Canto Dr.Fx - página 5
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Sou cético em relação a todos os indicadores, por isso não os utilizo em Expert Advisors. Mas é interessante comparar seu filtro com algo. Como você pode ver, a pausa não respondeu ao seu desejo.
Eu já disse e escrevi antes. Não é possível comparar a qualidade da filtragem através de posições de abertura/fechamento. A TF tem outras características. Aqui está um link de 8 anos atrás comparamos o filtro Kalman e o filtro Butterworth, o topistarter pode pegar arquivos (matcad eu vejo que ele sabe) e comparar. Pode ter uma boa comparação
http://forum.mql4.com/ru/9321/page22#53541
Aqui está o critério pelo qual (possivelmente) comparar a qualidade da filtragem. A frase de um membro respeitado do 4º fórum abaixo
Se para calcular a soma dos quadrados de diferenças das séries iniciais e das séries construídas pelos filtros Kalman (FC) e Butterworth (FB), então a maior aproximação à BP inicial é dada pela FC, ver figura das diferenças:
A linha vermelha é FB menos a série original, a linha azul é FC. Assim, a CF lida esplendidamente com a tarefa usando dados a priori sobre leis que descrevem o comportamento do objeto estudado.
É uma pena que muitos desenhos tenham desaparecido ao longo do tempo. Espera-se que pelo menos os códigos tenham sobrevivido. Para que você possa compará-los todos você mesmo, não precisa de mim para isso...
Esta é uma boa pergunta. Mas este efeito é aparente. Os extremos locais são preservados ali e ali. Entretanto, quando você olha para o preço, você acha que o alto à esquerda é mais importante. Quando de fato, o alto à direita é mais importante. Marca uma mudança na tendência. O alto à esquerda é apenas um extremo local.
Para nossos propósitos comerciais, o que importa é o mínimo atraso e o mínimo de picos quando o pulso é alimentado. Coisas que são mutuamente exclusivas ))
Não há desconexão mútua.
Alimentar uma onda quadrada a um repetidor de banda larga e a saída
você recebe uma onda quadrada com o mínimo de atraso e picos :)
Eu já disse e escrevi antes. Não é possível comparar a qualidade da filtragem através de posições de abertura/fechamento. A TF tem outras características. Aqui está um link de 8 anos atrás comparamos o filtro Kalman e o filtro Butterworth, o topistarter pode pegar arquivos (matcad eu vejo que ele sabe) e comparar. Pode ter uma boa comparação
http://forum.mql4.com/ru/9321/page22#53541
... Entretanto, discordo que não se possa avaliar a qualidade do filtro abrindo/fechando posições. Não só não pode, como é o método mais qualitativo de avaliação.
Espero ter entendido corretamente a notação no arquivo do Matcad do Prival. Exatamente, aquele V+a = modelo como é, YY = modelo + ruído, VO = Kalman, mostrado tudo no mesmo gráfico + aquele filtro que em todos os lugares acima está rotulado como Fs.
Para maior clareza não mostro sinal de entrada filtrado = Modelo&Ruído, apenas mostro Modelo, e comparo Kalman e W1, ... W5, aplicando um alisamento diferente semelhante ao mostrado acima para USDCAD, W5 e há Fs diferentes em outros gráficos.
os comentários são curiosos. Vejo que W1-W4 mantém a posição máxima onde Kalman está, e W5 está ligeiramente à direita, o que eu acho que é mais objetivo. alguém dirá que é um atraso. mas não deve aparecer, matematicamente não tem onde aparecer, porque o algoritmo em si foi muito inteligentemente projetado para isso - vemos apenas o efeito visualmente significativo dos transientes, que se tornam "mais longos" à medida que o alisamento aumenta, mas os transientes e o atraso são de natureza diferente. Se o sinal original (ruidoso) fosse uma tabela de preços, eu venderia o tempo todo. Testando dúvidas na área alta (pouco antes da 300ª barra). Eu teria acabado com o máximo de lucro possível. Em Kalman com essas configurações como estavam no arquivo Privat, eu não teria sido capaz de negociar com tanto sucesso.
USDJPY pode estar recebendo um sinal de compra... Estou fechando um dos negócios de venda anteriormente abertos. Possivelmente, fecharei a segunda em breve e começarei a comprar.
No euro, o iene é uma venda forte. O USDCAD também é uma venda confiante.
O que resta é calcular o que fizemos com oNeutron
Precisamoscalcular a soma dos quadrados de diferenças da série original e da série construída por Kalman (FC), Butterworth (FB), e seu filtro. Até onde me lembro exatamente deste critério que você sugeriu na correspondência pessoal.
Se essa quantidade for menor do que as outras duas, então muito grande. Mesmo grande.
E quanto à utilização do critério de qualidade para filtrar os negócios de abertura/fecho, isso não é muito correto. Tendo apenas um SMA (você também pode usar sua curva) você pode construir dezenas de sistemas de negociação, e todos eles negociarão de forma diferente, alguns TS serão melhores e outros piores.
USDJPY pode estar recebendo um sinal de compra... Estou fechando um dos negócios de venda anteriormente abertos. Possivelmente eu fecharei a segunda em breve e começarei a comprar.
No euro, o iene é uma venda forte. O USDCAD também é uma venda confiante.