Teoria do mercado - página 175

Novo comentário
 
Roman Shiredchenko:

Sim, eu posso ver que... :-)

Ele está, como de costume - FORTE em seu comprimento de onda (TF D1, tamanho take/stop está próximo como se não houvesse nenhum)...

Deixe-o montar essa onda. Ao menos não há Martins. E há uma correspondência. Respeito.
 
Yousufkhodja Sultonov:

Não, eu ainda estou esperando pelos resultados. 1 barra diária é formada em 1-1,5 horas no computador. Talvez eu esteja fazendo isso errado, mas estou esperando pelos resultados.

Alexei, nada mais pode fazer ajustes sérios no modelo, como você o coloca. Notei que você também hesitou por um momento na direção certa de sua pesquisa, mas recusou o caminho de seus oponentes a tempo, o que é bom de se ver.

Sou a favor disso. O principal é pegar um padrão.
 
Há algo a mais nisso) os picos avisam de uma mudança de tendência.
 
Artyom Trishkin:

Não, a fim de testar as aberturas por minuto, precisamos primeiro adicionar ao Expert Advisor a operação pelo prazo determinado, e não por aquele em que ela está instalada.

E, não tenho certeza de que o indicador dará os resultados corretos com base em aberturas de minutos - ele usa preços fechados de barras (20 por padrão), e o preço atual no gráfico atual - também, a propósito, Fechar

Sim, o indicador deve funcionar a preços de fechamento daquele prazo, ao qual é aplicado, e a condição de fechamento é testada no fato da chegada do tick (de um minuto ou o que quer que seja). Isto deve ser considerado na fase de projeto para testes precisos.
 
Алексей:
Sim, o indicador deve funcionar a preços de fechamento do período em que é aplicado, e a condição de fechamento deve ser testada no fato da chegada do tick (minutos ou o que quer que seja). Isto deve ser considerado na fase de projeto para fins de testes precisos.
Se testarmos pelos preços abertos, então como o indicador receberá os carrapatos dentro da barra (mesmo que seja um minuto), se houver apenas quatro preços na barra - OHLC ?
 
JohnPawn:
Caro Yusufkhoja, Só para esclarecer, compare dois gráficos, um baseado em seus dados e outro baseado em MA(20) para 2010. Intersecção com o preço atual no mesmo ponto no tempo.
Intersecções e devem coincidir por definição. Por exemplo, o que é o nível Leo, é um valor médio geométrico dos níveis de preços Tsr (Leo) = (Ts*P)^0,5, e o que é o nível Leopardo é o valor médio aritmético desses níveis Tsr (Leopardo) = (Ts+P)/2. Nos momentos de mudança de tendência Leo reúne todos os preços no mesmo nível e, portanto, Ts1(Bears)=Csr(Leopard)=Csr(MA)=P=C2(Bulls)=Copt(Leo). Portanto, a coincidência com o nível MA confirma mais uma vez a validade da atual teoria do mercado. E no meio, estes níveis se comportam de maneira bem diferente, pois são prescritos por suas regularidades, de acordo com os índices muitas vezes dados, com precisão informática. Mesmo nos momentos de surtos e um desvio significativo dos níveis em relação a seus valores médios dentro dos carrapatos, todos os níveis observam estritamente a subordinação especificada.
 
Artyom Trishkin:
Se for testado a preços abertos, como o indicador receberá carrapatos dentro da barra (mesmo um minuto), se houver apenas quatro preços na barra - OHLC?
Eu não vi seu código, mas acho que não é necessário olhar dentro de barras de um minuto. Fiz um EA em barras de 1 minuto e o testei apenas por preços abertos, e defini o processamento da entrada no mercado uma vez por hora, por exemplo.

E sua lógica deve ser que uma vez por dia se forma um novo ponto indicador (já que se trata de 20 dias). Mas na verdade, ele é recalculado a cada carrapato. Em resumo, nada é claro. Yusuf deve esclarecer a lógica de seu TS.
 

Até agora obtive este resultado em M5, EUR/USD, com lote 0,01 e TP = SL = 45pp (cinco dígitos) do início do mês 03. 07. 15 até agora 13-20 MSK 20. 07. 15:

Barras em teste 3438
Carrapatos modelados 6761
Qualidade de modelagem n/a
Erros de gráficos não correspondentes 0
Depósito inicial 1000,00
Corrente de propagação (2)
Lucro líquido total 3837,89
Lucro bruto 7489.38
Perda bruta -3651,49
Fator de lucro 2,05
Pagamento previsto 1,40
Drawdown absoluto 548,35
Desembolso máximo 1516,56 (41,01%)
Drawdown relativo 69,40% (1096,90)
Total de negócios 2734
Posições curtas (ganho %) 2077 (63,17%)
Posições longas (ganho %) 657 (74,73%)
Lucros comerciais (% do total) 1803 (65,95%)
Perdas comerciais (% do total) 931 (34,05%)
A maior
comércio de lucro 4,50
comércio de perdas -4,62
Média
comércio de lucro 4.15
comércio de perdas -3.92
Máximo
vitórias consecutivas (lucro em dinheiro) 299 (1339,74)
perdas consecutivas (perda em dinheiro) 229 (-1031,32)
Maximal
lucro consecutivo (contagem de vitórias) 1339,74 (299)
perda consecutiva (contagem de perdas) -1031,32 (229)
Média
vitórias consecutivas 55
perdas consecutivas 29

 

Parabéns. Muito bem feito.

Yusuf, por favor, explique a idéia. O que você vai obter como resultado?

Como somos todos empáticos, vocês já têm resultados e grandes resultados, mas o que isso significa?

Por exemplo. Estudamos o bar diário e obtemos o preço real do dia anterior ????

Ou, aumente o período de cálculo para 20 anos e obtenha o preço real um ano à frente ???

O que você obtém como resultado. Você pode ver os dados indicadores na foto, mas a data e hora da previsão não está lá!!!! Eu não preciso dos códigos, meu processador é muito lento.

Se for possível, será no formato de preço de mercado, os dados serão mais precisos.

Por exemplo, EURUSD Preço da data. Isto é possível?

Meu respeito,

Yuriy.

 
Yura3512:

Parabéns. Bom trabalho.

Yusuf, por favor, explique a idéia. O que você vai obter como resultado?

Como somos todos empáticos, vocês já têm resultados e grandes resultados, mas o que isso significa?

Por exemplo. Estudamos o bar diário e obtemos o preço real do dia anterior ????

Ou, aumente o período de cálculo para 20 anos e obtenha o preço real para o ano seguinte ???

O que você obtém como resultado. você pode ver os dados indicadores na foto, mas a data e hora da previsão não está lá!!!! Não preciso disso, não tenho um processador para isso.

Sinceramente,

Yuri.

Quero ter certeza de que os resultados do testador sejam confirmados em uma conta real.
1...168169170171172173174175176177178179180181182...288
Novo comentário
Razão: