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Acho errado introduzir erro adicional somando os quadrados dos desvios e extraindo a raiz. Para mim, costumo somar os modulos dos desvios. Mais ou menos a mesma coisa, mas mais primária. Assim, estimo o grau de filtragem analisando a relação da soma dos modulos das primeiras diferenças na saída e no sinal filtrado. Veja os números.
Como se Kalman fosse melhor. Mas é como se. Pense nisso: eu tenho a maioria desses contratempos localizados nas proximidades da linha do filtro. Vai e vem, para cima e para baixo, veja? É por isso que, a rigor, a qualidade do filtro não pode ser avaliada dessa forma. A relação de volatilidade NÃO é uma boa medida da qualidade do filtro, pois não leva em conta a natureza da volatilidade.
... Com apenas um SMA (você também pode usar sua curva) você pode construir uma dúzia de sistemas de negociação, e todos eles negociarão de forma diferente, alguns TS serão melhores e outros serão piores.
Acho errado introduzir erro adicional somando os quadrados dos desvios e extraindo a raiz. Para mim, costumo somar os modulos dos desvios. Mais ou menos a mesma coisa, mas mais primária. Assim, estimo o grau de filtragem analisando a relação da soma dos modulos das primeiras diferenças na saída e no sinal filtrado. Veja os números.
Qual é a diferença? É a mesma coisa. Aqui estão as propriedades de um módulo. Para um plano é a raiz da soma dos quadrados dos desvios (teorema de Pitágoras).
Basta somar todos esses desvios em todos os pontos e estabelecer os números. Para todos os três filtros. Três números e tudo será claro e direto de uma só vez.
Como você pode comparar filtros somando as diferenças (quadrados ou moduli) dos desvios?
Então o melhor filtro seria nenhum filtro - a diferença nos desvios é zero.
E em geral, mudando minhas configurações de filtro (não será mais o mesmo filtro como mostrado acima para filtrar citações, qualitativamente o mesmo, mas quantitativamente diferente), posso também obter OEM (meu nome de operador no matcad) mais baixo que Kalman com as configurações atuais - facilmente. Se você definir a tarefa dessa maneira.
Qual é a diferença? É a mesma coisa.
Como você pode comparar filtros somando as diferenças (quadrados ou moduli) dos desvios?
Então o melhor filtro seria nenhum filtro - a diferença nos desvios é zero.
Esse seria o pior filtro. OEM (o nome do operador que tenho no matcad) terá o pior, máximo, valor = 1.
Sim, estou vendo. erroneamente ))))
PS então a linha do filtro deve ser uma linha reta horizontal
E em geral, mudando minhas configurações de filtro (não será mais o mesmo filtro como mostrado acima para filtrar citações, qualitativamente o mesmo, mas quantitativamente diferente), posso também obter OEM (meu nome de operador no matcad) mais baixo que Kalman com as configurações atuais - facilmente. Se você definir a tarefa dessa maneira.
você pode tornar ainda mais simples não fazer nada de filtragem, então o desvio será zero.
Eu lhe ofereci uma metodologia de comparação, fizemos isso há 8 anos. Você pode usá-lo, você pode criar seu próprio critério e comparar como quiser. Agora você tem o filtro Kalman (a versão mais simples), bem como o conhecido filtro Butterworth. Nós não conhecemos seu filtro secreto, portanto tudo está em suas mãos. Na maioria das vezes um homem está mais confiante no que fez e fez bem, isso ajuda muito na construção do TS, o principal é realmente tentar fazer bem.
Há um ditado. Se você fizer tudo bem, pode ser bom, mas se você fizer tudo errado, nada de bom sairá disso.
Isto não é para você, mas para muitos comerciantes forex que vêm construindo grandes teorias há anos. Você está fazendo a coisa certa, procure o peixe onde ele está. Desejo-lhe sinceramente boa sorte...
A prática e o tempo são o único critério para a verdade de todas as teorias e truques matemáticos. E o caminho da alta ciência para colocá-la em prática é espinhoso e longo (geralmente).
Você está fazendo a coisa certa, procure os peixes realmente onde eles estão. Desejo-lhe sinceramente boa sorte...