uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 241
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Na terceira tentativa, consegui carregar o arquivo MathCAD:
Muito obrigado, eu o baixei.
Em resumo, por favor, escreva o procedimento de instalação.
Alexei, essas profissões se encaixam na teoria das ondas de Elliot:
[img]Interbank FX, LLC
A/C No: 4947 Nome: 3 de fevereiro de 2006, 21:01 (hora local)
Transações Fechadas:
Ticket Open Time Type Lotes Item Preço S/L T/P Close Time Preço Comissão R/O Swap Trade P/L
9958 2006/12/12 00:12 saldo Transferência de #4947-5 14187.60
11400 2006/12/21 13:17 comprar 1,09 usdjpy 118,35 0,00 0,00 0,00 2006/12/21 15:29 118,46 0,00 0,00 0,00 101,21
11694 2006/12/27 11:18 comprar 0,02 usdjpy 118,66 0,00 0,00 2006/12/28 12:56 118,93 0,00 0,00 0,81 4,54
11728 2006/12/27 16:41 comprar 1,31 usdjpy 118,81 0,00 0,00 2006/12/28 15:18 118,92 0,00 53,06 121,17
12454 2007/01/03 15:07 comprar 1,42 usdjpy 119,46 0,00 0,00 2007/01/03 17:40 119,61 0,00 0,00 0,00 178,07
12915 2007/01/09 14:21 comprar 2,07 usdjpy 119,49 0,00 0,00 2007/01/10 15:22 119,74 0,00 27,95 432,18
14146 2007/01/17 14:51 comprar 2,03 gbpusd 1,9696 0,0000 0,0000 2007/01/17 15:32 1,9706 0,00 0,00 0,00 203,00
14429 2007/01/18 14:35 comprar 2,02 eurusd 1,2959 0,0000 0,0000 2007/01/18 19:49 1,2961 0,00 0,00 40,40
14872 2007/01/23 17:47 venda 2.04 eurusd 1.3017 0.0000 0.0000 2007/01/24 08:05 1.3004 0.00 16.42 265.20
14932 2007/01/24 11:12 comprar 1.02 usdchf 1.2476 0.0000 0.0000 2007/01/24 15:45 1.2486 0.00 0.00 81.69
16028 2007/01/30 09:14 comprar 0,97 eurusd 1,2957 0,0000 0,0000 2007/01/31 05:21 1,2961 0,00 -8,49 38,80
16201 2007/01/31 06:24 comprar 1,91 eurusd 1,2962 0,0000 0,0000 2007/01/31 06:34 1,2964 0,00 0,00 0,00 38,20
15119 2007/01/25 18:44 comprar 1,40 eurusd 1,2966 0,0000 0,0000 2007/01/31 15:06 1,2975 0,00 -49,00 126,00
16329 2007/01/31 15:19 comprar 1,92 gbpusd 1,9554 0,0000 0,0000 2007/01/31 15:22 1,9561 0,00 0,00 134,40
16370 2007/01/31 15:30 venda 1,92 usdchf 1,2471 0,0000 0,0000 2007/01/31 15:44 1,2460 0,00 0,00 169,50
16659 2007/02/01 07:56 venda 1,92 gbpusd 1,9654 0,0000 0,0000 2007/02/01 08:00 1,9641 0,00 0,00 0,00 249,60
0.00 40.74 2183.96
Depósito/Retirada: 13020.02 Linha de crédito: 0.00 Comércio Fechado P/L: 2224.70
Comércio Aberto:
Tipo de bilhete Tempo Aberto Lotes Item Preço S / L T / P Comissão de Preço R/O Swap Trade P/L
16481 2007/01/31 15:58 venda 1,92 gbpusd 1,9578 0,0000 0,0000 1,9675 0,00 30,24 -1862,40
0.00 30.24 -1862.40
P/L Flutuante: -1832,16
Ordens de trabalho:
Tipo de bilhete Tempo Aberto Lotes Preço do item S/L T/P Preço de mercado
Sem Transações
A/C Resumo:
Comércio Fechado P/L: 2224.70 Flutuante P/L: -1832.16
Depósito/Retirada: 13020.02 Total da Linha de Crédito: 0,00
Saldo: 15244,72 Patrimônio: 13412,56
Margem necessária: 1920,00 Margem disponível: 11492,56
[/img]
estou particularmente interessado no comércio aberto? ele tem o potencial para uma realização positiva, é claro, dentro da teoria?
obrigado sempre...
Ótimo!
Yura, por favor, não se importe de publicar os resultados no seguinte formato: (Hv-2)*H, na faixa H=10-40 pontos da divisão - quero ver a dinâmica de retorno para este símbolo e compará-lo com um possível valor da divisão.
Como obter o número 930 pontos se a comissão é de 1 ponto por comércio, e o número de transações é de 2314, ou algo mais?
Para ser mais confiável, vou atualizar meu testador para o Kagi H-patterns e verificar seus resultados. Seria bom ter uma fonte de carrapatos. Se você não se importa, poste seus orçamentos para EURUSD, todos os tiquetaques de 2006 em acesso livre.
Também. Parabéns por ter dominado o novo ambiente de programação!
grasn 03.02.07 19:29
to GS
С третьей попытки удалось выложить архив MathCAD:
Muito obrigado, eu o baixei.
Por favor, descreva o procedimento de instalação em poucas palavras.
Instalei-o há muito tempo e não me lembro de todos os detalhes. No arquivo de texto reconhecível está escrito, como instalar. O único problema pode ser com a estrutura 1.1. Pode não começar a partir desta distribuição, todo o resto funciona com certeza. Sim, se você já tiver a estrutura 2.0, ela não funcionará. Você definitivamente precisará desinstalar a estrutura 2.0.
Sergey, olá!
Por que você não está respondendo? Por que você não está participando da discussão sobre alvenaria?
Tudo para o novo prédio!!!
Por que você não está respondendo? Por que você não está participando da discussão sobre alvenaria?
Todos para o novo prédio!!!
Olá Sergey!
Estou me calando pela simples razão de que o principal já foi dito por Yuri em resposta às preocupações de Solandr à minha frente:
...
4. Se você entendeu este esquema, deveria ter notado um detalhe para si mesmo: este esquema é essencialmente uma demonstração do poder das estatísticas matemáticas. Ou seja, a possibilidade de ganhar dinheiro no mercado foi cientificamente comprovada e, além disso, foi formulado um método de como fazê-lo, dependendo das condições. Esta é a boa notícia. A má notícia é que as estatísticas matemáticas são a lei dos grandes números. E requer uma longa participação no mercado para justificar a previsão de renda. Mas quanto mais tempo você estiver no mercado, mais provável é que as condições de mercado mudem e que o esquema deixe de funcionar. E você saberá disso por suas perdas.
...
O método que você está desenvolvendo exigirá realmente duas coisas:
(1) Uma presença muito longa no mercado
(2) Um saco de dinheiro.
Posso ser cético, mas tenho certeza de que é impossível ganhar o tempo todo em forex. Ou seja, não há vencedores nele e você precisará sair a tempo. E aqueles 5%, em média, dos 100% que ganham dinheiro são obrigados a perder se ficarem por uma segunda ou terceira "rodada". Quanto ao saco de dinheiro, ele precisa ser consideravelmente maior para esta estratégia.
Neste momento estou fazendo a segunda construção da minha estratégia no MathCAD, ao mesmo tempo em que estou testando e coletando estatísticas. Penso que em breve teremos o concurso "tijolos" versus "fractais & ondas".
:о)))
Refiro-me exatamente ao que você pensa.
O valor patrimonial resultante = 3244 pontos. O número total de negócios para este valor H é de 2314. 3244 - 2314 = 930 pips.
Durante a elaboração, percebi que existem realmente peculiaridades de implementação de estratégias que precisam ser especificadas. Portanto, é bem possível que tenhamos diferentes algoritmos para a mesma estratégia. Quando obtive os resultados, pensei que não entendia como Renko pode gerar mais lucro do que Cagi. Decidi que teria que escrever tanto renko como comparar. Portanto, você não está sozinho. :-))
As citações em forma de pacote ocupam 6 MB. É um arquivo csv contendo apenas uma coluna - carrapatos. Além disso, eu removi todos os carrapatos repetidos. Havia mais de 60000 deles. Mas isso não ajudou. Ainda não consigo vê-los na tabela em MT4. No entanto, talvez eu não tenha memória suficiente. Não posso publicá-los no site da MQ devido às razões que você conhece. Eu não quero me preocupar com outros sites. Se não contradizer, envie-me uma carta vazia e eu a enviarei por e-mail.
O que posso fazer na MQL4, não poderei fazer em Matkad. Portanto, todas as partes do programa e cálculos estão em MT4 e gráficos em Matcad. Mas obrigado pelas felicitações.
Bem, você é um esteta :-))
De acordo com meus cálculos, a dinâmica de rendimento renko-USD parece diferente (o eixo de abcissas deve ser deslocado mentalmente para a direita por 1 ponto):
A razão para tal diferença pode ser a diferença na estratégia inicial de plotagem de dados... Embora a construção da equidade em função da discrepância de partição mostre os extremos de retorno em lugares "certos", pontos a partir do fim da negociação para Kagi e Renko H menos construções são traçados ao longo da ordenada:
Estes resultados são dados para a distribuição de 2 pontos para 1.04.2006-29.12.2006 carrapatos.
Enviei a seu pedido por e-mail.
para agarrar
Você, Sergey, está falando de coisas "incríveis"!
1. De acordo com sua hipótese, é "importante sair a tempo" e não importa quando "entrar", mas então o mercado tem uma "memória" capaz de rastrear seu comportamento.
2. Se este não for o caso, você pode "entrar na hora certa" e, portanto, "sair" - então não há perigo de perder suas calças.
A primeira afirmação é absurda, a segunda contradiz a primeira, então você está errado!
Além disso, se você não pode "ganhar o tempo todo" no Forex, então o mercado não é, em princípio, previsível. Então, o que você está fazendo lá? Você está perdendo seu precioso tempo. E se o mercado é "previsível" (na medida em que essa previsibilidade permite superar a propagação existente), então é possível vencer "o tempo todo" e você está errado novamente!
Sergei, estou falando de coisas comuns. Não há nada de surpreendente neles. E é claro que é importante entrar corretamente e sair corretamente. Mas em meu posto eu estava pensando globalmente e queria dizer apenas que você não pode ganhar toda a sua vida. A questão é que eu já entrei e não vou ficar o tempo todo.
Quando você raciocina sobre a previsibilidade do mercado, você provavelmente tem uma ferramenta (ou mecanismo, teoria, etc.) com a qual você pode prever com algum grau de certeza. Não importa se são suas próprias idéias ou a tese de outra pessoa. Eu também estou desenvolvendo tal ferramenta, mas não tenho ilusões de que ela funcionará para sempre. O importante é que isso não funcionará o tempo todo (quero dizer, todas as nossas longas vidas).
Uma estratégia baseada nas construções kagi e renko é ruim porque (esta é minha própria opinião) não tem "aviso prévio de fracasso". Mas eu posso estar errado.
Eu não recebi nada de você. Há, no entanto, um e-mail em branco de um certo brincalhão que tem o subgênero "Meu coração pertence a você". Mas de alguma forma eu acho que não é de você. :-))
Acho que há um erro no endereço. Verifique: yurixxx AT gmail DOT com
Há três "x's" no nome, não dois.
PS
Reformulou o quadro de rendimento do kagi para que ele seja comparável ao seu.
Afinal, eles são muito diferentes dos nossos. O que será que isso poderia estar relacionado com ?