uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 264

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Eu não acredito que estratégias comuns possam ser lucrativas

hmm. não é verdade. (por que, então, existem comerciantes de ondas?)

de fato, você precisa que pelo menos o MO total de todos os comerciantes bancários que o utilizam seja maior que zero.
de fato, o iOp total de todos os comerciantes bancários que o utilizam deve ser pelo menos zero. e você pode contar com seus dedos o número de pessoas que lucram com a tática adversa: o sistema não é simples (embora use leis elementares da física), então 99% daqueles que querem experimentá-lo não têm paciência para compreendê-lo completamente...

a maioria das pessoas ainda se encontra na primeira etapa: "Gostaria de ter um computador antes, então serei milionário em seis meses"... e às vezes durante décadas... ...todos o fazem, mas nem todos o fazem. (eh... foi um momento divertido...)
 
A primeira coisa que Yandex inventou:<br / translate="no">http://lib.irismedia.org/sait/forex-kiev/multi_fr.html

Não, não é isso.
Einstein, a propósito, a maior parte de sua vida esteve envolvida na teoria do campo unificado. E parece que ele também não pôde oferecer nada completo :)

bem visto... convincente... talvez valha a pena ler, afinal de contas, o (mau)comportamento dos mercados.

Eu provavelmente deveria esclarecer: Einstein realmente passou a maior parte de sua vida sem sucesso buscando uma teoria de campo unificada.
Não acredito que estratégias comuns possam ter lucro

hmm. errado. (Então por que existem os fazedores de ondas?).

Não seria mais correto perguntar: às custas de quem eles existem? :)
de fato, você precisa que pelo menos o MO total de todos os comerciantes bancários que o utilizam seja maior que zero.

Somente é necessário levar em conta o peso, ou seja, o capital, com o qual um comerciante opera. No entanto, suspeito que os profissionais não utilizam a Tactica Adversa, ou seja, ela não afeta o mercado. Talvez um dia eles se aproximem.
 
Tovaroved:
a primeira coisa que veio à tona em Yandex:
http://lib.irismedia.org/sait/forex-kiev/multi_fr.ht

Na reflexão, interpretei-o como "Leia finalmente o manual" :)
Após uma breve busca, encontrei um diagrama de ruído 1/f equivalente:
 
obrigado... sim, é um modelo sensato. a única questão para mim é como trabalhar com ele.

e o link para o artigo Mandelbrot... ele escreve lá:
A visão nos diz que estes três gráficos são irrealisticamente simples. Vamos agora abrir as fontes. A figura 1 ilustra as flutuações de preços de acordo com o modelo introduzido em 1900 pelo matemático francês Louis Bachelier. As mudanças de preço seguem uma "caminhada aleatória", que corresponde a uma curva sineira, e ilustra o modelo subjacente à moderna teoria da carteira. Os gráficos 2 e 3 são refinamentos parciais do trabalho de Bachelier: um modelo que propus em 1963 (baseado em processos aleatórios de estado estável) e outro que publiquei em 1965 (baseado no movimento Browniano fracionário). Essas variantes, entretanto, são sempre inadequadas, exceto em alguns estados especiais do mercado.

No original:
Os olhos nos dizem que estes três diagramas são irrealistamente simples. Vamos agora revelar as fontes. O gráfico 1 ilustra as flutuações de preços em um modelo introduzido em 1900 pelo matemático francês Louis Bachelier. As mudanças nos preços seguem uma "caminhada aleatória" que se adapta à curva do sino e ilustra o modelo que está por trás da moderna teoria da carteira. Os gráficos 2 e 3 são melhorias parciais no trabalho de Bachelier: um modelo que propus em 1963 (baseado em processos aleatórios estáveis Levy) e um que publiquei em 1965 (baseado no movimento fracionário Brownian). Essas revisões, entretanto, são inadequadas, exceto sob certas condições especiais de mercado.


movimento browniano fracionário, não é 1/f? se não, desculpe, errado...


P.S. mas eu leria einstein de qualquer forma. melhor uma teoria errada com novas idéias do que fórmulas incoerentes vazias repetidas cem vezes por pessoas para quem elas não significam nada além de cartas...
 
Se abrirmos um MUITO de instrumentos em Long, então depois de um certo tempo, com uma igualdade numérica de aumentos de preço para o "mais" e para o "menos" devido à diferença na média absoluta dos aumentos das ações em alta e em queda, sairemos em um mais estável!


para Rosh 05.04.07 11:07
Neutron, na verdade, a situação é a mesma com as moedas...


Sim, de fato o mesmo efeito é observado nos instrumentos de moeda - a volatilidade é diretamente proporcional ao valor do ativo: sigma0=a*Bid, onde sigma0 é a volatilidade diária, a é o fator de proporcionalidade.
Não é difícil avaliar a rentabilidade da estratégia com base no efeito acima. A diferença em valores absolutos de incrementos de instrumentos de queda e subida dará nosso retorno diário em pontos e deve ser comparada com a diferença em swaps de posições curtas e longas que tem uma média de 2-3 pontos.
Portanto, ao final da sessão de negociação os valores absolutos dos incrementos das posições longas são dLong=a*(Bid+sigma0), short - dShort=a*(Bid-sigma0). Lucro por dia: S=dLong-dShort=2a*sigma0.
Para pares de moedas, o fator de proporcionalidade é 1%, sigma0 é 100 pontos/dia, S=2*0.01*100=2 pontos/dia, ou seja, se a diferença em swaps for 1-2 pontos/dia, muito provavelmente não poderemos ter lucro!
Sobre a mesma situação em CFDs e Futuros - a=1%, sigma0=30-100 pips/dia.
 
Obrigado... sim, um modelo bastante sensato. a única pergunta para mim é: como trabalhar com ele? <br / translate="no">
Se você quer dizer como descrever os processos nela contidos, é a teoria da cadeia. Se você quer dizer como prever corretamente o mercado com base nele, provavelmente ninguém o conhece :)
movimento browniano fracionário, não é 1/f? se não, desculpe, meu erro...
Tanto quanto entendi, é um caso particular de 1/f (ruído fracionário gaussiano). Mas em geral o jogo da definição é uma espécie de escolasticismo, e para entender o que Mandelbrot estava fazendo em 1965 você tem que ler seu trabalho. Indiretamente, podemos concluir que ele ainda estava lidando com ruído 1/f, porque a definição mencionada na citação se refere ao documento de 1982.

P.S. mas eu ainda leria einstein. melhor uma teoria errônea, mas com novas idéias, do que fórmulas incoerentes vazias repetidas cem vezes por pessoas para quem elas não significam nada além de cartas...

Bem, em resumo, sim. Embora haja o perigo, sob a magia dos grandes, de faltar o garfo que evita o impasse.
Usando FFT por klot, rapidamente peguei um espectro de uma trama EURUSD aleatória e vi o mais natural 1/f
 
1/f é um ruído de cintilação. http://investo.ru/forum/viewtopic.php?p=187204#187204
http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?t=69871&postdays=0&postorder=asc&start=800

Sim, parece interessante, tenho que lê-lo. Obrigado.

Adicionado:
Em primeira leitura, gostou. Somente as suposições que parecem indiscutíveis são utilizadas, então as ações tecnicamente corretas. Eu realmente só quero dar uma olhada em coisas que parecem vagas :). Embora o pensamento "não pudesse implementar algo semelhante, quanto mais descrito em detalhes suficientes" naturalmente surgiu.
 
Olá a todos! Perdi um monte de coisas interessantes enquanto estive fora em negócios. Fiquei um pouco corado para o meu modelo. Muita matemática, mas nenhuma analogia com circuitos elétricos, cordas, mecanismos e outras direções. A experiência é uma coisa útil, mas acho que esse caminho é errado neste caso, embora a história da física possa lembrá-lo do contrário. Uma vez eu escolhi o seguinte ditado como lema para meu modelo (desculpe pelo pathos :o):

<br / translate="no"> "Evolução... a condição básica à qual todas as teorias, hipóteses, sistemas devem doravante obedecer e satisfazer, para que sejam razoáveis e verdadeiros"...

Pierre Teilhard de Chardin.

Mas esta é a minha opinião. Vergonha, catastroficamente faltando tempo para finalizar meu modelo, mas nada, em algum lugar antes das férias.

O filtro publicado por Sergey, me lembrou as estatísticas coletadas sobre as tendências limitadas pelos extremos locais com uma linha de filtro suavizada. Encontrei então muitas coisas interessantes. Decidiram compartilhar tais estatísticas inúteis. O algoritmo é muito simples:
(1) os parâmetros do filtro são iterados
(2) realiza a filtragem
(3) são encontradas contagens extremas locais (os mínimos e máximos são alternados, respectivamente)
(4) Selecionando sucessivamente as tendências (sinais) delimitadas por estes intervalos
(5) Os cálculos necessários são realizados para cada tendência (canal), dependendo da tarefa

As estatísticas são coletadas para todas as séries (H+L)/2 no relógio e ao longo de toda a história para um monte de critérios. Estou mostrando alguns resultados inúteis para EURUSD sobre a história de 5,7 anos.

Freqüência da ocorrência de tendências. Os dados estão mais ou menos de acordo com os estudos publicados sobre a aranha


Esta é a distribuição da expectativa matemática de acordo com a duração da tendência


Expectativa matemática normalizada para a duração da tendência. Esqueci de acrescentar. Não se observa tal padrão para os desvios padrão.


O mesmo, mas em coordenadas logarítmicas duplas


Tendências de distribuição de energia em função do comprimento (em termos de DSP)


Pode ou não ser útil para alguém. :о)
 
Corar um pouco para o meu modelo. Muita matemática, mas nenhuma analogia com circuitos elétricos, cordas, mecanismos e outras direções.

Não se sinta mal, se houver sequer uma equação no modelo, certamente haverá um análogo, e muito provavelmente mais do que uma :)
"Evolução ... a condição básica à qual todas as teorias, hipóteses, sistemas devem doravante obedecer e satisfazer, para que sejam razoáveis e verdadeiros"...

Se dividirmos os objetos mencionados em estatísticos, fenomenológicos e microscópicos, os primeiros, em minha opinião, são os menos projetados para a evolução, já que são inteiramente baseados no passado. Estes últimos são provavelmente os mais importantes. Meus últimos posts são apenas que... sonhos de um modelo assim :)
Também passei muito tempo coletando estatísticas semelhantes, mas depois cheguei à conclusão de que seu uso na construção de uma estratégia é essencialmente um ajuste da história, mesmo que seja mais correto do que usar parâmetros no testador. No entanto, isto não significa que seja inútil em absoluto.
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