uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 24
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Ja dumaju 4to dlia ras4iota voln ninado tak zaglubitsia v matematiku... :)
Vot primer mojevo indikatora, katoryj probujet markirovat' volny (po EWA + Wolfe waves):
Na troike i piatiorke - ordera, vot i vsio :)
P.S> algoritmo uze opisal ranshe, vsio delajetsia pod Max/Min cene v periode i napravleniji (mini-tendência) :
"estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott".
Sua estratégia também deve ser lucrativa, já que você não desistiu dela nos últimos 2 anos. E se você apenas mostrar o código para MT4, e não o antigo para MT3, acho que muitos comerciantes o usariam com muito prazer e ficariam muito gratos a você!
Mas para mim, de acordo com os cálculos iniciais de estratégia de Vladislava, parece que a teoria das ondas de Elliot é apenas um caso especial de estratégia de aplicação de métodos de estatística matemática. Ou seja, todas estas zonas de inversão, que está previsto muito aproximadamente na teoria das ondas Elliot, são previstas com bastante precisão com base na intersecção de intervalos de confiança por estratégia Vladislava. E eu diria que a estratégia Vladislava mostra até mesmo aquelas zonas de inversão que não podem ser descritas pela teoria das ondas Elliot, mesmo usando seu indicador pronto! Esta é uma das vantagens desta estratégia.
A segunda vantagem muito significativa dos métodos matemáticos é o fato de que não há necessidade de ter um testador de estratégia no MT4 pelas seguintes razões. Primeiro: aqueles parâmetros do sistema que podem ser otimizados no testador de estratégia ainda têm alguma variação devido ao qual o sistema otimizado mesmo no histórico de minutos dentro de 1,5 anos ainda perderá quando jogar em uma conta real, em outras palavras, na amostra de dados, para a qual não foi otimizado (levo minha experiência no uso do sistema descrito neste mesmo ramo). E a segunda razão é a duração dos cálculos estatísticos para a estratégia. Isto é, se você tem uma estratégia para obter condicionalmente um ciclo de cálculos leva alguns minutos, então qualquer teste com dados históricos durante 1-2 anos está fora de questão! Você não obterá nenhum resultado. Ao mesmo tempo, este cálculo feito pelo roteiro em poucos minutos lhe dá um resultado comparável à otimização de vários dias dos parâmetros do sistema no testador de estratégia. Ou seja, o resultado final do roteiro matemático não é o nível específico de compra/venda, mas a probabilidade de continuação do movimento em uma direção ou outra. Isto é, se a qualquer momento você puder saber a probabilidade de movimento em uma ou outra direção, então de acordo com isso você pode tomar decisões comerciais, em vez de dizer que a quinta onda deve chegar a esta ou aquela. De acordo com Elliott, ele não pode alcançar ou passar um nível calculado. De acordo com a estratégia matemática sabendo, por exemplo, que no momento atual a probabilidade de continuação do movimento é de 5%, e 95% diz sobre a reversão, então tendo se estabelecido em correspondência com uma probabilidade mais alta e tendo definido o stop-loss, por exemplo, na taxa de 30-50 pontos você receberá o stop-loss somente em 1 comércio de 20! Os 19 negócios restantes, de acordo com os cálculos, serão bem sucedidos! E você não precisa ter vários anos de história para testar esta estratégia. Mesmo os dados que estão presentes no servidor do corretor no momento atual são bastante suficientes. Sobre as limitações do histórico do servidor do corretor, já escrevemos aqui em detalhes. Você pode lê-lo.
Assim, os métodos matemáticos resolvem muitos problemas técnicos de uma só vez, tais como a ausência de citações para pequenos períodos de tempo por um período muito longo, bem como o problema da relevância das estratégias tcmter em MT4. Ou seja, o testador de estratégia não precisa de mais modificações e, portanto, os algoritmos genéticos não darão muita funcionalidade nova. Já projetei meu sistema descrito nesta linha usando os mesmos algoritmos genéticos, mas os implementei manualmente. E tenho certeza absoluta de que apertei um máximo absoluto, não local, de parâmetros do sistema, o que não me deu absolutamente nada. O sistema que apresentou 18% de lucro por mês no Strategy Tester durante 1,5 anos, com 3600 operações, vem perdendo com sucesso cerca de 10% por mês há cerca de 3 meses.
Raz uze stali govorit' o matstatistikie a nie o EWA... sdelaite novuju vetku dlia etovo :)
Nas4iot EWA, moja sistema polzujetsia apenas minimal'mon opoznovaniji 1-2-3 i 1-2-3-4-5 voln, i nikakokj re4i o opoznovaniji figura, tak kak vsio eto vsio ravno sostojit iz 1-2-3 i 1-2-3-4-5 voln... Staryj MT3 kod ja vylozylyli ni dlia polzovaniji, a dlia podmogi razrabo4ikov katoryje soglasovat' kod kod GNU Open Source licenziji, ina4e re4i o razrabotke takoj sistemy i byt' nimozet, takkol'ko sam za 2 let vizu 4to sistema pod EWA popadajet do 85% encomendas v xoroshuju storonu na na4ale volny 3 i 5 i rabotajet na vsie instrumenty i na all periodi vremeni. V reale mnie tak i polu4ilos' - za paru mesiacov pribyl' v reale s 0.1 lotom ot depa $233 do $850 :-D
Tieper' o analitikov EWA - vybroste vsie mnenija katoryje govorat' 4to budet ili "UP" è "DOWN", ie 2 scenarija. Scenariji dolzen byt' tol'koin! I jesli on nipravil'ny, zna4et gde oshbybka v sisteme.
Samovo menia tak4ilos', 4to dolgoje vremya ploko opredelialos' kokda rabotat' sovmestno s trend , e kokda protiv nevo, poka et problema su4estvujet, o milijonax baksov karmane re4i i byt' nimozet ... :)
P.S> 9 de 10 liudej skazet 4to strategija po EWA nirabotajet, 1/10 on nej zarabatyvajut, a sdies' jans jans sobrat' tex 1/10 i sdelat' avtomat dlia markirovki voln ... Vsiakije platnyje sistemy katoryje probyut eto doat' i vo mnogogogiji slu4aji nipravil'no, pribyli nidajut takoj kakoj nado i poka taket prodalzatsia kokda kazdy budet priat svoji ideji, obs4ej sistemy po EWA nebudet.
Você se propõe a fazer um projeto para criar uma estratégia de EWA para a licença GNU Open Source para o público em geral. Mas por alguma razão você não está disposto a compartilhar seus desenvolvimentos em termos de apresentação de seu código de trabalho para o MT4. Surge uma pergunta legítima, por que este código, que será desenvolvido a partir do antigo código MT3, será compartilhado com outras pessoas que realizarão o trabalho nesta direção, se você não quiser compartilhar seus últimos desenvolvimentos?
Você só quer assistir ao processo de alguém tentando alcançar o nível no EWA que você já alcançou? É óbvio que você já descobriu completamente o EWA. Embora se for seu código mais recente, muito provavelmente, muitas pessoas o testarão e certamente haverá muitas sugestões de como melhorá-lo, assim como você quer! E pessoas competentes, que podem oferecer algo real para melhorar sua idéia, há uma quantidade suficiente neste fórum.
PS: Parece-me que o Forex não é um lugar onde algo realmente Trabalhável possa existir sob a forma da licença GNU Open Source.
A licença GNU Open Source é possível nas áreas de fanatismo informático ou se você quiser, na área de "guerras santas" a la Linuxoids versus Bill Gates :o). Este é provavelmente o fim do campo das soluções de prateleira no campo da criação de produtos de software prontos para uso. Tudo o mais sob a licença GNU Open Source License muitas vezes ainda requer grande habilidade intelectual para aplicar algo feito sob essa licença na vida real (a la click a button, como Bill Gates e obter um resultado - ainda não há muitos produtos GNU Open Source licenciados que cheguem a esse ponto). E ainda mais, tal coisa dificilmente pode existir no reino diretamente ligado ao dinheiro.
P.S> GNU Open Source licence primeniajetsia i dlia takix tem gde voobs4e one kompanija imejet monopoliju :) Digamos, xot' i Microsoft/Cisco v desktope/seti, v tom tom i v finansovyx projektax. Tak jest o 4iom podumat' pered na4alom, i te kto soglasovat' delat' po GNU, budet' imet' imet' potencial gorazdo bolshe 4em te kto rabotajut v zakrytyx projekt.
Pronto, agora você me convenceu! Assim que eu descobrir a estratégia de aplicação de métodos matemáticos, e se eu não conseguir alcançar os resultados desejados por ela (o que é improvável em minha opinião), talvez eu tente elaborar seu código também à minha vontade. Embora, neste momento, não tenho certeza se a EWA pode fazer mais do que métodos matemáticos precisos. Já escrevi estratégias suficientes baseadas em indicadores diferentes, mas o resultado ainda é o mesmo - "ainda procurando" :o).
Boa sorte e boas tendências.
No entanto, não entendo bem esta idéia. O fato de que o cálculo deve ser realizado em H1 e M30 - é um compromisso compreensível entre a quantidade de cálculos e a precisão de análise necessária. Mas não entendo muito bem como levar isto a um prazo diário. Se você se refere ao indicador Murray, ele agora mostra em suas configurações padrão que o preço EURUSD ultrapassou todos os limites imagináveis para cima. Se você aumentar o parâmetro P de 64 para 128, o preço agora está nos níveis mais altos sobreaquecidos, o que geralmente indica que o preço deve descer fortemente. Mas como isto é indicativo de uma previsão a muito longo prazo, você realmente vai manter posições por semanas de cada vez se a estratégia estiver falando de entradas e saídas sortudas durante o dia? Ou talvez você simplesmente não faça comércio intradiário? Ou eu não entendo nada sobre levar tudo a um prazo diário? Por favor, explique.
Boa sorte e boas tendências.
SZZ Sobre identificação de nível - qual algoritmo você está usando? Todos os meus níveis foram restabelecidos há muito tempo e 1.2939 é definido como 6/8. Eu postei a versão de trabalho (MMLevls_VG) na MQL4: Mechanical Trading Systems.
Mais uma coisa: eu já escrevi acima do fio condutor que este método funciona bem para tendências de médio prazo. Para o comércio intradiário pode haver problemas.
PS: Por "1.2939 é definido como 6/8", você provavelmente quer dizer 5/8? Portanto, de acordo com as leituras atuais de seu indicador Murray, temos os seguintes dados. Se o preço ultrapassar o nível de 1.2695, pode ir para o próximo 1.2451, ou se não ultrapassar, pode ir para 1.2936. Mas acho que, de acordo com meus cálculos, o movimento descendente é menos provável, porque o canal de regressão linear, que foi traçado durante a semana passada, tem o coeficiente de Hurst 0,37. Em outras palavras, é possível uma inversão para cima, a menos que haja alguns dados econômicos fortes que fortaleçam o dólar na próxima semana?