uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 239
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Processo Wiener
Um processo aleatório é chamado de processo Wiener se satisfizer as seguintes condições:
1. para qualquer t0 < t1 < ... < Os incrementos tn wt1-wt0, wt2-wt1, ..., wtn-wtn-1 são independentes;
2. A variável aleatória wt-ws, s<t, tem distribuição normal com expectativa matemática 0 e variância t-s;
as trajetórias da wt são contínuas.
3. As trajetórias de um processo Wiener podem sair de qualquer ponto dado wt0, por exemplo, zero: wt0=0.
No caso geral, se uma série cronológica pode ser modelada pela seqüência X[i+1]=a*X[i]+sigma, onde sigma é uma variável aleatória normalmente distribuída com expectativa zero, e a é uma constante tomando valores na faixa -1...+1, então tal série é chamada de Markovian. Um caso especial onde a=0 é chamado de processo Wiener. Este modelo, por exemplo, descreve bem a caminhada aleatória de uma pequena partícula ponderada (movimento Browniano).
Isto não é nada consistente com uma média de 5,5 ticks/minuto de fluxo de dados reais.
Yuri, você está confundindo a média e o valor provável de uma quantidade. O que você definiu como um valor médio igual a 5,5 é de fato um valor provável e a média é definida como a relação entre a integral da função de distribuição tomada sobre todo o domínio de determinação e a integral do mesmo domínio a partir de um ver Fig.
É claro que a média não coincide com o valor provável e é 10. Isto corresponde à relação entre o número de ticks e o número de barras de minutos nas séries de tempo 1min com base nesses ticks (os dados sobre o número de ticks e barras de minutos nas séries de tempo correspondentes são apresentados no gráfico). O mesmo valor (10) é obtido traçando o volume de barras de um minuto para a série EURUSD 2006 1min e encontrando a média.
Na continuação de nossa discussão (para não discutir nada), e quebrando um pouco minha palavra: como escrevi anteriormente, Sergey, você modelou um processo Markoviano(Neutron 27.01.07 15:15), mas por alguma razão você o chama de processo Wiener. Como simular um Wiener, eu acho que já escrevi. E a maneira correta de modelar é com o método Monte Carlo. Exatamente por este motivo (X[i+1]=a*X[i]+sigma, onde a=1), meu indicador mostrou uma ligeira dependência entre amostras, enquanto que para a=0 não mostrou nenhuma dependência.
Boa sorte. :о)
Ao invés de "...Em geral, se uma série temporal pode ser modelada pela seqüência X[i+1]=a*X[i]+sigma,... " deve ler: "...Em geral, se as primeiras diferenças de uma série temporal podem ser modeladas pela seqüência X[i+1]=a*X[i]+sigma,... ".
. Na verdade, eu quis dizer a expectativa matemática. É determinado simplesmente - dividindo o número total de carrapatos pelo número total de barras. Poderia ser mais complicado: poderíamos traçar a função de densidade de probabilidade e então calcular Xav = Soma(X*p(X)) por todos os valores de X. Entretanto, o resultado seria o mesmo.
Se em sua fórmula Fusd[j]=j*N[j], onde N[j] é o número de barras minúsculas contendo carrapatos j cada uma, isso leva aos mesmos resultados. Se Fusd[j] é uma função da função de densidade de probabilidade, então a sua integral em toda a área de definição é igual a 1. E se Fusd[j] é um FR integral, então o integral dele não faz nenhum sentido físico. Parece que sim. :-)
Se por valor provável você quis dizer moda, então o meu número definitivamente não é esse. O máximo de uma função de densidade de distribuição não pode ser calculado pela simples divisão de uma milha por outra. E foi exatamente isso que eu fiz.
Quando, Yuri, você vai me dar os resultados de suas simulações Kagi de comércio real?
Isso é o que estou fazendo agora mesmo. Se eu puder fazer isso a tempo, o farei hoje.
Sinto muito, mas no post com os resultados da simulação de verdadeiras obras da Renco H-build os nomes dos carrapatos foram misturados, como resultado os carrapatos dos pares correspondentes para 01.11.2006-29.12.2006 participaram do teste... ou seja, por um total de dois meses.
Aqui estão os resultados para o ano:
Eu gostaria de chamar sua atenção para as atrações perceptíveis!
Alexey, se você não se importa de compartilhar seus pensamentos (não previsões, não afirmações): o que está acontecendo agora com a libra de acordo com a teoria das ondas de Elliot ou seu seguidor? É possível uma repetição do nível 1,99? E, em geral, é possível uma pressa ascendente. Lembro que as previsões são um negócio ingrato, mas ainda assim, é opinião, não afirmação, que importa para mim!!!
Peço o feedback dos apoiadores da Teoria da Onda de Elliot e volto ao assunto, pois há muito tempo este fio não está à altura de seu nome. Respeito, verdadeiramente respeito, matemáticos, estatísticos e programadores (provavelmente futuros milionários ou já:)), mas ainda está turvando as águas.
Bom dia, se você não está brincando.
Compartilharei meus pensamentos com prazer :)))
Penso que num futuro próximo, ou seja, após a marca de 2.1000, a mesma coisa acontecerá com a libra, veja aqui:
h ttp://www.clipfish.de/videoplayer.swf?as&videoid=NzAzfDQ%3D&r=1
Sim, isso parece muito diferente!
A propósito, uma pergunta. Para que nossos resultados pareçam comparáveis, preciso saber 3 coisas.
1. Para a estratégia H+ quando o próximo nível H é atingido, a posição é a) salva, ou seja, realmente negociada por um lote, a posição é aberta e mantida até a primeira parada de perda, depois revertida, mas também por um lote; b) adicionada, ou seja, um lote é adicionado em cada nível H, e assim por diante até a primeira parada de perda, onde todos os lotes abertos em uma direção são fechados e um lote na direção oposta é aberto, ao qual novos lotes são então adicionadas de forma semelhante. Se não a) ou b), como e por quanto.
2. Para a estratégia H, quando o nível H é alcançado, a posição é aberta na direção oposta. Se a direção real do preço mudar, tudo está bem, e depois de passar os pontos H, a inversão acontece novamente. Aqui não somos capazes de acrescentar. Se o preço não mudar sua direção, chegamos ao limite da perda. Neste ponto, formalmente, devemos realizar duas ações: esta parada de perda é acionada e simultaneamente devemos abrir novamente contra a direção do movimento. Se realmente executarmos estas duas ações, nada muda na posição, mas perdemos a propagação. Ainda não vi como Pastukhov lida com as paradas. Explique-me como você o fez, e eu o repetirei para o kaga.
Você utilizou alguma restrição formal (por exemplo, sobre o tamanho do depósito, etc.), que de alguma forma afeta o número de operações, ou colocou uma experiência pura, onde a estratégia é testada sem nenhuma condição externa de aplicação?
Há outras sutilezas que eu preciso levar em consideração para tornar os resultados comparáveis?
1. Se for o Mathcad, então, os PONTOS DE COMÉRCIO. Sem lotes e sem preenchimentos! Começamos do zero. A condição para fechar uma posição é um movimento de preços de pontos H contra a posição aberta. A condição para abrir uma posição é fechar a posição anterior, ou seja, não usamos ordens de parada. A abertura é feita no próximo tick após o fechamento. Não há deslizamento. Não há solicitações. Não há limitações. Nós comercializamos toda a história. A última posição aberta é fechada pela força, e sua contribuição não é considerada no balanço geral. EURUSD spread é de 1 ponto, EURCHF é de 2 pontos, EURGBP é de 2 pontos. Tudo o que foi dito acima é válido para as estratégias H e H+.
2. Se este for um testador MT4 (não está claro como usar carrapatos neste caso), nós negociamos um lote padrão 1. Sem adição! Começamos com $10000. A condição para fechar uma posição é um movimento de preços de Н pontos contra uma posição aberta. A condição para abrir uma posição é fechar a posição anterior, ou seja, não usaremos ordens de parada. Neste caso, eu não sei o que fazer com a propagação. Tudo o que foi mencionado acima é verdade para as estratégias H e H+.
Neste caso, terei que adicionar meu código do Mathcad para o comércio de lotes e apresentar novos dados para comparação.