Novas tendências na análise técnica. - página 12
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O que você vê? O fato de que uma redução no número de negócios leva à estabilidade do TS na história é claro.
Se você quiser usar a mesma função da mesma forma que na anterior, você precisa usar a mesma função da mesma forma que na anterior.
Assim você pode negociar com dois EAs, um com um erro apenas de compra, o outro com um erro apenas de venda. E será um graal no total:))))
Mas eu não pude aprender a cometer tais erros deliberadamente :))
Assim você pode negociar com dois EAs, um com um erro apenas de compra, o outro com um erro apenas de venda. E será um graal no total:))))
Otimização.
A entrada é resultado de sinal - a saída é um histograma com freqüências. Eixo horizontal é freqüência, eixo vertical - resultados de ofícios. As freqüências podem ser calculadas usando diferentes parâmetros.
.....................................Você quis dizer " ....... com diferentes metodologias"?
Ou a metodologia é a mesma, mas parâmetros diferentes, ou seja, vetores de entrada?
..............
E outra questão relativa ao histograma:
Acontece que no período estudado para obter o AFC (3 meses) o TC mostrou um resultado altamente lucrativo?
Quantos negócios foram realizados em três meses?
E poderia anexar uma imagem do espectro de atividade por número de ofícios (como DC2008).
Também não entendo bem qual é a freqüência de 257 no caso do crossover. Além disso, qual é a diferença entre filtros - filtro1, filtro2...
A freqüência é uma espécie de flutuação de preços no mercado. A oscilação de preços pode ser para cima ou para baixo. (daí o filtro 1, filtro 2) Cada tiquetaque a freqüência pode mudar.
Meu mercado está dividido em 512 freqüências, ou seja, a freqüência mínima de oscilação é 1 e a máxima é 512.
A freqüência 257 do histograma acima é a freqüência na qual a maioria dos negócios da estratégia está perdendo.
O que você pode ver? O fato de que a redução do número de acordos leva à estabilidade do TS na história é claro.
ZS: Eu cometi erros em meus códigos algumas vezes, como resultado do qual a EA negociou apenas em uma direção (Comprar/Vender apenas) a mesma rentabilidade aumentou.
É claro, faço meus testes sobre a história. As freqüências são selecionadas em um período, enquanto a comercialização em determinadas freqüências é realizada em outro período de tempo. Não há encaixe de resultados. Os resultados mostram que o número de negócios perdidos diminuiu! (isto é, de 98 operações, o sistema deixou apenas 16 rentáveis)
Durante o teste, a negociação é tanto de compra quanto de venda. Há períodos em que a EA só começa a comprar, isto se deve ao fato de que não há freqüências necessárias para a venda no mercado.
Você quer dizer ".. .... com métodos diferentes"?
Ou a metodologia é a mesma, mas parâmetros diferentes, ou seja, vetores de entrada?
E outra pergunta sobre o histograma:
Acontece que o TS mostra o resultado fortemente lucrativo no período estudado (3 meses)?
Quantos negócios foram feitos em três meses?
E poderia anexar o espectro de atividade por número de negócios (como em DC2008)...
Todos iguais, diferentes vetores de cálculo de freqüência. Como escrevi acima, em um caso estamos procurando flutuações de freqüência para cima, no outro caso estamos procurando flutuações de freqüência para baixo. No terceiro caso, temos os dois.
Com a mesma estratégia, levei um período mais longo para o teste. Vou postar agora.
Aqui está outro resultado da otimização da mesma estratégia. Como a Mathemat recomendava. Levei um período mais longo. (Eu deveria dizer imediatamente: não faz sentido levar um ano ou dois ou cinco para otimização. As freqüências mudam de tempos em tempos. Os rentáveis tornam-se rentáveis, rentáveis - não rentáveis).
Desta vez.
A otimização foi realizada durante o período: 1º de novembro de 2010 - 1º de março de 2011. (4 meses) Selecionar as freqüências.
Teste com aplicação de filtragem: 1 de março de 2011 - 5 de junho de 2011. (3 meses) Teste as freqüências selecionadas em novos dados.
Teste sem filtragem
Com filtragem
Dos 265 negócios 147 permaneceram. O valor percentual de negócios lucrativos aumentou de 24 para 35. (Não é tão alto como no teste anterior), mas o resultado é mais alto. (provavelmente devido ao longo período de testes)
Espectro AFC (até 74 freqüências) 512 freqüências não cabem na tela horizontalmente=) . Vermelho são altos, verde são baixos. Azul - atividade.
No básico estão as estatísticas completas com as transações.
Ou você pode pegar um indicador disponível publicamente sem usar freqüências quânticas misteriosas e obter esta curva de equilíbrio para o período de 08.08.08 até hoje.
Ou você pode pegar um indicador disponível publicamente sem usar freqüências quânticas misteriosas e obter esta curva de equilíbrio para o período de 08.08.08 até hoje.
Isto é, a freqüência é simplesmente a diferença de Fechar em bares vizinhos?