Da teoria à prática - página 7
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Eu mesmo farei a verificação amanhã. Mais uma vez, por favor, observe que estou olhando SOMENTE para estatísticas não paramétricas. Eu não me importo com a variação em seu sentido clássico. Se o fator de escala não paramétrica s para o Student t2-distribution muda é a questão.
O incremento (primeira diferença) entre os testes será estacionário. As coisas mudarão ligeiramente, em locais diferentes, à medida que a janela se desloca.
Colocar em um arquivo tsv ou txt - data, hora, cotier, incremento de cotier, sinais ts.
O incremento (primeira diferença) nos testes será estacionário. Tudo vai mudar ligeiramente, em seções diferentes, à medida que a janela se desloca.
Colocar em arquivo csv ou txt - data, hora, cotier, incremento cotier, sinais cc.
Nem uma única menção aqui das duas fontes de arquivos de carrapatos que descobri em novembro, http://truefx.com/?page=downloads e http://advancetools.net/index.php/instrumenty/tikovye-ob-emy/istoriya-tikov.
O primeiro (não é um CD, e ainda não descobri como ler seus dados) com arquivos mês a mês (o desempacotamento usado por Alexander_K) de 15 pares a partir de 05.2009, o registro é discreto. O formato é .csv.
O segundo dá arquivos de 24 pares a partir de 05.2014 em pedaços de aproximadamente um ano, recebidos de três CDs conhecidos, é possível sem registro. O formato é .tks, eles anexam um script para converter para .csv ticks, minutos e algo mais.
Em ambos os casos, é possível fazer o download dos arquivos gratuitamente.
A economia de poder de computação é MUITO importante para mim - já tentei executar o TC com 18 pares, para cada um dos quais o algoritmo foi calculado separadamente para Bid e separadamente para Ask. A carga da CPU é de 100%. E eu preciso trabalhar com 36 pares ao mesmo tempo. Se trabalhar com a média entre Bid e Ask não viola as regularidades estatísticas, então é uma economia definitiva e estou muito contente com isso.
Execute seus métodos em amostras das 23:59 à 01:00 do horário do servidor e você ficará desagradavelmente surpreso, que as estatísticas para Bid and Ask são muito diferentes.
Execute seus métodos em amostras das 23:59 à 01:00 do horário do servidor e você ficará desagradavelmente surpreso que as estatísticas para Bid and Ask são muito diferentes.
O incremento (primeira diferença) por testes será estacionário. Tudo mudará ligeiramente, em seções diferentes, à medida que a janela se desloca.
Aqui está o que eu estava pensando, meus amigos. Se eu tiver que dar o meu melhor para provar todos os meus passos a pessoas como o querido SanSanych, você vai se aborrecer e eu não terei tempo de lhe dizer tudo o que quero.
Então vamos fazer isto - o queVizard_ escreveué simplesmente óbvio para mim.
Deixemos isso como uma hipótese de trabalho, cuja prova será feita pelos jovens :)
Para cada par de moedas só temos que determinar os coeficientes de escala da tabela s da função densidade de probabilidade e usá-los ao calcular os pesos w dos valores dos preços para a média móvel WMA.
Mais uma vez - o fator de escala s NÃO é, em geral, igual ao desvio padrão
Como é calculado? - Você pode perguntar. Bem, esse é o segredo :)))
Aqui está o que eu estava pensando, meus amigos. Se eu der o meu melhor para provar todos os meus passos a pessoas como o querido SanSanych, você ficará entediado, e eu não terei tempo de lhe dizer tudo o que quero.
Então vamos fazer isto - o queVizard_ escreveué simplesmente óbvio para mim.
Deixemos isso como uma hipótese de trabalho, cuja prova será feita pelos jovens :)
Para cada par de moedas só temos que determinar os coeficientes de escala da TABELA s da função densidade de probabilidade e usá-los ao calcular os pesos w dos valores de preços para a média móvel WMA.
Mais uma vez - o fator de escala s NÃO é, em geral, igual ao desvio padrão
Como é calculado? - Você pode perguntar. Bem, esse é o segredo:)))
Sim, Yury - em algum lugar do meu coração, entendo que devemos trabalhar separadamente com a Bid e separadamente com a Ask. Trabalhar com a média não é muito correto e isso me deixa extremamente frustrado. Com meu computador, tenho que esquecer de trabalhar em 36 pares ao mesmo tempo.
Se você vai trabalhar com carrapatos, não vale a pena trabalhar com 36 pares. Os custos comerciais só são aceitáveis em alguns poucos instrumentos.
No restante, nenhuma matemática em princípio lhe dará um retorno que exceda os custos comerciais (spread+s+swap+comissão+slippage_losses+transaction_holdings+broker_remuneration+resource_payment+....).
Ou seja, recomendo trabalhar apenas com instrumentos, pode haver apenas 4 ou 5 deles com custos relativos mínimos.
Assim, a média de licitação com Ask, só pode aumentar os custos.
Eu adoro segredos, eles me lembram uma mulher que não está nua)
Eu mesmo farei a verificação amanhã. Mais uma vez, por favor, observe que estou olhando SOMENTE para estatísticas não paramétricas. Eu não me importo com a variação em seu sentido clássico. Se o coeficiente não paramétrico de mudanças de escala para o aluno da distribuição t2 é a questão. San Sanych, eu sei um pouco sobre física e matemática - talvez você tenha um diálogo mais construtivo?
Meu diálogo é muito construtivo, é só que você não entende o significado de minhas palavras, você não está nada familiarizado com a literatura e os resultados no campo das filas financeiras.
No entanto, o sucesso.
Você não é o primeiro inventor da bicicleta aqui - é um hobby muito interessante e excitante
Meu diálogo é muito construtivo, é só que você não entende o significado de minhas palavras, você não está nada familiarizado com a literatura e os resultados no campo das filas financeiras.
No entanto, o sucesso.
Você não é o primeiro inventor da bicicleta aqui - é um hobby muito interessante e excitante
Estou familiarizado com a literatura mais séria.
Devo também anexar aqui minhas credenciais educacionais para dar mais credibilidade ao que estou escrevendo sobre?