Martingale seguro. - página 13
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Não há necessidade de provar isso. Verificar.
Tomamos um sistema águia/carril - o equivalente de cada resultado é ou P (lucro) ou L (perda). Comissão, tipos de pedidos e swaps são omitidos.
Assim, por exemplo, simplesmente pegamos uma série de 4 eventos (do nada). Então temos 2^4 = 16 resultados
1) P, P, P, P, P
2) L, L, L, L, L
3) P, P, P, L.
4) P, P, L, P
5) P, L, P, P
6) L, P, P, P
7) P, P, L, L
8) P, L, P, L
9) L, P, P, L
10) L, L, P, P
11) L, P, L, P
12) P, L, L, P
13) L, L, L, P
14) L, L, P, L
15) L, P, L, L
16) P, L, L, L, L
Executar cada resultado através de um sistema MM super-duper (ala "martini seguro", "anti-martini lucrativo", etc.). As regras são muito diversas (basta trabalhar igualmente para cada resultado) - por exemplo "aumentar o volume da próxima transação em 1,7 *número de lucros anteriores, se houvesse duas perdas consecutivas". Para cada resultado obtemos sua própria figura de perda/lucro - X. Somar todos os Xn: X1+X2+...+X16 = 0. Se você não tiver zero, recalcule novamente antes de candidatar-se ao Nobel.
Qualquer MM em jogo binário simples - perdido/ganho, para séries de qualquer comprimento - por total é sempre neutro, nem ganhando nem perdendo.
Você não o fez).
Vamos nos apressar e lançar o graal, milhões não estão esperando.
Huh, essa é boa! O que há para falar...
Qual é o perigo de aumentar o tamanho do lote com o anti-terra? Se após a primeira negociação lucrativa você tiver lucro, você pode corrigir para a próxima negociação proporcionalmente perda e lucro / ou volume, de modo a não estragar completamente todo o lucro da primeira negociação (ou seja, mantemos uma parte do lucro da primeira negociação, e alteramos o parâmetro para a segunda, assim para a segunda, terceira negociação ...). ). Acho que a analogia é clara. Outra coisa é que o primeiro negócio lucrativo deve ocorrer antes disso. E aqui temos nossos riscos - e eles são os mais prováveis.
Em resumo, recomendo contar todas as variantes pela segunda vez, obviamente não levamos algo em conta em algum lugar. As séries podem ser mais curtas, como 2 (2^2 = 4 resultados), séries longas para regras com dependências como "depois de cinco perdendo lucros/perda em uma linha". Mas a coisa elementar, mesmo com 4 resultados, pode ser calculada. Eu não me lembro de nada diferente de zero.
E qual é o perigo de aumentar o lote em antimartinas? Se você tiver lucro após o primeiro comércio lucrativo, você pode corrigir perdas e lucros para o próximo comércio, para não perder todos os lucros do primeiro comércio (ou seja, deixamos uma parte do lucro do primeiro comércio, e aumentamos muito para a segunda parte, e assim por diante para o segundo, terceiro comércio ...). ). Acho que a analogia é clara. Outra coisa é que o primeiro negócio lucrativo deve ocorrer antes disso. E aqui temos nossos riscos - e eles são os mais prováveis.
Em resumo, recomendo contar todas as variantes pela segunda vez, obviamente não levamos algo em conta em algum lugar. As séries podem ser mais curtas, como 2 (2^2 = 4 resultados), séries longas para regras com dependências como "depois de cinco perdendo lucros/perda em uma linha". Mas a coisa elementar, mesmo com 4 resultados, pode ser calculada. Eu não me lembro de nada diferente de zero.
Se nossos parâmetros comerciais não mudarem de comércio para comércio, pode haver áreas onde o anti-martingale causará perdas adicionais. Mas se a relação de parâmetros satisfizer a desigualdade de segurança, não haverá tais perdas adicionais. E você não precisará corrigir o prejuízo e o lucro como você sugere, você pode deixá-los inalterados.
Se nossos parâmetros comerciais não mudarem de comércio para comércio, pode haver áreas onde o anti-martingale causará perdas adicionais. Mas se a relação de parâmetros satisfizer a desigualdade de segurança, não haverá tais perdas. E você não precisará corrigir o prejuízo e o lucro, como você sugere, você pode deixá-los inalterados.
(esquerda TP e SL inalterados) + (duplicou o lote) = (deixou o lote inalterado) + (duplicou TP e SL) - parâmetros de lote ou comércio, não importa, você pode fazer ambos.
Como você pode ver, a rentabilidade é maior, o pagamento esperado é maior, o fator de recuperação é maior, e o drawdown relativo é menor. Apenas a máxima extração do anti-martin é maior, mas é bastante natural: - um EA com lote crescente e um EA sem lote crescente deve ser comparado pelo fator de recuperação - lucro líquido/desembolso máximo.
Se algo é adicionado em algum lugar, significa que algo é tirado em algum lugar. Se você fez um anti-martino seguro, isso significa que você cortou as asas de um clássico - um inseguro. Digamos apenas que não é tão lucrativo quanto o inseguro. Ou seja, está no meio entre o comércio de lote único e o anti-martino "inseguro".
Mas na pior das hipóteses, terá perdas maiores (amplitude patrimonial) do que o comércio de lote único. É por isso que discordo do seu:"no sentido de que não aumenta o risco se for aparafusado em alguma EA". Porque, esse é o graal da MM. Ele aumenta a lucratividade, mas os riscos não aumentam. Parafuse então em qualquer sistema 50/50 - e você está em ... ... em boa ...
Eu citei a tecnologia de teste acima. Você quer um Expert Advisor "lucrativo", clique aqui. Idealmente, sem levar em conta a comissão, os swaps e o spread - definir o stop loss/take profit da mesma forma em qualquer par de moedas em qualquer direção (você pode mudar a direção de uma transação para maior clareza) - por exemplo, 100 pontos - nas transações de compra serão acionados um pouco mais, sempre, em qualquer lugar e em qualquer par (mesmo no inverso). Posso até mesmo justificá-lo matematicamente. Isso funciona para você? )))
... na compra vai desencadear um pouco mais de negócios, sempre, em qualquer lugar e em qualquer par (mesmo o inverso). Posso até mesmo justificá-lo matematicamente. Isso funciona para você? )))
GaryKa:
Eu lhe dei a tecnologia de teste acima. Você precisa de um Expert Advisor "lucrativo" - por favor. Idealmente, sem levar em conta a comissão, os swaps e o spread - estabelecer um stop loss/take profit da mesma forma em qualquer par de moedas em qualquer direção (você pode mudar a direção de uma transação para maior clareza) - por exemplo, 100 pontos - nas transações de compra serão acionados um pouco mais, sempre, em qualquer lugar e em qualquer par (mesmo no inverso). Posso até mesmo justificá-lo matematicamente. lhe convém? )))
Estou intrigado :)
Se você não se importa, pode explicar, por que a ordem de compra é acionada com mais freqüência se existem negócios iguais TP/SL e oposto?