo principal
2. impossível (ou não sabe) como ordenar por número de operações, então seria possível recuperar os parâmetros de entrada por sua ordem
3. Como copiar resultados com parâmetros de entrada manualmente para se sobressair, mas de forma programática?
4. poderíamos executar o otimizador com uma única combinação de parâmetros, depois descarregá-lo para html e então os parâmetros para esta opção serão conhecidos, depois carregar a próxima combinação, etc., mas quanto tempo levaria para chamar o testador? embora seja uma boa opção, mas muito lenta
5. eu também poderia escrever um script que baixaria os resultados do testador e executá-lo programmaticamente ao final do teste, mas não sei se é possível executar scripts no testador e ter acesso aos resultados do teste
6. eu não consegui encontrar uma solução decente no fórum, todos alguns pedaços e tentativas chatas de contornar as restrições, e a propósito, com o que essas restrições estão associadas?? ou falta de informação como contorná-las???
alguém inteligente pode me dizer para onde ir? sem fins lucrativos
Se eu fizer isso, vou colocá-lo lá fora para uso público.
Comecei a entender a otimização e me deparei com muitos impasses(((
Objetivo: escrever um programa que executaria sequencialmente todas as opções de otimização, e os resultados descarregados para Excel ou DB.
Escrever um programa que executa o testador a partir da linha de comando não é um problema, mas os resultados são todos a mesma porcaria
1. Descarrega em html sem parâmetros de entrada, a maneira mais simples é desprovida do elo principal
2. impossível (ou não sabe) como ordenar por número de operações, então seria possível recuperar os parâmetros de entrada por sua ordem
3. Como copiar resultados com parâmetros de entrada manualmente para se sobressair, mas de forma programática?
4. poderíamos executar o otimizador com uma única combinação de parâmetros, depois descarregá-lo para html e então os parâmetros para esta opção serão conhecidos, depois carregar a próxima combinação, etc., mas quanto tempo levaria para chamar o testador? embora seja uma boa opção, mas muito lenta
5. eu também poderia escrever um script que baixaria os resultados do testador e executá-lo programmaticamente ao final do teste, mas não sei se é possível executar scripts no testador e ter acesso aos resultados do teste
6. eu não consegui encontrar uma solução decente no fórum, todos alguns pedaços e tentativas chatas de contornar as restrições, e a propósito, com o que essas restrições estão associadas?? ou falta de informação como contorná-las???
alguém inteligente pode me dizer para onde ir? sem fins lucrativos
se o fizer, afixarei para uso público
Otimização automática de um robô comercial no comércio real
"Software de gerenciamento de testes e otimização".
Obrigado
Software de Gerenciamento de Testes e Otimização".
Preço da chave de trabalho = 700p
Otimização automática de um robô comercial no comércio real
Eu olhei atentamente, parece que há alguma leitura de html, eu vou descobrir e verificar se é bom ou não, mas a julgar pela quantidade de texto, os parâmetros de entrada para o otimizador têm que ser resolvidos através de um só lugar))
Obrigado
Software de Gerenciamento de Testes e Otimização".
Preço da chave de trabalho = 700p
Otimização automática de um robô comercial no comércio real
Eu olhei atentamente, parece que há uma leitura de html, agora eu vou descobrir e determinar se é adequado ou não, mas a julgar pela quantidade de texto para resolver o problema dos parâmetros de entrada no otimizador é através de um só lugar))
Eu não sei, pessoalmente não tenho habilidades e conhecimentos de programação suficientes para amarrar tudo isso em um único pacote:
- otimização
- upload para um arquivo
- obter parâmetros deste arquivo (não apenas um, mas para cada passe)
- escreva-os em um arquivo para download para o Expert Advisor para rodar em OOS..... e por vários períodos
- descarregamento novamente, de modo que os parâmetros primários correspondam a resultados de execução sem deslocamentos...........
- tudo isso deve funcionar universalmente para qualquer EA (com diferentes quantidades e diferentes parâmetros) :)))))
A análise dos resultados é, provavelmente, apenas à mão, como alguém aqui disse: "a rede neural mais perfeita é a cabeça".
Enquanto isso, estou fazendo isso manualmente (através daquele "lugar" chamado init), com alguns elementos de automação. Nas últimas duas semanas, tenho preparado meu computador/local de trabalho (depois de ligá-lo) para todas essas operações por cerca de 30 minutos. É bom desligá-lo uma vez por semana, não com mais freqüência.
Mas acho que os resultados, tanto psicológicos como reais, valem a pena.
1. Em html descarregado sem parâmetros de entrada, o caminho mais simples é privado do elo principal
Eles estão lá. Quando você paira sobre o número de corrida, surge uma dica com parâmetros de entrada. Já que você está mexendo com HTML, não deve ser muito difícil tirá-los de lá.
3. você sabe como copiar resultados com parâmetros de entrada para o Excel manualmente, mas de forma programática?
Gerar um arquivo CSV com os dados necessários e carregá-lo programmaticamente no Excel.
6. não encontrei nenhuma solução decente no fórum, todos esses fragmentos e tentativas patéticas de contornar as restrições, e a propósito, a que se referem essas restrições?? ou falta de informação como contorná-las???
talvez alguém esperto me diga para onde ir?
Ainda não respondi ao resto das perguntas, pois elas são excluídas pela resposta correta à pergunta 6. Penso que a resposta correta foi dada anteriormente neste tópico.
Eles estão lá. Quando você paira sobre o número de corrida, surge uma dica com os parâmetros de entrada
>> Obrigado. Vou tirá-lo de lá.
Especialistas em otimização, por favor me aconselhem, como escolher o melhor horizonte de otimização e profundidade histórica? Isto é, por exemplo, preciso que os parâmetros obtidos após a otimização no M1 permaneçam mais ou menos estáveis por pelo menos uma semana, e então preciso reoptimizá-los a cada semana. Para tal horizonte de otimização, qual deve ser uma amostra da história para otimização - por uma semana, por uma quinzena, por um mês?
Para os m1 e m5, normalmente levo de um mês a um mês e meio de história. Isto geralmente é suficiente para a "próxima" semana.
(Trabalho com índices europeus - Dax, Futsi.)
Para a n1 eu levo a história desde setembro passado. Não faz sentido tomar mais cedo, pois o mercado pré-crise era "manco", e os testes daquela época não refletirão as realidades atuais.
Penso que é razoável levar de 2 a 3 anos no prazo n4, ou tal histórico, no qual o Expert Advisor faz pelo menos 250 a 300 negócios.
Especialistas em otimização, por favor me aconselhem, como escolher o melhor horizonte de otimização e profundidade histórica? Isto é, por exemplo, preciso que os parâmetros obtidos após a otimização no M1 permaneçam mais ou menos estáveis por pelo menos uma semana, e então preciso reoptimizá-los a cada semana. Para tal horizonte de otimização, qual deve ser a amostra da história para otimização - por uma semana, por uma quinzena, por um mês?
A profundidade depende da estratégia utilizada
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como eu otimizo
obtendo, por exemplo
Algumas listas, eu escolho parâmetros OPTIMIZÁVEIS,
o que é mais comum em corridas lucrativas.
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ou seja, a média