Teoria do mercado - página 66
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Cavalheiros! Tendo dúvidas sobre o algoritmo, fiz uma experiência com ele sem alterar nada nos cenários e instruí-o a analisar o processo comercial do empresário, quando ele comprou mercadorias no valor de 10 dólares e começou a vendê-las em um mercado competitivo a preços C, ganhando uma renda de D. O algoritmo realizou uma análise completa do trabalho do empreendedor e passou no teste com distinção, calculando com precisão o lucro de acordo tanto com a metodologia tradicional, como a diferença entre receitas e despesas e de acordo com minha fórmula de lucro, como também, os conhecidos níveis de preços virtuais C1, Copt, Cr, C2 e Cpr (!):
O cálculo dos lucros é uma combinação perfeita:
Conclusões de sua análise do processo de comércio: O empresário começa a ter lucro imediatamente. Tendo estabelecido o preço de venda Ц > Цпо = 10 $, o lucro máximo é recebido em Ц = Цот = 10,91 $, o comércio pára em Ц = Цпр = 11,90 $, isso, corresponde completamente à lógica do processo de comércio e é confirmado pela representação fundamental do lucro como diferença entre receitas e todos os tipos de despesas.
O cálculo dos níveis (nosso gráfico de níveis virtuais), de fato, mostra que, o mercado é liderado pelos Touros, pois o preço tem aumentado:
Conclusão: O algoritmo reflete a situação do mercado de forma absolutamente adequada e seus resultados podem ser confiáveis.
Yusuf, seu algoritmo é muito sensível a mudanças nos dados de entrada. Isto é provado indiretamente pelos enormes picos - pense no pequeno efeito de fissão delta - é muito semelhante a estes picos. Você não faz nenhum pré-processamento de dados, mas há ruído, e o primeiro e mais óbvio é o ruído de amostragem.
O algoritmo dá resultados/recomendações diferentes, às vezes opostos, se for calculado em uma vela diária, mas em momentos diferentes do dia. Ele prova que o algoritmo não é grosseiro, ou em outras palavras, não tem propriedades de robustez. Mas para garantir a aspereza do algoritmo, devemos novamente eliminar/eliminar o ruído e separar o próprio sinal da mistura de "sinal+ruído".
Yusuf, seu algoritmo é muito sensível a mudanças nos dados de entrada. Isto também é indiretamente indicado pelos enormes picos - lembre-se do pequeno efeito de fissão delta - estes picos são muito semelhantes a efeitos similares. Você não faz nenhum pré-processamento de dados, mas há ruídos, e o primeiro e óbvio é o ruído de amostragem.
O algoritmo dá resultados diferentes, às vezes opostos, se for calculado em um castiçal diário, mas em momentos diferentes do dia. E mostra sua rudeza, ou em outras palavras, o algoritmo não tem propriedades de robustez. Mas para garantir a aspereza do algoritmo, devemos novamente eliminar/eliminar o ruído e separar o próprio sinal da mistura de "sinal+ruído".
Não se trata da excelência, agora estamos descobrindo em que ponto é melhor dar um sinal. Proponho comprar quando o preço se rompe da linha amarela para cima, e você dá quando a linha vermelha atinge o preço. Seu sinal é posterior ao meu.
O principal problema é determinar quando o evento do qual você está falando está acontecendo, para isso você precisa organizar o acompanhamento do mercado online.
O gráfico no pós2015.05.21 23:44 não mostra isso?
Agora entendo, a questão é que a linha amarela não cairá até que a linha vermelha acerte, e a linha amarela cai segurando os últimos dados com a dobradiça. Portanto, estamos falando da mesma coisa. O principal, desde que você consiga escolher sinais adequados de entrada e saída, como no caso do BAY no início dasessão de sexta-feira https://www.mql5.com/ru/forum/58256/page68, que agora está funcionando.
Status de mercado em 13-00 MSK. Mercado calmo, competitivo, em alta:
Agora eu entendo, a questão é que a linha amarela não cairá até que a linha vermelha atinja, e a linha amarela cai segurando os últimos dados com a dobradiça. Portanto, estamos falando da mesma coisa. O principal, desde que você consiga dar sinais adequados de entrada e saída, como no caso do BAY no início dasessão de sexta-feira https://www.mql5.com/ru/forum/58256/page68, que agora está sendo trabalhado.
Não posso dizer que os Bears (linha amarela) soltaram o preço e caíram (não caíram, caíram) porque foram atingidos pelos Bulls, no momento do golpe, ou, imediatamente após o golpe, eu dei o sinal para BAY. Estamos falando da mesma coisa.
Você afixou o gráfico quando a linha vermelha tocou o preço. Não é verdade? Se estivéssemos falando da mesma coisa, você teria afixado o gráfico mais cedo, quando o preço se separou da linha amarela. Não sei como realmente é, mas você pode ver no gráfico que estes eventos não estão acontecendo ao mesmo tempo. A menos que na horizontal tenhamos o eixo do tempo.
Oleg, oi, eu sou fortemente contra dividir um sinal em um sinal principal e ruído. Não existe tal coisa como "ruído" no valor de bilhões de dólares, talvez o ruído seja o sinal útil.
Yusuf, não há " ruído" no valor de bilhões de dólares, não há.
E se você acha que"o ruído é o sinal útil", então por essa lógica, você deveria estar rastreando cada tique. E não há.
Vou tentar deixar claro meu ponto de vista com esta imagem:
O sinal é claramente destacado nesta seção - a linha em movimento DOWN. Mas as próprias barras, sobrepostas à linha de sinal, mostram uma mistura de "sinal+ruído".