Martingale seguro. - página 10
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Se você ouve um sino, não sabe onde ele está. Você só quer dizer algo. Se um simples anti-martingale, então ele aumentará o risco em um apartamento. Imagine um caso em que os negócios não rentáveis são obtidos com um lote aumentado e os rentáveis com um lote inicial. No método considerado de aumento seguro do lote, mesmo nesse caso em geral, não há perdas adicionais às custas do lote aumentado, portanto, os riscos não aumentam, porque difere do anti-martingale por algumas condições, que ainda não foram anunciadas aqui.
A propósito, respeite a outra parte e escreva em russo, este é um fórum em russo, e Albansky não está mais em voga.
Algumas pessoas não entendem o que é anti-martin, embora estejam constantemente tentando fazer fumaça :)
Pelo contrário, quase todos os negócios perdedores são abertos com o lote inicial, e após o primeiro lucrativo o lote é aumentado. Na posição horizontal teremos uma série de perdas com o lote inicial, mesmo que sejam dez, de qualquer forma, o lucro que se segue compensará esta perda. O principal aqui é que o TP deve ser maior que SL, pelo menos 2-3 vezes.
Mas como você afirma que seu método não é como o anti-martin, assim seja, eu não endireito com "a invenção do anti-martin" (:
A propósito, isto não é Albansky, é "Savinny" (os velhos cronistas vão entender))))
Bem, talvez eu não tenha dito bem. A fechadura é uma ordem pendente da direção oposta. Se for acionado, formará um lote, que é imediatamente fechado pela sobreposição. Espero que agora esteja claro o que eu quis dizer). Geralmente, é uma ordem pendente ao invés de uma parada.
(Eu estava extravagante, queria mostrar que estava lendo cuidadosamente :-) ) . E o método provavelmente é o seguinte - se a posição estiver perdendo, feche e descanse. se a posição for lucrativa, o lucro nesta posição será usado para calcular o stop-loss (tamanho do lote) para a próxima posição a ser aberta
Algumas pessoas não entendem o que é anti-martin, embora estejam sempre tentando fazer fumaça :)
Se olharmos ao contrário, quase todos os negócios perdedores são abertos com um lote inicial, e após o primeiro lucrativo - o lote é aumentado. Na posição horizontal teremos uma série de perdas com o lote inicial, mesmo que sejam dez, de qualquer forma, o lucro que se segue compensará esta perda. O principal aqui é que o TP deve ser maior que SL, pelo menos 2-3 vezes.
Mas como você diz que seu método não se parece com antimartino, então não vou felicitá-lo por "inventar antimartino" (...):
A propósito, não é Albansky, é "Saviny" (os veteranos vão entender)))
OK, considere que o que eu proponho é um anti-martin, apenas para garantir que ele não crie perdas adicionais em locais individuais, há alguma fórmula ligando os 3 valores. E se esta fórmula for seguida, então o uso do lote se torna seguro em qualquer caso.
A propósito, sua afirmação:"Pelo contrário, quase todos os negóciosperdedores sãoabertos com um lote inicial" é correta para um local onde ocorre uma série de negócios perdedores. E imagine um caso quando há um longo período, em que os negócios perdedores e lucrativos se alternam e, pela lei da mesquinhez, os negócios perdedores estão caindo quando o lote é aumentado. As perdas às custas de um lote maior nesta seção serão significativas. Entretanto, se você aderir à fórmula que proporciona segurança, as perdas não serão incorridas mesmo nesta seção.
OK, considere que o que estou sugerindo é um anti-martin, apenas para garantir que ele não crie perdas adicionais em lotes individuais, há alguma fórmula ligando os 3 valores. E se esta fórmula for cumprida, então o uso do lote se torna seguro em qualquer caso.
A propósito, sua afirmação:"Pelo contrário, quase todos os negóciosperdedores sãoabertos com um lote inicial" é correta para um local onde ocorre uma série de negócios perdedores. E imagine um caso quando há um longo período, em que os negócios perdedores e lucrativos se alternam e, pela lei da mesquinhez, os negócios perdedores estão caindo quando o lote é aumentado. As perdas às custas de um lote maior nesta seção serão significativas.
Como é isso aqui?
Pode-se ver claramente que as perdas podem ser vistas apenas em séries longas; as perdas são compensadas instantaneamente na intercalação. E em uma série de perdas apenas a primeira perda é compensada com um lote maior, outros - com o lote inicial. Mas uma série lucrativa é lucrativa, embora curta - com o aumento do tamanho do lote.
Como assim?
Pode-se ver claramente que as perdas são sentidas apenas em séries longas, e são compensadas instantaneamente quando alternadas.
Não vejo nenhum desses sites aqui.
////// é provavelmente o seguinte - se uma posição estiver perdendo, feche e relaxe. se uma posição fechar de forma lucrativa, o lucro nessa posição é usado para calcular o prejuízo (tamanho do lote) da próxima posição a ser aberta
e minha versão não está correta?
Olhe para os volumes, você verá. As séries rentáveis são curtas, as séries não rentáveis são mais longas, mas o equilíbrio está crescendo. E na seção "alternada", o equilíbrio é o que cresce mais.
////// é provavelmente o seguinte - se uma posição estiver perdendo, feche e relaxe. se uma posição fechar de forma lucrativa, o lucro nessa posição é usado para calcular o prejuízo (tamanho do lote) da próxima posição a ser aberta
e minha versão não está correta?