uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 236
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Resultados para EURUSD.
A estratégia mostrou a possibilidade de obter lucros de arbitragem de 1-2 pips para cada 25 pips de movimento. 25 pips, o preço se move em média 2-3 vezes por dia, 200 dias úteis por ano (no comércio MTS). Temos 3*200*2=1200 pips por ano - variante otimista, 2*200*1=400 pips por ano - variante pessimista.
Resultados para EURCHF.
O spread mínimo neste par é de 2 pontos. A margem de comercialização é possível com rentabilidade de 1 a 2 pips por comércio, com 15 pips de aluguel. A faixa de 15 pontos é passada pelo instrumento 4-5 vezes por dia, em média. Assim, 4*200*2=800 pontos por ano.
Resultados de construção para EURGBP.
O spread mínimo neste par é de 1-2 pontos. A margem de negociação é possível com rentabilidade de 1-2 pontos por uma negociação com 13 pontos de spread. A ferramenta passa a faixa de 13 pontos em média 3-4 vezes ao dia. Portanto, temos 3*200*2=600 pontos por ano.
Vamos considerar o fato da estabilidade temporal satisfatória do critério de rendimento a ser provado. 2.
A avaliação da rentabilidade mostra que é possível receber margem de lucro em alguns instrumentos monetários. 3.
3. podemos notar uma maior rentabilidade das renegociações.
É hora de escrever um emulador de ofícios e certificar-se de que os resultados das estimativas obtidas correspondem à operação de TS.
E qual é o critério de escolha de uma direção de abertura de negócio? Meu entendimento é que não há nenhum.
...
Um pós-escrito:
Acho que eu realmente fiz uma pergunta tola, que ninguém respondeu até agora. o( Parecia raciocinar logicamente, como eu pensava. Há estatísticas que mostram um movimento "principalmente" estável ao longo do dia por algum número de pips. Tudo o que resta é entender em que momento abrir e em que direção, ou seja, quando exatamente esperar este movimento. A precisão é necessária porque o movimento em si é objetivamente pequeno e qualquer empresa de corretagem leva de 10 a 30 segundos para fazer nosso pedido.
Isto é o que eu ainda não entendi. Talvez isto seja uma coisa óbvia e eu sou o único que não a entende. Não encontrei respostas claras (falo, é claro, sobre mim) nesta tese (e não esperava encontrá-las).
Por favor, explique, não vou mais agitar por cerveja, já que ninguém gosta dela. :о(
Foi o que você pediu.
É óbvio que a estratégia é lucrativa se o lado certo da desigualdade for maior que zero. Ignorando o último termo na parte direita da desigualdade, obtemos a condição de arbitrabilidade:
|nt-2H|/Spread>1, onde nt é o comprimento total do zig-zag (em pontos) referido ao número de links (quebras), ou o comprimento médio do link. H - discrição da partição (em pontos). Spread é a comissão DC (em pontos).
Por exemplo, se nt-2H>0, devemos usar a estratégia H+ (aberta contra o movimento de preços), se nt-2H<0, devemos usar a estratégia H (aberta contra o movimento de preços).
Tudo isso também se aplica à Renko-build.
2 Neutron
Eu também estou inclinado a esta idéia. Ou seja, no mesmo tiquetaque de 2006, executar esta estratégia e ver o que acontece. Como a estratégia é baseada na estabilidade a longo prazo da volatilidade H, nenhuma decisão dentro do processo deve ser tomada por um Consultor Especialista. É bastante possível utilizar ordens pendentes (ou sua emulação). Neste sentido, o Expert Advisor é 2 vezes mais fácil do que aquele que joga na grade.
Volatilidade(1min)<<< a discrição da avaria. Aqui, porém, ainda não me deparei com este lugar em Pastukhov.
Não sou um seguidor das idéias da tese, mas tenho uma pergunta. Provavelmente bobo, mas espero que os colegas tratem com um sorriso gentil para minha estupidez e expliquem o que está acontecendo. OK, há no caso geral "x" pontos de lucro de arbitragem, por "y" pontos de movimento. Multiplicado, obtemos um número decente de pontos por ano, que, teoricamente, podemos converter em riqueza material.
Se a volatilidade H for maior que 2H, então ao atingir 2H a partir do próximo extremo
é apostar que o preço vai passar outro H, na direção do movimento.
Caso contrário, se a volatilidade H for inferior a 2H, então é feita uma aposta de que o preço irá passar
de volta por pelo menos H.
Aproximadamente.
Francamente falando, ainda não experimentei para bares. Talvez eu tenha perdido este lugar na tese de Pastukhov (não a li em detalhes). Além disso, eu entendi de suas experiências com índices que ele fez tudo sobre carrapatos. Isto, além disso, coincidiu com minha atitude em relação aos carrapatos. E como em tempo real os carrapatos são um prazer trabalhar com (sob condição de servidor estável do corretor trabalhando), decidi que não me incomodaria em nada com barras.
Mas agora eu vou dar uma olhada. Desde que fiz um ziguezague para carrapatos e barras, não é um problema.
Em geral, para pequenos valores de H (ou seja, H < tamanho da vela local), em princípio, não é possível obter resultados corretos. O ziguezague (não só meu :) não sabe o que está acontecendo dentro do castiçal e só pode desenhar um segmento do alto de um castiçal para o baixo de outro ou vice-versa. Portanto, mesmo o problema de uma barra externa no candelabro em ziguezague não será resolvido. Em nossa situação, isso significa que os dados do ziguezague do castiçal estão obviamente errados, e o H é na verdade aumentado em locais apropriados do gráfico.
Talvez seja possível evitar este problema reescrevendo o código do ziguezague especialmente para Kagi ou Renko, mas me parece que não vale a pena o trabalho.
...Em geral, para pequenos valores de H (isto é, H < o tamanho local da vela), os resultados corretos não podem ser obtidos em princípio. O Zigzag (não só meu :) não sabe o que está acontecendo dentro da vela, e só pode desenhar um segmento do alto de uma vela para o baixo da outra, ou vice-versa. Portanto, mesmo o problema da barra externa do castiçal em ziguezague não está resolvido. Em nossa situação, isso significa que os dados do ziguezague do castiçal estão obviamente errados, e o H é na verdade aumentado em lugares apropriados do gráfico.
Talvez seja possível evitar este problema reescrevendo o código do ziguezague especialmente para Kagi ou Renko, mas me parece que não vale a pena o trabalho.
Eu também acho que sim. O ziguezague correto, a uma certa proporção de tempo e de tempo de retorno
é, em princípio, impossível.
entenda porque ninguém gosta!... adoraria tomar algumas bebidas :)))))))))
p.s. Para ser ou não ser? - a eterna questão...
que não pode ser respondido definitivamente :)))
... обратили внимание на тот факт, что с ТФ=60 мин. связь между соседними отсчётами почти нулевая (см. свой рис.), т.е. марковский процесс, начиная с этого момента, выраждается для EURUSD в винеровский. Интересно правда? Люди на "дневках" работают, а тут, начиная с часа, ловить уже нечего!
IMHO, de um ponto de vista puramente matemático, o modelo de preços é melhor descrito pela "Cascata de Bifurcações".
Uma cascata de bifurcação (seqüência de Feigenbaum ou cenário de duplicação de período) é um dos cenários típicos de transição da ordem para o caos, de um modo periódico simples para um modo aperiódico complexo com uma duplicação infinita de período. A seqüência Feigenbaum tem uma estrutura auto-similar e fractal - aumentando qualquer região revela a semelhança de uma região selecionada com toda a estrutura.
A análise dos mecanismos de transição da ordem ao caos em sistemas reais e em vários modelos revelou a universalidade de relativamente poucos cenários de transição ao caos. A transição para o caos pode ser representada como um diagrama de bifurcação (o termo "bifurcação" é usado para denotar a reestruturação qualitativa do sistema e o surgimento de um novo regime de seu comportamento). A ocorrência de um sistema imprevisível é descrita por uma cascata de bifurcações, uma após a outra. A cascata de bifurcações leva seqüencialmente a uma escolha entre duas soluções, depois quatro, etc.; o sistema começa a oscilar em um regime caótico e turbulento de sucessivas dobras (número?) de valores possíveis.
Todas as TFs são, portanto, significativas e podem ser utilizadas para o comércio. O importante é usar entradas significativas na quantidade certa e não sair de seu roteiro, ou elas dobram muito rapidamente :). IMHO
Avals bom posto!!! você está indo na direção certa TOWNSHIPS!!! :))))
Eu sempre sei exatamente do que estou falando. E aqui não há contradição.
Algo semelhante é descrito por Malderbrot. No caso mais simples, se você tomar
um processo aleatório e sobrepô-lo a outro processo aleatório, mas
em uma escala menor, tanto em magnitude quanto em contagem, você recebe
mais ou menos do que estou falando. Neste sistema, com dois independentes
o processo de escala menor só tem que seguir
o processo maior, e isso o torna menos aleatório.
Na aranha, um famoso viveiro de idéias sentimentais, há muito e excitação sobre
esse mesmo sentimento. Do meu ponto de vista, grandes movimentos
é sentimento. Mas deve ser dito que o mercado forex russo não
como um mercado real, quanto mais não seja porque as cotações não são formadas
e o sentimento é diferente.
[/quote]
O Vento Norte é um ponto muito bom :))) ALTAMENTE ALTAMENTE! :)